Cuprins
- fundal
- Componentele unui indicator
- Componentele indicatorilor unici
- Componentele indicatorilor hibrizi
- Crearea unui indicator
- Un exemplu
- Linia de jos
Elliott și Gann au devenit nume de gospodărie în rândul comunității comerciale din întreaga lume. Acești pionieri ai analizei tehnice au dezvoltat unele dintre cele mai utilizate tehnici în domeniu. Dar cum au venit Ralph Nelson Elliott și WD Gann cu aceste tehnici și cum au devenit atât de reușite? Adevărul este spus, nu este atât de dificil pe cât pare! Acest articol vă conduce prin procesul de creare a propriului indicator personalizat, pe care îl puteți utiliza pentru a obține un avantaj în fața concurenței.
fundal
Reamintim că teoria din spatele analizei tehnice afirmă că graficele financiare iau în considerare toate lucrurile - adică toți factorii fundamentali și de mediu. Teoria afirmă că aceste diagrame prezintă elemente de psihologie care pot fi interpretate prin indicatori tehnici.
Pentru a înțelege mai bine acest lucru, să ne uităm la un exemplu. Retracementele Fibonacci sunt derivate dintr-o secvență matematică: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 și așa mai departe. Putem vedea că numărul curent este suma celor două numere anterioare. Ce legătură are aceasta cu piețele? Ei bine, se dovedește că aceste niveluri de retracement (33%, 50%, 66%) influențează deciziile comercianților în așa măsură încât nivelurile au devenit un set de niveluri de suport psihologic și de rezistență. Ideea este că, găsind aceste puncte pe diagrame, se poate prezice direcțiile viitoare ale mișcărilor prețurilor.
Componentele unui indicator
Toți indicatorii sunt creați pentru a prezice unde se îndreaptă un preț atunci când există o anumită condiție. Comercianții încearcă să prezice două lucruri de bază:
- Niveluri de suport și rezistență: Acestea sunt importante, deoarece sunt zonele în care prețurile sunt invers. Timpul: acest lucru este important pentru că trebuie să puteți prezice când vor apărea mișcările de preț.
Ocazional, indicatorii prevăd în mod direct acești doi factori - cum este cazul Bollinger Bands sau a undelor Elliott - dar indicatorii au în mod obișnuit un set de reguli adoptate pentru a emite o predicție.
De exemplu, atunci când folosiți indicatorul de împingere a lățimii (care este reprezentat de o linie care indică nivelurile de moment), trebuie să știm care niveluri sunt relevante. Indicatorul în sine este pur și simplu o linie. Indicatorul de tracțiune a lățimii arată similar cu RSI, prin faptul că este „limitat la nivel” și este utilizat pentru a măsura ritmul de mișcare a prețurilor. Când linia este în zona mediană, există un impuls mic. Când se ridică în zona superioară, știm că există un impuls crescut și invers. S-ar putea privi pentru a lua o poziție lungă atunci când impulsul este în creștere de la niveluri scăzute și ar putea privi la scurt timp după maximele de impuls la un nivel înalt. Este important să stabiliți reguli pentru a interpreta semnificația mișcărilor unui indicator pentru a le face utile.
Având în vedere acest aspect, să analizăm modalitățile de creare a predicțiilor. Există două tipuri principale de indicatori: indicatori unici și indicatori hibrizi. Indicatorii unici pot fi dezvoltați doar cu elemente de bază ale analizei graficului, în timp ce indicatorii hibrizi pot utiliza o combinație de elemente de bază și indicatori existenți.
Componentele indicatorilor unici
Indicatorii unici se bazează pe aspecte inerente ale graficelor și funcțiilor matematice. Iată două dintre cele mai comune componente:
1. Tipare
Modelele repetă pur și simplu secvențe de preț aparente pe parcursul unei anumite perioade de timp. Mulți indicatori folosesc tipare pentru a reprezenta mișcări probabile viitoare ale prețurilor. De exemplu, teoria Elliott Wave se bazează pe premisa că toate prețurile se deplasează într-un anumit model care este simplificat în următorul exemplu:
Figura 1: Un model de undă Elliot
Există multe alte modele simple pe care comercianții le folosesc pentru a identifica zonele de mișcare a prețurilor în cicluri. Unele dintre acestea includ triunghiuri, pene și dreptunghiuri.
