Răspândirile joacă un factor semnificativ în tranzacționarea profitului valutar. Când comparăm diferența medie cu mișcarea medie zilnică apar multe probleme interesante. În primul rând, unele perechi sunt mai avantajoase pentru comerț decât altele. În al doilea rând, diferențele de vânzare cu amănuntul sunt mult mai greu de depășit în tranzacționarea pe termen scurt decât ar putea anticipa unii. În al treilea rând, o răspândire mai mare nu înseamnă neapărat că perechea nu este la fel de bună pentru tranzacționarea pe zi, precum alternativele de răspândire mai reduse. Același lucru este valabil și pentru o răspândire mai mică - nu este întotdeauna mai bine să faci comerț decât o alternativă mai largă.
Cheie de luat cu cheie
- Pentru spread-urile de tranzacționare pe zi, unele perechi sunt mai bune decât altele, iar tragerea concluziilor asupra tranzacționării pe baza mărimii spreadului (mare față de mic) nu este utilă. Convertirea spread-ului într-un procent din intervalul zilnic permite comercianților să vadă care pereche oferă cea mai bună valoare în ceea ce privește răspândirea sa la potențialul de pip zilnic. Comerciantii, activ în tranzacționare zilnică, vor tranzacționa probabil perechile cu cea mai mică răspândire ca procent din potențialul maxim de pip. Comercianții pot monitoriza mișcările medii zilnice pentru a vedea dacă tranzacționarea în perioadele de volatilitate redusă prezintă un potențial de profit suficient pentru a face valabilă tranzacționarea activă (cu un spread).
Stabilirea unei linii de bază
Pentru a înțelege cu ce avem de-a face și cu ce perechi se potrivesc mai mult tranzacțiile zilnice, este necesară o bază de referință. Pentru aceasta, diferența este transformată într-un procent din intervalul zilnic. Acest lucru ne permite să comparăm spread-uri față de potențialul maxim de pip pentru o tranzacție de o zi cu acea pereche. În timp ce numerele de mai jos reflectă valorile existente într-o anumită perioadă de timp, testul poate fi aplicat în orice moment pentru a vedea care pereche de monede oferă cea mai bună valoare în ceea ce privește răspândirea sa la potențialul cotidian. Testul poate fi, de asemenea, utilizat pentru a acoperi perioade mai lungi sau mai scurte de timp.
Acestea sunt valorile zilnice și spread-urile aproximative (spread-urile vor varia de la broker la broker) începând cu 7 aprilie 2010. Pe măsură ce mișcările medii zilnice se schimbă, la fel va fi procentul mișcării zilnice pe care o reprezintă. O modificare a extinderii va afecta, de asemenea, procentul.
Vă rugăm să rețineți: În calculul procentual, diferența a fost dedusă din intervalul mediu zilnic. Acest lucru înseamnă că clienții cu amănuntul nu pot cumpăra la cel mai mic preț zilnic de ofertă afișat în topurile lor.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Răspândit: 3
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Răspândit: 3
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Spread: 4
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Spread: 4
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Spread: 4
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Spread: 4
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Spread: 6
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 6/145 = 4, 14%
Ce perechi la comerț
Când spread-ul este exprimat ca procent din mișcarea medie zilnică, spread-ul poate fi destul de semnificativ și poate avea un impact mare asupra strategiilor de tranzacționare de zi. Acest lucru este adesea ignorat de către comercianții care consideră că tranzacționează gratuit, deoarece nu există comision.
Dacă un comerciant tranzacționează activ pe o zi și se concentrează pe o anumită pereche, este foarte probabil să tranzacționeze perechi cu cea mai mică răspândire ca procent din potențialul maxim de pip. EUR / USD și GBP / USD prezintă cel mai bun raport din perechile analizate mai sus. De asemenea, EUR / JPY se situează în topul perechilor examinate. Chiar dacă GBP / USD și EUR / JPY au un spread de patru pipi, acestea au depășit USD / JPY, care de obicei are o distribuție în trei pipi.
În cazul USD / CAD, care are și un spread de patru pipi, a fost una dintre cele mai proaste perechi la tranzacționarea zilnică, distribuirea reprezentând o porțiune semnificativă a intervalului mediu zilnic. Perechile ca acestea sunt mai potrivite pentru mișcări pe termen mai lung, unde răspândirea devine mai puțin semnificativă cu cât se mișcă în continuare perechea.
Adăugarea unor realisme
Calculele de mai sus au presupus că intervalul zilnic este capabil, iar acest lucru este foarte puțin probabil. Pe baza simplelor șanse și a intervalului mediu zilnic de EUR / USD, există mult mai puțin de o șansă de 1% de a alege cele mai mari și mici. În ciuda a ceea ce oamenii ar putea crede despre abilitățile lor de tranzacționare, chiar și un comerciant de zile experimentate nu va fi mult mai bun în a putea capta o gamă întreagă de zile - și nu trebuie.
Prin urmare, la calculul nostru trebuie adăugat un anumit realism, contabilizând faptul că alegerea exactă a nivelului mare și a celor mici este extrem de puțin probabilă. Presupunând că un comerciant este puțin probabil să iasă / să intre în top 10% din intervalul mediu zilnic și este puțin probabil să iasă / să intre în partea de jos 10% a intervalului mediu zilnic, aceasta înseamnă că un comerciant are 80% din intervalul disponibil lor. Intrarea și ieșirea în această zonă este mai realistă decât să poți intra chiar într-o cotă sau un nivel scăzut zilnic.
Utilizarea a 80% din intervalul mediu zilnic din calcul oferă următoarele valori pentru perechile de valute. Aceste numere pictează un portret în care răspândirea este foarte semnificativă.
EUR / USD
- Răspândiți ca procent din potențialul potențial de pip (80%): 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Distribuit ca procent din potențialul maxim de pipă: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Răspândit ca procent din potențialul (80%) potențial de pipă: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Răspândiți ca procent din potențialul potențial de pip (80%): 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Răspândiți ca procent din potențialul potențial de pip (80%): 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Răspândiți ca procent din potențialul potențial de pip (80%): 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Răspândiți ca procent din potențialul potențial de pip (80%): 6/116 = 5, 17%
Cu excepția EUR / USD, care este puțin sub, peste 4% din gama zilnică este consumată de spread. În unele perechi, răspândirea este o porțiune semnificativă a intervalului zilnic, atunci când factorizarea este probabil ca comerciantul să nu poată alege cu exactitate intrările / ieșirile în decurs de 10% din cele mai mari și mici care stabilesc intervalul zilnic.
Linia de jos
Comercianții trebuie să știe că răspândirea reprezintă o porțiune semnificativă a intervalului mediu zilnic în multe perechi. Atunci când facem în calcul prețurile de intrare și ieșire probabile, diferența devine și mai importantă. Comercianții, în special cei care tranzacționează pe perioade scurte de timp, pot monitoriza mișcările medii zilnice pentru a verifica dacă tranzacționarea în timpul perioadelor de volatilitate redusă prezintă un potențial de profit suficient pentru a face în mod realist tranzacționarea activă (cu un spread).
Pe baza datelor, EUR / USD și GBP / USD au cel mai mic raport spread-to-move, deși comercianții trebuie să actualizeze cifrele la intervale regulate pentru a vedea ce perechi merită tranzacționate în raport cu răspândirea lor și care nu. Statisticile se vor schimba în timp, iar în perioadele cu o volatilitate mare, răspândirea devine mai puțin semnificativă. Este important să urmăriți cifrele și să înțelegeți când merită tranzacționarea și când nu.
