Indicele direcțional mediu

Care este indexul direcțional mediu (ADX)?

Indicele direcțional mediu (ADX) este un indicator de analiză tehnică utilizat de unii comercianți pentru a determina puterea unei tendințe. Tendința poate fi fie în sus, fie în jos, iar acest lucru este demonstrat de doi indicatori însoțitori, indicatorul direcțional negativ (-DI) și indicatorul direcțional pozitiv (+ DI). Prin urmare, ADX include de obicei trei linii separate. Acestea sunt utilizate pentru a evalua dacă un comerț ar trebui să fie prelungit sau scurt sau dacă un comerț ar trebui să fie luat deloc.

TradingView.

Cheie de luat cu cheie

Proiectat de Welles Wilder pentru topurile zilnice de mărfuri, dar poate fi utilizat pe alte piețe sau în alte perioade de timp. Prețul este în creștere atunci când + DI este peste -DI, iar prețul este în scădere atunci când -DI este peste + DI. Crucile între + DI și -DI sunt potențiale semnale de tranzacționare, deoarece urșii sau taurii câștigă partea superioară. Tendința are rezistență atunci când ADX este peste 25. Tendința este slabă sau prețul este trendless atunci când ADX este sub 20, conform Wilder.Non-trending nu înseamnă că prețul nu se mișcă. Este posibil să nu fie, dar prețul ar putea face și o schimbare de tendință sau este prea volatil pentru a fi prezentă o direcție clară.

Formulele pentru indicele direcțional mediu

(ADX) Indicatorul sunt

ADX necesită o succesiune de calcule datorate mai multor linii din indicator.

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Netezit + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{Netezită -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ ADX = \frac{(ADX anterior \times 13) + ADX curent}{14} \\ Unde: \\ + DM (mișcare direcțională) = Valoarea actuală - PH \\ PH = Precedent mare \\ -DM = Precedent scăzut - Actuală scăzută \\ Netezit +/- DM = Σ_{T = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{T = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = DM actuală \\ ATR = Interval adevărat mediu \end{matrix} \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {( text {Prior ADX} times 13) + \ text {Actual ADX}} {14} \ & \ textbf {unde:} \ & \ text {+ DM (mișcare direcțională)} = \ text {Actual mare} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Precedentul mare} \ & \ text {-DM} = \ text {Precedentul mic} - \ text {Actualul curent} \ & \ text {Netezit + / -DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM}} {14 } right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Actual DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Interval adevărat mediu} \ \ end {aliniat}$ + DI = (ATR netezit + DM) × 100-DI = (ATR netezit -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (ADX anterior × 13) + Actual ADX unde: + DM (mișcare direcțională) = Curent ridicat − PHPH = Precedent High-DM = Precedent Low-Current LowTmoedhed +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM)) + CDMCDM = DMATR curent = Interval adevărat mediu

Calcularea indicelui mișcării direcționale medii (ADX)

Calculați + DM, -DM și True Range (TR) pentru fiecare perioadă. Se folosesc de obicei 14 perioade. + DM = Curent maxim - Precedent ridicat-DM = Precedent scăzut - Curent scăzut + Utilizare DM când Curent maxim - Anterior Înalt> Precedent Scăzut - Minus Curent. Utilizați -MD atunci când precedentul scăzut - curentul scăzut> curentul maxim - precedentul maxim.TR este cel mai mare dintre actualul maxim - curentul scăzut, curentul maxim - anterior închiderea sau actualul scăzut - anterior închiderea., -DM și TR. Formula TR este mai jos. Introduceți valorile -DM și + DM pentru a calcula mediile netezite ale acelora.Primul 14TR = Suma primelor 14 lecturi TR. valoarea netezită TR pentru a obține + DI. Înmulțiți cu 100. Divizați valoarea -DM netezită cu valoarea TR netezită în valoare-DI. Înmulțiți cu 100. Indicele mișcării direcționale (DX) este + DI minus -DI, împărțit la suma de + DI și -DI (toate valorile absolute). Înmulțiți cu 100. Pentru a obține ADX, continuați să calculați valorile DX pentru cel puțin 14 perioade. Apoi, neteziți rezultatele pentru a obține ADXFirst ADX = suma 14 perioade de DX / 14După aceea, ADX = ((ADX anterior * 13) + DX curent) / 14

Ce vă spune Indexul direcțional mediu (ADX)?

Indicele direcțional mediu (ADX), împreună cu indicatorul direcțional negativ (-DI) și indicatorul direcțional pozitiv (+ DI) sunt indicatori de moment. ADX ajută investitorii să determine puterea tendinței în timp ce -DI și + DI ajută la determinarea direcției tendinței.

ADX identifică o tendință puternică atunci când ADX este peste 25 și o tendință slabă când ADX este sub 20.

Trecerile de linii -DI și + DI pot fi utilizate pentru a genera semnale comerciale. De exemplu, dacă linia + DI trece deasupra liniei -DI și ADX-ul este peste 20, sau ideal peste 25, atunci acesta este un semnal potențial de cumpărare.

Dacă -DI se încadrează deasupra + DI, iar ADX este peste 20 sau 25, atunci aceasta este o oportunitate de a intra într-un potențial scurt comerț.

Crucile pot fi, de asemenea, folosite pentru a ieși din meserii curente. De exemplu, dacă este lung, ieșiți atunci când -DI traversează deasupra + DI.

Când ADX este sub 20, indicatorul semnalează că prețul este fără tendințe și, prin urmare, este posibil să nu fie un moment ideal pentru a intra într-o tranzacție.

Diferența dintre indicele direcțional mediu (ADX) și indicatorul Aroon

Indicatorul ADX este compus dintr-un total de trei linii. Indicatorul Aroon este compus din două. Cei doi indicatori sunt similari prin faptul că amândoi au linii care reprezintă mișcări pozitive și negative, ceea ce ajută la identificarea direcției tendinței. Citirea / nivelul Aroon ajută, de asemenea, la determinarea puterii tendinței, la fel ca ADX. Cu toate acestea, calculele sunt diferite, astfel încât să se facă transferuri la fiecare dintre indicatori la momente diferite.

Limitări ale utilizării indicelui direcțional mediu (ADX)

Încrucișări pot apărea frecvent. Uneori prea frecvent, rezultând confuzii și bani potențial pierduți pe tranzacții care trec rapid pe invers. Acestea se numesc semnale false. Acest lucru este mai frecvent atunci când valorile ADX sunt sub 25. Acestea fiind spuse, uneori ADX ajunge peste 25, dar este doar temporar și apoi se inversează împreună cu prețul.

Ca orice indicator, ADX-ul ar trebui combinat cu analiza prețurilor și, eventual, cu alți indicatori pentru a ajuta filtrarea semnalelor și controlul riscului.

Cuprins: