Definirea și utilizările dinamice ale indexului de moment

Care este indicele dinamic de moment?

Indicele de moment dinamic este un indicator tehnic utilizat pentru a determina dacă un activ este cumpărat sau revândut. Acest indicator, dezvoltat de Tushar Chande și Stanley Kroll, este similar cu indicele de rezistență relativă (RSI). Principala diferență între cele două este că RSI folosește un număr fix de perioade de timp (de obicei 14) în calculul său, în timp ce indicele dinamic de moment folosește perioade de timp diferite ca volatilitate se schimbă, de obicei între cinci și 30.

Indicatorul poate fi utilizat pentru a genera semnale comerciale în direcția tendinței în timp ce o piață este în trend, sau va furniza, de asemenea, semnale de cumpărare și de vânzare pe o piață variată., indicele de moment dinamic va fi denumit ocazional DMI pentru scurtitudine, dar nu trebuie confundat cu indicele de mișcare direcțională (DMI).

Cheie de luat cu cheie

Indicele de moment dinamic folosește mai puține perioade în calculul său când volatilitatea este ridicată și mai multe perioade în care volatilitatea este scăzută. Când indicatorul este sub 30, prețul activului este considerat supravenduit. Atunci când indicatorul este peste 70, prețul este considerat a fi cumpărat. Când prețul se deplasează în afara teritoriului de vânzare, acesta ar putea fi interpretat ca un semnal de cumpărare, dacă prețul variază sau într-un randament ridicat. utilizat ca semnal de vânzare scurtă, dacă prețul variază sau este în scădere.

Formula pentru indexul dinamic al momentului

$\begin{matrix} Indicele momentului dinamic = R S eu = 100 - \frac{100}{1 + R S} \\ calculat R S necesită o perioadă de privire \\ (de obicei 14) care se schimbă dacă se creează o D M eu \\ Pentru a calcula pentru câte perioade să folosești D M eu : \\ S T d_{A} = M A_{10} de S T d_{C 5} \\ V_{eu} = \frac{S T d_{C 5}}{S T d_{A}} \\ T_{D} = eu N T \frac{14}{V_{eu}} \\ T_{D} definește câte perioade de utilizare pentru fiecare R S valoare \\ T_{D} M A X = 30 T_{D} M eu n = 5 \\ Unde: \\ S T d = Deviație standard \\ M A_{1} 0 = 10-medie medie în mișcare simplă \\ S T d_{C 5} = Abaterea standard de cinci zile a prețurilor de închidere \\ T_{D} M A X = Utilizați 30 dacă TD este mai mare de 30 \\ T_{D} M eu n = Utilizați 5 dacă TD este mai mică de 5 \end{matrix} \ begin {align} & \ text {Dynamic Momentum Index} = RSI = 100- \ frac {100} {1 + RS} \ & \ text {Calcularea} RS \ text {necesită o perioadă de privire}} \ & \ text {(de obicei} 14) text {care se schimbă dacă se creează un} DMI \\ & \ text {Pentru a calcula câte perioade de utilizare pentru} DMI: \\ & Std_A = MA_ {10} text {din} Std_ {C5 } \ & V_i = \ frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT \ frac {14} {V_i} \ & T_D \ text {definește câte perioade de utilizare pentru fiecare} RS \ text {valoare} \ & T_D ~ Max = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 \\ & \ textbf {unde:} \ & Std = \ text {Abatere standard} \ & MA_10 = \ text {10 perioade medii mobile simple} \ & Std_ {C5} = \ text {Abaterea standard de cinci zile a prețurilor de închidere} \ & T_D ~ Max = \ text {Utilizați 30 dacă TD este mai mare de 30} \ & T_D ~ Min = \ text {Utilizați 5 dacă TD este mai mic decât 5} \ & RS = \ text {Puterea relativă} end {aliniat}$ Indicele momentului dinamic = RSI = 100 -11 + RS100 Calcularea RS necesită o perioadă de privire înapoi (de obicei 14) care se schimbă dacă se creează un DMITo calculează câte perioade de utilizare pentru DMI: StdA = MA10 din StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD definește câte perioade de utilizare pentru fiecare valoare RSTD Max = 30 TD Min = 5 unde: Std = deviație standardMA1 0 = 10 perioade medii mobile simpleStdC5 = Cinci - abaterea standard a zilei a prețurilor de închidereTD Max = Utilizare 30 dacă TD este mai mare de 30TD Min = Utilizare 5 dacă TD este mai mică de 5

Cum se calculează indicele dinamic de moment

Indicele de moment dinamic folosește formula RSI, dar DMI utilizează o perioadă de retrospectivă variabilă, între 5 și 30 pentru fiecare calcul al RS, în timp ce RSI este de obicei fixat la 14. Pentru a găsi perioada de retragere necesară pentru fiecare calcul al RS atunci când calcularea DMI, urmați următorii pași:

Calculați abaterea standard a ultimelor cinci prețuri de închidere. Luați o medie mobilă de 10 perioade a abaterii standard calculate la pasul 1. Aceasta este StdA.Divizați pas cu pas doi pentru a obține Vi.Calculează TD împărțind 14 la Vi. Utilizați numai numere întregi pentru rezultat, deoarece acestea sunt menite să reprezinte perioade de timp și, prin urmare, nu pot fi facțiuni sau zecimale.TD este limitat la între 5 și 30. Dacă peste 30, utilizați 30. Dacă sub 5, utilizați 5. TD este câte perioade sunt utilizate în calculul RS.Calculează pentru RS folosind numărul de perioade dictate de TD. Repetă la sfârșitul fiecărei perioade.

Ce vă spune Indexul Momentul Dinamic?

Comercianții interpretează indicele dinamic dinamic în același mod ca și RSI. Citirile sub 30 sunt considerate suprasolicitate, iar nivelurile peste 70 sunt considerate a fi cumpărate. Indicatorul oscilează între 0 și 100.

Numărul perioadelor de timp utilizate în indicele de dinamică dinamică scade pe măsură ce volatilitatea securității subiacente crește, ceea ce face ca acest indicator să răspundă mai mult la schimbarea prețurilor decât RSI. Acest lucru este util în special atunci când prețul unui activ se mișcă rapid, deoarece se apropie de nivelurile de suport sau de rezistență. Deoarece indicatorul este mai sensibil, comercianții pot găsi puncte de intrare și ieșire mai devreme decât cu RSI.

Indicele dinamic dinamic îi poate ajuta pe comercianți să stabilească momentul în care o retracement se apropie de încheierea sa, fie într-o piață în trend, fie în limitele de distribuție.

În cursul unei piețe variate, comercianții urmăresc ca indicatorul să scadă sub 30 și se deplasează înapoi deasupra acestuia, pentru a declanșa o tranzacție îndelungată. Vindeau apoi, atunci când indicatorul trece peste 70 sau se apropie de partea superioară a gamei. Acestea ar putea apoi să vândă scurt atunci când indicatorul se întoarce sub 70, presupunând că intervalul este încă intact.

Pe parcursul unei creșteri ascendente, comercianții pot urmări ca indicatorul să scadă sub 30 și să se ridice înapoi deasupra pentru a declanșa o tranzacție îndelungată.

În timpul unui declin, urmăriți ca indicatorul să crească peste 70, apoi să cadă sub acesta, pentru a declanșa o tranzacție scurtă.

30 și 70 sunt niveluri generale și pot fi modificate de comerciant. De exemplu, un comerciant poate opta să folosească 20 și 80 în schimb.

Exemplu de utilizare a indexului dinamic de moment

În graficul de mai jos, zona încercuită arată o configurație comercială potențială în Illinois Tool Works Inc., utilizând indicele dinamic dinamic și suportul orizontal al prețurilor. Pe măsură ce prețul a fost retras pentru a testa nivelul minim inferior de la începutul lunii aprilie, indicatorul a dat o lectură de vânzare sub 30. Configurația comerțului a fost confirmată atunci când prețul nu a reușit să se închidă sub minimul anterior, iar indicatorul a început să crească peste 30.

Comercianții ar putea plasa o comandă de stop-loss fie sub valoarea anterioară a balanței anterioare, fie sub cea mai recentă balanță minimă pentru a preveni pierderea în cazul în care comerțul se opune împotriva lor. (Pentru lectură suplimentară, consultați: Cum se folosește indicele dinamic dinamic pentru crearea unei strategii de tranzacționare Forex?)

Diferența dintre indicele dinamic al momentului și oscilatorul Stocastic

Ambii indicatori măsoară impulsul, dar îl fac în moduri diferite și vor produce astfel valori și semnale comerciale diferite. DMI ajustează automat numărul de perioade utilizate în calculul său pe baza volatilității. Oscilatorul stocastic nu face acest lucru. Are o perioadă de retrospectivă fixă. Oscilatorul stochastic are, de asemenea, o linie de semnal care generează tipuri suplimentare de semnale comerciale. O linie de semnal ar putea fi adăugată și la indicele de dinamică dinamică.

Limitările utilizării indexului dinamic al momentului

Achiziționarea excesivă nu înseamnă neapărat că este timpul pentru a vinde și nici vânzarea înseamnă neapărat că este timpul să cumpărați. Când prețurile scad, un activ poate rămâne pe teritoriul vânzărilor mult timp. Indicatorul se poate muta chiar și din teritoriul vânzărilor, dar asta nu înseamnă că prețul va crește semnificativ. În mod similar, cu o creștere ascendentă, prețul ar putea rămâne mai mult timp cumpărat și atunci când se va muta în afara teritoriului achiziționat, ceea ce nu înseamnă neapărat că prețul va scădea.

Indicatorul analizează evoluția prețurilor anterioare. Nu este în mod inerent predictibil în natură.

În timp ce indicatorul este mai mic decât RSI, există totuși un decalaj. Este posibil ca prețul să fi rulat deja semnificativ înainte de apariția unui semnal comercial. Acest lucru înseamnă că semnalul poate apărea bine pe un grafic, dar comerciantul a fost prea târziu pentru a surprinde cea mai mare parte a mișcării prețurilor.

Comercianții sunt încurajați să ia în considerare dacă activul variază sau este în trend, pentru a ajuta la filtrarea semnalelor comerciale. De asemenea, sunt recomandate alte forme de analiză, precum acțiunea prețurilor, analiza fundamentală sau alți indicatori tehnici.

Cuprins: