Ce este indicele de forță?
Indicele de forță este un indicator tehnic care măsoară cantitatea de putere utilizată pentru a muta prețul unui activ. Termenul și formula sa au fost dezvoltate de psihologul și comerciantul Alexander Elder și au fost publicate în cartea sa din 1993, Trading for a Living . Indicele de forță folosește prețul și volumul pentru a determina cantitatea de forță din spatele unei variații de preț. Indicele este un oscilator, fluctuând între teritoriul pozitiv și negativ. Este nelimitat, ceea ce înseamnă că indicele poate urca sau coborî la nesfârșit.
Indicele de forță este utilizat pentru confirmarea tendinței și a defalcării, precum și pentru detectarea potențialelor puncte de cotitură, căutând divergențe.
Cheie de luat cu cheie
- Un indice de forță în creștere, peste zero, ajută la confirmarea creșterii prețurilor. Un indice de forță în scădere, sub zero, ajută la confirmarea scăderii prețurilor. Un defalaj sau un vârf, în indicele de forță, ajută la confirmarea unei defalcări a prețului. crește valori mai mici de basculare, în timp ce prețul crește înclinații mai mari, aceasta este o divergență ursală și avertizează că prețul ar putea scădea în curând. prețul ar putea curând să crească. Indicele de forță este de obicei 13 perioade, dar acest lucru poate fi ajustat în funcție de preferințe. Cu cât mai multe perioade au fost utilizate, cu atât mai ușoare sunt mișcările indexului, preferate de obicei de comercianții pe termen mai lung.
Formula pentru indicele de forță este:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = EMA de 13 perioade de FI (1) unde: FI = Forța indexCCP = Prețul închidere curentCPP = Prețul apropiat de închidereVFI = Indicele forței de volumEMAEMA = Media mobilă exponențială
Cum se calculează indicele de forță
- Compilați cel mai recent preț de închidere (curent), prețul de închidere al perioadei anterioare și volumul pentru perioada cea mai recentă (volumul curent). Calculați indicele de forță cu o perioadă folosind aceste date. Calculați media mobilă exponențială folosind mai multe perioade calculele indice de forță De exemplu, pentru a calcula un indice de forță (20) va fi nevoie de cel puțin 20 de calcule de indice de forță (1). Repetați pașii după ce se termină fiecare perioadă.
Ce vă spune indicele de forță
Un indice de forță de o perioadă este compararea prețului curent cu un preț anterior și apoi se înmulțește cu volumul în perioada respectivă. Valoarea poate fi pozitivă sau negativă. În mod obișnuit, indicele de forță este mediatizat pe mai multe perioade, cum ar fi 13 sau 100. Prin urmare, indicele de forță spune dacă prețul a făcut mai multe progrese în sus sau în jos și, de asemenea, cât volum sau putere este în spatele mișcării.
Citirile cu indici de forță ridicată sunt asociate cu mișcări de preț foarte puternice și volum foarte mare. Mișcările mari ale prețurilor cărora le lipsește volumul vor avea ca rezultat un indice de forță care nu este la fel de mare sau mic (în comparație cu dacă volumul a fost mare).
Deoarece indicele de forță ajută la evaluarea puterii sau forței pieței, acesta poate fi utilizat pentru a ajuta la confirmarea tendințelor și a defalcărilor.
Adunările puternice ale prețurilor ar trebui să vadă, de asemenea, creșterea indicelui de forță. În timpul retragerilor și mișcărilor laterale, indicele de forță va scădea adesea, deoarece volumul și / sau dimensiunea mișcărilor prețurilor devine mai mică.
În timpul scăderilor puternice, indicele de forță ar trebui să scadă. În timpul mitingurilor de pe piața ursului sau în corecțiile laterale, indicele de forță va fi redus sau va crește, deoarece volumul și mărimea prețului se deplasează de regulă.
Breakouts, de la un model de diagramă, de exemplu, sunt de obicei confirmate prin creșterea volumului. Deoarece factorii indicelui de forță atât pentru preț, cât și pentru volum, un vârf al indicelui de forță în direcția defalcării poate ajuta la confirmarea defalcării prețurilor. Lipsa de volum sau neconfirmarea din indicele de forță ar putea însemna că eșecul este mai probabil să eșueze.
Atunci când orientările de mai sus eșuează, poate indica o problemă cu prețul / tendința și, prin urmare, o inversare potențială a prețurilor. De exemplu, dacă prețul crește valori mai mari, dar indicele de forță face valori maxime mai mici, acesta se numește o divergență bearish și prețul ar putea fi datorat unui declin. Dacă prețul scade minime și indicele de forță scade mai mult, aceasta este o divergență scumpă și prețul poate crește în curând.
Diferența dintre indicele de forță și indicele fluxului de bani (IFM)
Indicele fluxului de bani (IFM), la fel ca indicele de forță, folosește prețul și volumul pentru a ajuta la evaluarea puterii unei tendințe și a inversărilor potențiale la nivel de preț. Totuși, calculele indicatorilor sunt destul de diferite, IFM folosind o formulă mai complexă care include prețul tipic (mare + mic + închis / 3) în loc să folosească doar prețurile de închidere. IFM-ul este, de asemenea, legat între zero și 100. Deoarece IFI este legat și utilizează un calcul diferit, va oferi informații diferite decât indicele de forță.
Limitări ale utilizării indicelui de forță
Indicele de forță este un indicator de retard. Se utilizează date anterioare despre preț și volum, iar apoi se folosesc datele pentru calcularea unei medii (EMA). Deoarece datele sunt de obicei plasate într-o medie, poate fi uneori lent să furnizeze semnale comerciale. De exemplu, este posibil să dureze câteva perioade pentru ca indicele de forță să înceapă să se ralieze după o declanșare inversă, dar până la acest moment, prețul ar fi putut deja să depășească semnificativ dincolo de punctul de ieșire și, prin urmare, nu mai poate justifica o intrare.
Un indice de forță pe termen mai scurt (de exemplu, 10, 13 și 20) creează o mulțime de biciuri, deoarece chiar mișcări moderate ale prețurilor sau creșterea volumului pot provoca schimbări mari în indicator. Un indice de forță pe termen mai lung (50, 100 sau 150, de exemplu) nu va aduce la fel de multe variații, dar va fi mai lent să reacționeze la schimbările de preț și va întârzia mai mult în furnizarea de semnale comerciale.
