Ce este prejudecata de selecție de probe?
Biasul de selecție a eșantionului este un tip de prejudecată cauzat de alegerea datelor non-aleatorii pentru analiza statistică. Prejudecata există din cauza unui defect în procesul de selecție a eșantionului, unde un subset de date este exclus în mod sistematic din cauza unui atribut particular. Excluderea subsetului poate influența semnificația statistică a testului sau poate produce rezultate denaturate.
Înțelegerea prejudecăților de selecție de probe
Preocuparea pentru supraviețuire este un tip comun de prejudecăți de selecție de mostre. De exemplu, când testăm înapoi o strategie de investiții pe un grup mare de stocuri, poate fi convenabil să căutăm valori mobiliare care să aibă date pentru întreaga perioadă de probă. Dacă ar fi să testăm strategia pe baza datelor de stoc în valoare de 15 ani, am putea fi înclinați să căutăm stocuri care au informații complete pentru întreaga perioadă de 15 ani. Cu toate acestea, eliminarea unei acțiuni care a încetat tranzacționarea sau a părăsit în scurt timp piața, ar fi o părtinire în eșantionul nostru de date. Deoarece includem doar stocuri care au durat perioada de 15 ani, rezultatele noastre finale ar fi eronate, deoarece acestea au avut o performanță suficient de bună pentru a supraviețui pieței.
Indicii de performanță a fondurilor speculative reprezintă un exemplu de prejudecată de selecție a eșantioanelor supuse prejudecății de supraviețuire. Deoarece fondurile speculative care nu supraviețuiesc nu mai raportează performanța lor la agregatori, indicii rezultați sunt înclinați în mod natural către fondurile și strategiile care rămân, deci „supraviețuiesc”. Aceasta poate fi și o problemă cu serviciile populare de raportare a fondurilor mutuale.
Analistii se pot adapta pentru a ține cont de aceste prejudecăți, dar pot introduce prejudecăți de știri în acest proces.
