Definiția ratei de rulare (forex)

Care este rata de rulare (Forex)?

Rata de înlocuire în valută este rentabilitatea netă a dobânzii la o poziție valutară deținută peste noapte de un comerciant. Adică, atunci când tranzacționează valute, un investitor împrumută o monedă pentru a cumpăra alta. Dobânda plătită sau câștigată pentru deținerea poziției peste noapte se numește rata de încasare. O poziție valută deschisă după ora 17:00 EST va fi organizată peste noapte.

Cheie de luat cu cheie

Returnarea netă a dobânzii la o poziție valutară deținută peste noapte de un comerciant. Pozițiile care rămân deschise după ora 17:00 EST sunt considerate peste noapte. Rata de rulare pozitivă este un câștig pentru investitor, în timp ce o rată negativă este un cost.

Formula pentru rata de rulare (Forex) este

$\begin{matrix} R_{r o L L o v e r} = \frac{R_{b A s e c u r r e n c y} - R_{q u o T e c u r r e n c y}}{365 * E} \\ Unde: \\ R_{r o L L o v e r} = Rata de rulare \\ R_{b A s e c u r r e n c y} = Rata dobânzii pentru moneda de bază \\ R_{q u o T e c u r r e n c y} = Rata dobânzii pentru moneda de cotare \\ E = Cursul de schimb \end{matrix} \ begin {align} & R_ {rollover} = \ frac {R_ {bază ~ monedă} - R_ {cotare ~ monedă}} {365 * E} \ & \ textbf {unde:} \ & \ text {R} _ {rollover} = \ text {Rata de înlocuire} \ & R_ {bază ~ monedă} = \ text {Rata dobânzii pentru moneda de bază} \ & R_ {quote ~ monedă} = \ text {Rata dobânzii pentru moneda de cotare } \ & E = \ text {Rata de schimb} \ \ end {aliniat}$ Rrollover = 365 ∗ Moneda ERbase −Rotație de valabilitate unde: Rrollover = Rata de rotațieRbase valuta = Rata dobânzii pentru moneda de bază Moneda de rotație = Rata dobânzii pentru moneda de cotareE = Cursul de schimb

Prima monedă a unei perechi de monede se numește moneda de bază, iar a doua monedă se numește monedă de cotație. Ratele dobânzilor valutare de bază și de cotare sunt ratele de creditare pe termen scurt între băncile din țara de origine a monedei.

Cum se calculează rata de rulare (Forex)

Calcularea ratei de rulare implică:

Scăzând rata dobânzii monedei de bază de la rata dobânzii monedei de cota. Atunci împărțiți suma respectivă de 365 de ori de cursul de schimb.

Ce vă spune rata de rulare (Forex)?

Rata de răsturnare transformă ratele de dobândă nete în monedă, care sunt date procentual, într-un randament de numerar pentru poziție. O taxă de dobândă de răsturnare este calculată pe baza diferenței dintre cele două rate ale dobânzii valutelor tranzacționate. Dacă rata de derulare este pozitivă, este un câștig pentru investitor. Dacă rata de transfer este negativă, este un cost pentru investitor.

O preluare înseamnă că o poziție este prelungită la sfârșitul zilei de tranzacționare, fără decontare. Pentru comercianți, majoritatea pozițiilor sunt reportate zilnic până când sunt închise sau decontate. Majoritatea acestor rulouri vor avea loc pe piața tom nex. În sensul că urmează să se stabilească mâine și sunt prelungite până a doua zi.

În timp ce prima sau costul dobânzii zilnice este mic, investitorii și comercianții care doresc să dețină o poziție pentru o perioadă lungă de timp, ar trebui să ia în considerare diferențialul de dobândă. Este posibil ca, într-o perioadă de timp, să cumpărați moneda X și să o vindeți la o rată mai mică și totuși să faceți bani, presupunând că moneda pe care o dețineți ar fi generat o rată mai mare decât moneda pe care o aveți scurtă.

Exemplu de utilizare a ratei de rulare (Forex)

Majoritatea schimburilor valutare afișează rata de rulare, ceea ce înseamnă că, în general, nu este necesar calculul ratei. Însă luați în considerare perechea valutară NZDUSD, unde sunteți NZD lung și scurt USD. Rata de schimb la 30 ianuarie 2019 este de 0, 69. Rata dobânzii peste noapte de la NZD pe banca de rezervă a țării este de 1, 75%. Rata fondurilor federale din USD este de 2, 4%. Rata de rulare pentru NZDUSD este

Pentru o poziție de 100.000, dobânda lungă este de 9, 3 EUR sau 100 000 * 0, 0093%. Pentru NZD scurt, costul este 5, 01 NZD sau 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. EUR convertit în NZD este egal cu 15, 53 sau 9, 3 * 1, 67. Afișat în general în sâmburi, rata de rulare NZDUSD este de -0, 0026% sau 0, 26 sâmburi. Pe o poziție noțională de 100.000, rata de rotație ar fi -2.6 NZD sau -3.8 USD.

Diferența dintre rata de rulare (Forex) și rata de schimb

Rata de înlocuire este costul deținerii unei perechi de valute peste noapte. Rata de swap este rata dobânzii într-o monedă care va fi schimbată pentru dobândă într-o altă monedă - adică o rată swap este diferența de rată a dobânzii între perechea valutară tranzacționată. Rata de transfer poate fi, de asemenea, cunoscută sub numele de taxa de swap.

Limitările utilizării ratei de rulare (Forex)

Diferența dintre rata de rulare calculată a unui investitor și ceea ce poate percepe o taxă de schimb valutar, în funcție de ceea ce schimbul consideră rata dobânzii pe termen scurt pentru respectivele monede.

Aflați mai multe despre rata de rulare (Forex)

Vedeți cum să gestionați ratele de rollover și aflați cum să tranzacționați forex cu tutorialul de piață forex al Investopedia.

Cuprins: