Coeficientul Pearson este un tip de coeficient de corelație care reprezintă relația dintre două variabile care sunt măsurate pe același interval sau scară de raport. Coeficientul Pearson este o măsură a puterii de asociere între două variabile continue.
Reducerea coeficientului Pearson
Pentru a găsi coeficientul Pearson, cele două variabile sunt plasate pe o diagramă de dispersie. Trebuie să existe o anumită liniaritate pentru coeficientul de calculat; un complot care nu prezintă nicio asemănare cu o relație liniară va fi inutil. Cu cât este mai apropiată asemănarea cu o linie dreaptă a graficului de împrăștiere, cu atât este mai mare forța de asociere. Numeric, coeficientul Pearson este reprezentat la fel ca un coeficient de corelație care este utilizat în regresia liniară; variind de la -1 la +1. O valoare de +1 este rezultatul unei relații pozitive perfecte între două sau mai multe variabile. În schimb, o valoare -1 reprezintă o relație negativă perfectă. Un zero indică nicio corelație.
Utilizări practice în investiții
Pentru un investitor care dorește să diversifice un portofoliu, coeficientul Pearson poate fi util. Calcule din loturi dispersate de randamente istorice între perechi de active precum acțiuni-obligațiuni, titluri de valoare-mărfuri, obligațiuni imobiliare etc., sau active mai specifice, cum ar fi acțiuni cu capacități mari, acțiuni cu capacități mici și piață emergentă a datoriilor acțiunile vor produce coeficienți Pearson pentru a ajuta investitorul în asamblarea unui portofoliu bazat pe parametrii de risc și randament. Rețineți, însă, că un coeficient Pearson măsoară corelația, nu cauzalitatea. Dacă acțiunile cu capac mare și cu capacitate mică au un coeficient de 0, 8, nu se știe ce a determinat rezistența relativ mare a asocierii.
Cine a fost Karl Pearson?
Karl Pearson (1857 - 1936) a fost un colegiu englez și prolific contribuitor la domeniile matematicii și statisticii. Pe lângă coeficientul eponim, Pearson este cunoscut pentru conceptele de test chi-pătrat și valoarea p, printre altele, și pentru dezvoltarea regresiei liniare și clasificarea distribuțiilor. Pearson a fost fondatorul Departamentului de Statistică Aplicată la University College London în 1911.
