Ce este o presupunere actuarială?
O ipoteză actuarială este o estimare a unei intrări variabile incerte într-un model financiar, în mod normal în scopul calculării primelor sau beneficiilor. Ipotezele actuariale implică modele matematice și statistice concepute pentru a evalua riscul și probabilitățile pentru un anumit eveniment. Ipotezele actuariale au aplicații largi, inclusiv în industria finanțelor, economie, programare computerizată și în industria asigurărilor.
O ipoteză actuarială poate include prezicerea duratei de viață a unei persoane, având în vedere vârsta, sexul și condițiile de sănătate. Actuarii folosesc tabele mari de date statistice care corelează variabila incertă cu o varietate de variabile cheie predictive. Având în vedere valorile variabilelor predictive, o ipoteză actuarială sonoră poate fi făcută pentru variabila sau evenimentul incert.
Cheie de luat cu cheie
- O presupunere actuarială este o estimare sau o prognoză a unei variabile sau eveniment incert, în mod normal, în scopul calculării primelor de asigurare sau a beneficiilor. Ipotezele de tip atuar implică modele matematice și statistice concepute pentru a evalua riscurile și probabilitățile pentru un anumit eveniment. în industria finanțelor, economie, programare computerizată și industria asigurărilor. Companiile de asigurări folosesc ipoteze actuariale atunci când calculează proiecția speranței de viață a unei persoane care solicită asigurare de viață.
Înțelegerea ipotezelor actuale
O ipoteză actuarială este o estimare a unei valori necunoscute care este determinată pe baza metodelor științei actuariale. Procesul presupune utilizarea instrumentelor statistice pentru a determina corelarea valorilor cunoscute cu rezultatele posibile pentru valoarea necunoscută. Știința actuarială este utilă pentru a prezice potențialele plăți ale polițelor de asigurare de viață și ale planurilor de pensii.
O ipoteză actuarială poate include analiza următoarelor:
- Rata de mortalitateRata de contribuție la pensionareSuvivvivRatabilități de rată Rata de morbiditate, ceea ce este probabil ca o boală să apară într-o populațieProblema unei catastrofe sau eveniment meteorologic
Ipotezele actuariale sunt importante deoarece ajută companiile să dezvolte planuri de urgență pentru viitor, bazate pe rezultate posibile. Ipotezele actuariale permit, de asemenea, transferul echitabil al riscului în multe situații.
De exemplu, atunci când subscrieți polițele de asigurare de viață, este important să înțelegeți probabilitatea ca asiguratul să treacă în timpul perioadei de poliță. Având în vedere o ipoteză actuarială exactă pentru această probabilitate, se poate calcula o primă echitabilă pentru o astfel de politică. Fără posibilitatea de a calcula cu exactitate aceste probabilități, puține companii ar fi dispuse să ofere asigurare. Dacă au oferit o asigurare, ar trebui să fie mai scump pentru a permite loc pentru pierderi neașteptate.
Stabilirea presupunerilor este o parte esențială a serviciilor actuariale din toate domeniile de practică - mai ales că utilizarea ipotezelor actuariale continuă să crească în era Sarbanes-Oxley - care a fost implementată pentru a reduce frauda contabilă. Asociația Națională a Comisarilor de Asigurări (NAIC) - un agent de supraveghere pentru reglementarea consumatorilor - a promulgat regula modelului de audit, care necesită, printre altele, un audit independent al înregistrărilor financiare. Măsurările actuariale sunt adesea parte a situațiilor financiare și fac parte integrantă din practicile de gestionare a riscurilor unei organizații.
Tipuri de ipoteze actuale
Una dintre cele mai comune ipoteze actuariale făcute de companiile de asigurări este proiecția privind speranța de viață a unei persoane care solicită asigurare de viață. Atunci când cineva solicită asigurare de viață, un actuar al companiei de asigurări ia în considerare vârsta, înălțimea, greutatea, sexul, consumul de tutun și anumite puncte de date referitoare la istoricul său de sănătate. Scopul acestui tip de ipoteză actuarială este stabilirea unei speranțe de viață în scopuri de subscriere.
Deși ipotezele actuariale sunt utilizate în mod obișnuit pentru analiza mortalității cu asigurarea de viață, aceleași metodologii se aplică și altor tipuri de asigurări, inclusiv asigurări de răspundere civilă și proprietate.
În finanțe, actuarii oferă ipoteze actuariale pentru planurile de pensii. Calculele ar putea include probabilitatea rentabilității investițiilor și a cerințelor de plată, astfel încât o companie să poată planifica și ține cont de cerințele de finanțare. Ipotezele actuariale sunt de asemenea utilizate pentru a determina nivelul de risc cu investiții specifice. Actuarii care lucrează pentru băncile de investiții folosesc probabilități statistice pentru a ajuta la prognozarea piețelor financiare cu scopul de a reduce riscul într-un portofoliu de investiții.
