Backtesting este o componentă cheie a dezvoltării eficiente a sistemului de tranzacționare. Se realizează prin reconstrucția, cu date istorice, a tranzacțiilor care ar fi avut loc în trecut folosind reguli definite de o strategie dată. Rezultatul oferă statistici pentru evaluarea eficienței strategiei.
Teoria care stă la baza este că orice strategie care a funcționat bine în trecut este probabil să funcționeze bine în viitor și, invers, orice strategie care a avut o performanță slabă în trecut este probabil să funcționeze slab în viitor. Acest articol aruncă o privire la ce aplicații sunt utilizate pentru testarea înapoi, ce fel de date sunt obținute și cum să fie folosite.
Cum se testează o strategie de tranzacționare folosind date și instrumente
Testarea înapoi poate oferi o mulțime de feedback-uri statistice valoroase despre un sistem dat. Unele statistici de testare universală includ:
- Profit sau pierdere netă: Procent procent net câștigat sau pierdut Măsuri de volatilitate: Procentul maxim în sus și în jos Medii: Procent procentual câștig și pierdere medie, baruri medii deținute Expunere: Procent procentual din capitalul investit (sau expus pe piață) Rapoarte: Raport câștiguri / pierderi Randament anualizat: Procentaj de rentabilitate pe un an Profit ajustat la risc: Randamentul procentual în funcție de risc
Software de testare
De obicei, software-ul de testare va avea două ecrane importante. Prima permite comerciantului să personalizeze setările pentru testarea înapoi. Aceste personalizări includ totul, de la o perioadă de timp la costuri de comision. Iată un exemplu de astfel de ecran în AmiBroker:
Al doilea ecran este raportul rezultatelor testării efective. Aici puteți găsi statisticile menționate mai sus. Din nou, iată un exemplu de acest ecran în AmiBroker:
În general, majoritatea software-ului de tranzacționare conțin elemente similare. Unele programe software high-end includ, de asemenea, funcționalități suplimentare pentru a efectua dimensionarea automată a poziției, optimizarea și alte funcții mai avansate.
10 reguli de testare a strategiilor de tranzacționare
Există mulți factori de care trebuie să acordați atenție atunci când comercianții testează strategiile de tranzacționare. Iată o listă cu cele mai importante lucruri de reținut în timp ce testați:
- Luați în considerare tendințele largi ale pieței în intervalul de timp a fost testată o strategie dată. De exemplu, dacă o strategie a fost testată doar din 1999 până în 2000, este posibil să nu iasă bine pe o piață de urs. Adesea este o idee bună să faceți teste pe o perioadă lungă de timp, care cuprinde mai multe tipuri diferite de condiții de piață. Țineți cont de universul în care s-a produs testarea. De exemplu, dacă un sistem de piață larg este testat cu un univers format din stocuri tehnologice, este posibil să nu reușească să se descurce bine în diferite sectoare. Ca regulă generală, dacă o strategie este orientată către un gen specific de stocuri, limitați universul la acel gen; în toate celelalte cazuri, mențineți un univers mare în scopuri de testare. Măsurile de validitate sunt extrem de importante de luat în considerare în dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. Acest lucru este valabil în special pentru conturile cu efect de pârghie, care sunt supuse apelurilor de marjă dacă capitalurile proprii scad sub un anumit punct. Comercianții ar trebui să încerce să mențină volatilitatea scăzută pentru a reduce riscul și a permite o tranziție mai ușoară în și dintr-un stoc dat. Numărul mediu de bare deținute este, de asemenea, foarte important de urmărit la dezvoltarea unui sistem de tranzacționare. Deși majoritatea software-ului de testare includ costurile comisiei în calculele finale, asta nu înseamnă că ar trebui să ignorați această statistică. Dacă este posibil, creșterea numărului mediu de bare ținute poate reduce costurile comisionului și vă poate îmbunătăți randamentul general. Expunerea este o sabie cu două tăișuri. Expunerea crescută poate duce la profituri mai mari sau la pierderi mai mari, în timp ce expunerea scăzută înseamnă profituri mai mici sau pierderi mai mici. În general, este bine să menținem expunerea sub 70% pentru a reduce riscul și a permite o tranziție mai ușoară în și dintr-un stoc dat. Statistica câștigului / pierderilor medii, combinată cu raportul câștig-pierderi, poate fi utilă pentru determinarea dimensionării optime a poziției și gestionarea banilor folosind tehnici precum Criteriul Kelly. Comercianții pot ocupa poziții mai mari și pot reduce costurile comisioanelor prin creșterea câștigurilor medii și creșterea raportului câștig-pierdere. Un randament anualizat este utilizat ca instrument pentru a evalua randamentul unui sistem față de alte locuri de investiții. Este important nu numai să ne uităm la randamentul anual anual, ci și să luăm în considerare riscul crescut sau scăzut. Acest lucru se poate realiza luând în considerare rentabilitatea ajustată la risc, care reprezintă diferiți factori de risc. Înainte de adoptarea unui sistem de tranzacționare, acesta trebuie să depășească toate celelalte locuri de investiții cu un risc egal sau mai mic. Testarea personalizării este extrem de importantă. Multe aplicații de testare au intrare pentru sume de comisioane, dimensiuni de lot rotunde (sau fracționate), mărimi de bifare, cerințe de marjă, rate ale dobânzii, ipoteze de alunecare, reguli de dimensionare a poziției, reguli de ieșire din aceeași bară, setări de oprire (finală) și multe altele. Pentru a obține cele mai precise rezultate de testare, este important să reglați aceste setări pentru a imita brokerul care va fi utilizat atunci când sistemul este activ. Testarea poate duce uneori la o cunoaștere sub-optimizare. Aceasta este o condiție în care rezultatele performanței sunt reglate atât de ridicat în trecut, încât nu mai sunt la fel de precise în viitor. În general, este o idee bună să implementăm reguli care se aplică tuturor stocurilor sau a unui set selectat de stocuri țintite și nu sunt optimizate în măsura în care regulile nu mai sunt înțelese de creator. Reclamarea nu este întotdeauna cea mai exactă modalitate de a măsura eficacitatea unui anumit sistem de tranzacționare. Uneori strategiile care s-au comportat bine în trecut nu reușesc să se descurce bine în prezent. Performanța trecută nu indică rezultatele viitoare. Asigurați-vă că comercializați pe hârtie un sistem care a fost testat cu succes înainte de a merge live, pentru a fi sigur că strategia se aplică în practică.
Linia de jos
Testarea înapoi este unul dintre cele mai importante aspecte ale dezvoltării unui sistem de tranzacționare. Dacă este creat și interpretat corect, acesta poate ajuta comercianții să își optimizeze și să-și îmbunătățească strategiile, să găsească orice defecte tehnice sau teoretice, precum și să câștige încredere în strategia lor înainte de a o aplica pe piețele reale din lume.
