Ce este Arbitrajul triunghiular
Arbitrajul triunghiular este rezultatul unei discrepanțe între trei valute străine care apare atunci când cursurile valutare nu se potrivesc exact. Aceste oportunități sunt rare și comercianții care profită de ele au de obicei echipamente și / sau programe informatice avansate pentru automatizarea procesului. Comerciantul ar schimba o sumă la o rată (EUR / USD), ar converti-o din nou (EUR / GBP) și apoi ar converti-o în sfârșit în original (USD / GBP) și asumând costuri mici de tranzacție, net de profit.
Bazele arbitrajului triunghiular
Acest tip de arbitraj este un profit fără risc care apare atunci când o rată de schimb citată nu este egală cu cursul de schimb încrucișat al pieței. Băncile internaționale, care realizează piețe în valute, exploatează o ineficiență pe piața în care o piață este supraevaluată și alta este subestimată. Diferențele de preț între cursurile de schimb sunt doar fracții de un procent, iar pentru ca această formă de arbitraj să fie profitabilă, un comerciant trebuie să tranzacționeze o cantitate mare de capital.
Platforme automate de tranzacționare și arbitraj triunghiular
Platformele de tranzacționare automate au eficientizat modul în care tranzacțiile sunt executate, întrucât este creat un algoritm în care tranzacția se desfășoară automat după îndeplinirea anumitor criterii. Platformele de tranzacționare automate permit unui comerciant să stabilească reguli pentru intrarea și ieșirea din comerț, iar computerul va efectua în mod automat tranzacția conform regulilor. Deși există multe avantaje pentru tranzacționarea automatizată, cum ar fi capacitatea de a testa un set de reguli privind datele istorice înainte de a risca banii investitorului, posibilitatea de a angaja în arbitraj triunghiular este posibilă doar folosind o platformă de tranzacționare automatizată. Întrucât piața este, în esență, o entitate de auto-corecție, tranzacțiile se petrec într-un ritm atât de rapid încât o oportunitate de arbitraj dispare după câteva secunde. O platformă de tranzacționare automată poate fi setată pentru a identifica o oportunitate și a acționa asupra acesteia înainte de a dispărea.
Acestea fiind spuse, viteza platformelor și a piețelor algoritmice de tranzacționare poate funcționa, de asemenea, împotriva comercianților. De exemplu, poate exista un risc de execuție în care comercianții nu sunt în măsură să blocheze un preț profitabil înainte de a trece peste ei în câteva secunde.
Cheie de luat cu cheie
- Arbitrajul triunghiular este o formă de profit de către comercianții de monedă, în care profită de discrepanțele cursului de schimb prin tranzacții algoritmice. Pentru a asigura profitul, aceste tranzacții ar trebui să fie executate rapid și trebuie să aibă dimensiuni mari.
Exemplu de arbitraj triunghiular
Ca exemplu, să presupunem că aveți 1 milion USD și vi se oferă următoarele cursuri de schimb: EUR / USD = 0, 8631, EUR / GBP = 1, 4600 și USD / GBP = 1, 6939.
Cu aceste rate de schimb există o oportunitate de arbitraj:
- Vindeți dolari pentru euro: 1 milion x 0, 8631 USD = 863, 100 € Vindeți euro pentru lire: 863, 100 € / 1, 4600 = 591 164, 40 GBP Vindeți lire pentru dolari: 591 164, 40 £ x 1, 6939 = 1, 001, 373 USDSubțineți investiția inițială din suma finală: 1.001, 373 USD - 1.000.000 USD = 1.373 USD
În urma acestor tranzacții, veți primi un profit arbitraj de 1.373 USD (asumându-vă fără costuri sau impozite).
