Ce este o bandă Bollinger®?
Bollinger Band® este un instrument de analiză tehnic definit printr-un set de linii reprezentate două abateri standard (pozitiv și negativ) departe de o medie mobilă simplă (SMA) din prețul garanției, dar poate fi ajustat la preferințele utilizatorului. Bollinger Bands® a fost dezvoltat și protejat de drepturi de autor de către renumitul comerciant tehnic John Bollinger, În graficul prezentat mai jos, Bollinger Bands® consolidează SMA-ul de 20 de zile al stocului cu o bandă superioară și inferioară, împreună cu mișcările zilnice ale prețului acțiunii. Deoarece abaterea standard este o măsură de volatilitate, când piețele devin mai volatile, benzile se lărgesc; în perioadele mai puțin volatile, benzile se contractă.
Cheie de luat cu cheie
- Bollinger Bands® este un instrument de analiză tehnic dezvoltat de John Bollinger. Există trei linii care compun Bollinger Bands: o medie simplă în mișcare (bandă medie) și o bandă superioară și inferioară. Benzile superioare și inferioare sunt de obicei 2 abateri standard +/- dintr-o medie simplă în mișcare de 20 de zile, dar poate fi modificată.
Înțelegerea benzilor Bollinger
Cum se calculează benzile Bollinger®
Primul pas în calcularea Bollinger Bands® este calcularea mediei mobile simple a securității în cauză, de obicei folosind un SMA de 20 de zile. O medie în mișcare de 20 de zile ar înregistra o medie a prețurilor de închidere pentru primele 20 de zile ca prim punct de date. Următorul punct de date ar scădea cel mai devreme preț, ar adăuga prețul în ziua 21 și ar lua media, etc. În continuare, va fi obținută abaterea standard a prețului garanției. Abaterea standard este o măsurare matematică a variației medii și prezintă caracteristici importante în statistică, economie, contabilitate și finanțe. Pentru un set de date dat, abaterea standard măsoară modul în care numerele răspândite sunt de la o valoare medie. Abaterea standard poate fi calculată luând rădăcina pătrată a variației, care în sine este media diferențelor pătrate ale mediei. În continuare, înmulțiți acea valoare de abatere standard cu două și ambele adaugă și scade acea sumă din fiecare punct de-a lungul SMA. Acestea produc benzi superioare și inferioare.
Iată această formulă Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σwhere: BOLU = Bollinger BandBOLD = Bandă Bollinger inferioarăMA = Media în mișcareTP (preț tipic) = (Mare + Scăzut + Închidere) ÷ 3n = Numărul de zile în perioada de netezire (de obicei 20) m = Numărul de abateri standard (de obicei 2) σ = Abaterea standard în ultimele n perioade de TP
Ce vă spun Bollinger Bands®?
Bollinger Bands® sunt o tehnică extrem de populară. Mulți comercianți consideră că, cu cât prețurile se apropie de banda superioară, cu atât piața este mai cumpărată și cu cât prețurile se apropie de banda inferioară, cu atât mai mult se va prevesti piața. John Bollinger are un set de 22 de reguli de urmat atunci când folosiți benzile ca sistem de tranzacționare.
Stoarcerea
Comprimarea este conceptul central al Bollinger Bands®. Atunci când benzile se apropie, constrângând media în mișcare, se numește apăsare. O apăsare semnalează o perioadă de volatilitate scăzută și este considerată de comercianți drept un potențial semn al volatilității crescute viitoare și al posibilităților de tranzacționare posibile. În schimb, cu cât bandele se extind mai mult, cu atât este mai probabil șansa unei scăderi a volatilității și cu atât mai mare este posibilitatea de a ieși din comerț. Cu toate acestea, aceste condiții nu sunt semnale de tranzacționare. Benzile nu oferă nicio indicație când poate avea loc schimbarea sau ce direcție ar putea muta prețul.
breakouts
Aproximativ 90% din acțiunea prețurilor are loc între cele două benzi. Orice despartire deasupra sau sub benzile este un eveniment major. Despartirea nu este un semnal de tranzactionare. Greșeala pe care o fac majoritatea oamenilor este să creadă că acel preț care lovește sau depășește una dintre benzi este un semnal pentru a cumpăra sau a vinde. Breakouts nu oferă niciun indiciu cu privire la direcția și amploarea mișcării viitoare a prețurilor.
Limitările Bollinger Bands®
Bollinger Bands® nu sunt un sistem de tranzacționare autonom. Ele sunt pur și simplu un indicator conceput pentru a oferi comercianților informații cu privire la volatilitatea prețurilor. John Bollinger sugerează utilizarea acestora cu doi sau trei indicatori nerelaționați care furnizează mai multe semnale directe ale pieței. El consideră că este crucial să se utilizeze indicatori pe baza diferitelor tipuri de date. Unele dintre tehnicile sale tehnice preferate sunt divergența / convergența medie în mișcare (MACD), volumul de echilibru și indicele de rezistență relativă (RSI).
Deoarece sunt calculate dintr-o medie simplă în mișcare, acestea ponderează datele de preț mai vechi la fel ca cele mai recente, ceea ce înseamnă că informațiile noi pot fi diluate prin date depășite. De asemenea, utilizarea SMA de 20 de zile și a 2 abateri standard este puțin arbitrară și este posibil să nu funcționeze pentru toată lumea în fiecare situație. Comercianții ar trebui să își ajusteze SMA și ipotezele de abatere standard în consecință și să le monitorizeze.
Concluzia este că Bollinger Bands® sunt concepute pentru a descoperi oportunități care oferă investitorilor o probabilitate mai mare de succes.
