Ce este Alpha Risk?
Riscul alfa este riscul, într-un test statistic, că o ipoteză nulă va fi respinsă atunci când aceasta este adevărată. Aceasta este cunoscută și ca eroare de tip I. Ipoteza nulă dintr-un test statistic afirmă, de obicei, că nu există nicio diferență între valoarea testată și un anumit număr, cum ar fi zero sau unul. Atunci când ipoteza nulă este respinsă, persoana care efectuează testul spune că există o diferență între valoarea testată și numărul particular. În esență, riscul alfa este riscul ca o diferență să fie detectată atunci când nu există nicio diferență. Cea mai bună metodă de a reduce riscul alfa este creșterea dimensiunii eșantionului testat cu speranța că eșantionul mai mare va fi mai reprezentativ pentru populație.
Cheie de luat cu cheie
- Riscul alfa se referă la riscul inerent în respingerea ipotezei nule atunci când este de fapt adevărat. Acest tip de risc poate fi, de asemenea, gândit la pericolul presupunerii că există o diferență atunci când nu există nici o diferență.
Înțelegerea riscului alfa
Un exemplu de risc alfa în finanțe ar fi dacă se dorește testarea ipotezei conform căreia randamentul mediu anual al unui grup de acțiuni a fost mai mare de 10%. Deci ipoteza nulă ar fi dacă randamentele ar fi egale sau mai mici de 10%. Pentru a testa acest lucru, s-ar realiza un eșantion de rentabilitate a capitalului în timp și s-ar stabili nivelul de semnificație. Dacă, după analizarea statistică a eșantionului, determinați că randamentul anual mediu este mai mare de 10%, ați respinge ipoteza nulă. Dar, în realitate, randamentul mediu a fost de 6%, astfel încât ați făcut o eroare de tip I. Probabilitatea că ați făcut această eroare în testul dvs. este riscul alfa. Acest risc alfa te-ar putea conduce să investești într-un grup de acțiuni atunci când profiturile nu justifică efectiv riscurile potențiale.
