Calculați coeficientul de corelație pentru a găsi corelația dintre oricare două variabile, indiferent dacă sunt indicatori de piață, stocuri sau orice altceva care poate fi urmărit numeric. În statistici, corelația este versiunea la scară a covarianței, care măsoară dacă variabilele sunt pozitive sau invers legate. Corelația este un concept foarte important în analiza tehnică a pieței de valori, deoarece permite ghicirea la mecanica modelelor de preț.
Înțelegerea corelației
Să presupunem că un indicator al pieței, cum ar fi cheltuielile totale ale consumatorilor, tinde să crească în același timp în care un stoc specific crește prețul. Deoarece ambele variabile tind să se deplaseze în aceeași direcție în timp, se spune că sunt corelate pozitiv. Dacă prețul acțiunii ar tinde să scadă atunci când cheltuielile totale ale consumatorilor au crescut, cele două variabile ar fi invers corelate. Cu toate acestea, corelația nu este niciodată sinonimă cu cauzalitatea.
Corelația se măsoară prin coeficientul de corelație. Coeficientul de corelație întoarce întotdeauna o valoare între +1.0 (perfect corelat pozitiv) și -1.0 (perfect corelat negativ); un coeficient de corelație de zero nu are o putere predictivă și este de mică folos analistului tehnic.
Calcularea coeficientului de corelație
Există mai multe metode diferite pentru găsirea coeficientului de corelație. Fiecare formulă de coeficient de corelație necesită date din seria timpului pentru variabilele luate în considerare. Obțineți datele corecte pentru indicatorul de piață și prețurile stocurilor specifice.
Cel mai simplu mod de a calcula corelația este să folosiți un fel de software, cum ar fi funcția = CORREL () în Excel. Puteți efectua calculul fără aceste instrumente. Cea mai bună metodă matematică este de a găsi covarianța pentru cele două variabile și abaterile standard ale fiecărei variabile, apoi utilizați următoarea formulă:
Coeficient de corelare = SDMI × SDSPCOV unde: COV = Indicator de piață, prețul acțiuniiSDMI = Abatere standard pentru indicatorul de piață
Găsirea covarianței și abaterii standard pentru fiecare variabilă poate fi un proces îndelungat și implicat. Cu toate acestea, majoritatea calculatoarelor și unele programe software pot îndeplini aceste funcții.