Aceste tipuri de modele pot fi identificate în grafice, pur și simplu privindu-le; cu toate acestea, calculatoarele oferă un mod mult mai rapid de a îndeplini această sarcină. Aplicațiile și serviciile informatice oferă posibilitatea de a localiza automat astfel de tipare.
2. Funcții matematice
Funcțiile matematice pot varia de la medie a prețurilor la funcții mai complexe bazate pe volum și alte măsuri. De exemplu, benzile Bollinger sunt doar procente fixe peste și sub media în mișcare. Această funcție matematică oferă un canal de preț clar care prezintă niveluri de suport și rezistență.
Componentele indicatorilor hibrizi
Indicatorii hibrizi folosesc o combinație de indicatori existenți și pot fi gândiți ca sisteme de tranzacționare simpliste. Există nenumărate moduri în care elementele pot fi combinate pentru a forma indicatori valabili. Iată un exemplu de încrucișare MA:
Acest indicator hibrid utilizează mai mulți indicatori diferiți, inclusiv trei cazuri ale mediilor mobile. Mai întâi, trebuie să întocmim mediile mobile de trei, șapte și 20 de zile în funcție de istoricul prețurilor. Regula caută apoi o încrucișare pentru a cumpăra garanția sau un contract subcontractat pentru a putea vinde. Acest sistem indică un nivel la care se poate aștepta mișcarea prețurilor și oferă un mod rezonabil de a estima când se va produce acest lucru (pe măsură ce liniile se apropie între ele). Iată cum ar putea arăta:
Figura 2: O încrucișare medie în mișcare
Crearea unui indicator
Un comerciant poate crea un indicator urmând mai mulți pași simpli:
- Determinați tipul de indicator pe care doriți să-l construiți: unic sau hibrid. Determinați componentele care vor fi incluse în indicatorul dvs. piața reală prin testarea sau tranzacționarea hârtiei. Dacă produce profituri bune, puneți-o în funcțiune.
Un exemplu
Să presupunem că dorim să creăm un indicator care să măsoare unul dintre elementele cele mai de bază ale piețelor: variațiile de preț. Obiectivul indicatorului nostru este de a prezice mișcările viitoare ale prețurilor pe baza acestui model de balanță.
Pasul 1:
Ne uităm să dezvoltăm un indicator unic folosind două elemente de bază, un model și funcții matematice.
Pasul 2:
Analizând graficele săptămânale ale stocurilor companiei XYZ, observăm câteva modificări de bază între hăinuțe și bearishness, care durează aproximativ cinci zile. Întrucât indicatorul nostru este acela de a măsura variațiile de preț, ar trebui să ne intereseze modelele care să definească swingul și o funcție matematică, mediile prețurilor, pentru a defini sfera acestor modificări.
Pasul 3:
Acum trebuie să definim regulile care guvernează aceste elemente. Tiparele sunt cele mai ușor de definit: ele sunt pur și simplu tipare și urcatoare, care alternează la fiecare cinci zile. Pentru a crea o medie, luăm un eșantion din durata tendințelor ascendente și un eșantion al duratei tendințelor descendente. Rezultatul final ar trebui să fie o perioadă de timp preconizată pentru apariția acestor mutări. Pentru a defini domeniul de balansare, folosim un nivel relativ ridicat și relativ scăzut, iar acestea le stabilim la nivelul maxim și jos al graficului săptămânal. În continuare, pentru a crea o proiecție a înclinării / declinului actual bazat pe înclinări / declinuri trecute, pur și simplu mediem înclinările / declinurile totale și prezicem că se vor produce aceleași mișcări măsurate (+/-) în viitor. Direcția și durata mișcării, din nou, este determinată de model.
Pasul 4:
Luăm această strategie și o testăm manual sau folosim software pentru a o complota și pentru a crea semnale. Constatăm că se poate întoarce cu succes 5% pe swing (la fiecare cinci zile).
Pasul 5:
În cele din urmă, mergem în direct cu acest concept și facem schimb de bani reali.
Linia de jos
Construirea propriului indicator implică o analiză mai profundă a analizei tehnice și apoi dezvoltarea acestor componente de bază în ceva unic. În cele din urmă, scopul este de a câștiga un avantaj față de alți comercianți. Uită-te la Ralph Nelson Elliott sau la WD Gann. Indicatorii de succes le-au oferit nu numai un avantaj comercial, ci și popularitate și notorietate în cadrul cercurilor financiare din întreaga lume.
