Indicele mișcării direcționale

Ce este indicele mișcării direcționale (DMI)?

Indicele de mișcare direcțională sau DMI este un indicator dezvoltat de J. Welles Wilder în 1978 care identifică în ce direcție se mișcă prețul unui activ. Indicatorul face acest lucru comparând maximele anterioare și valorile minime și trasând două linii: o linie de mișcare direcțională pozitivă (+ DI) și o linie de mișcare direcțională negativă (-DI). O a treia linie opțională, numită mișcare direcțională (DX) arată diferența dintre linii. Când + DI este peste -DI, există o presiune ascendentă mai mare decât o presiune descendentă în preț. Dacă -DI este peste + DI, atunci există o presiune mai scăzută în preț. Acest indicator poate ajuta comercianții să evalueze direcția tendinței. Trecerea dintre linii este, de asemenea, uneori folosită ca semnale comerciale pentru a cumpăra sau vinde.

TradingView.

Cheie de luat cu cheie

Indicele de mișcare direcțională (DMI) este alcătuit din două linii și una opțională, care arată presiunea de vânzare (-DI), care prezintă presiunea de cumpărare (+ DI) și o a treia linie DX care arată diferența dintre liniile anterioare pozitive și negative. O linie + DI deasupra liniei -DI înseamnă că există mai multă mișcare în sus decât mișcare în jos. O linie -DI deasupra liniei + DI înseamnă că există mai multă mișcare în jos decât mișcare în sus. De exemplu, trecerea + DI deasupra -DI poate semnala începutul unei creșteri a prețului. Cu cât este mai mare diferența dintre cele două linii, cu atât tendința de preț este mai puternică. Dacă + DI este cu mult peste -DI tendința prețurilor este în creștere. Dacă -DI este cu mult peste + DI, atunci tendința prețurilor este puternic în scădere. Indicele mișcării direcționale medii (ADX) este un alt indicator care poate fi adăugat la DMI.

Formulele pentru indicele de mișcare direcțională (DMI) sunt:

$\begin{matrix} + DI = (\frac{Netezit + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI = (\frac{Netezită -DM}{ATR}) \times 100 \\ DX = (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ Unde: \\ + DM (mișcare direcțională) = Valoarea actuală - PH \\ PH = Precedent ridicat \\ -DM = Precedent scăzut - Actuală scăzută \\ Netezit +/- DM = Σ_{T = 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{T = 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM = DM actuală \\ ATR = Interval adevărat mediu \end{matrix} \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {unde:} \ & \ text { + DM (Directional Movement)} = \ text {Actual High} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Precedent mare} \ & \ text {-DM} = \ text {Precedent scăzut } - \ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ textstyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Interval adevărat mediu} \ \ end {aliniat}$ + DI = (ATR netezit + DM) × 100-DI = (ATR netezit -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 unde: + DM (mișcare direcțională)) = Curent ridicat − PHPH = Precedent ridicat DM = Precedent scăzut Curent scăzut Dedicat +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Curent DMATR = Interval adevărat mediu

Calcularea indicelui mișcării direcționale (DMI)

Calculați + DM, -DM și True Range (TR) pentru fiecare perioadă. În mod obișnuit, sunt utilizate 14 perioade. + DM este Maxima curentă - Maxima anterioară.DM este Scăderea anterioară - Scăzută curentă.Utilizare + DM atunci când Curentul maxim - Precedentul maxim este mai mare decât Precedentul Scăzut - Minusul curent. Folosiți -DM atunci când precedentul scăzut - curentul scăzut este mai mare decât actualul maxim - precedentul maxim.TR este mai mare din actualul maxim - curentul scăzut, curentul maxim - anterior închidere sau actualul scăzut - anterior închiderea. Mai netedă cele 14 perioade de + DM, -DM și TR. Mai jos este formula pentru TR. Introduceți valorile -DM și + DM pentru a calcula, de asemenea, mediile netezite.Primul 14TR = Suma primelor 14 lecturi TR.Next 14TR valoare = Primul 14TR - (Anterior 14TR / 14) + TRNUxt curent, împărțiți netezitul + DM valoare cu valoarea TR netezită pentru a obține + DI. Înmulțiți cu 100. Divizați valoarea -DM netezită cu valoarea TR netezită în valoare-DI. Înmulțiți cu 100. Indicele opțional de mișcare direcțională (DX) este + DI minus -DI, împărțit la suma de + DI și -DI (toate valorile absolute). Înmulțiți cu 100.

Indicele de mișcare direcțională medie, sau ADX, este o medie netezită de DX.

Ce vă spune indicele de mișcare direcțională (DMI)

DMI este utilizat în principal pentru a ajuta direcția tendințelor și pentru a furniza semnale comerciale.

Trecerile transversale sunt principalele semnale comerciale. Se realizează un schimb îndelungat atunci când + DI trece peste DI și uptrend ar putea fi în curs. Un semnal de vânzare apare atunci când -DI scade sub -DI. Un comerț scurt este inițiat atunci când -DI scade sub + DI, deoarece ar putea fi în curs de creștere.

În timp ce această metodă poate produce unele semnale bune, ea va produce și unele rele, deoarece o tendință poate să nu se dezvolte neapărat după intrare.

Indicatorul poate fi utilizat și ca instrument de confirmare a tendințelor sau a comerțului. În cazul în care + DI este cu mult peste -DI, tendința are forță în creștere și acest lucru ar ajuta la confirmarea tranzacțiilor lungi actuale sau a semnalelor comerciale noi pe baza altor metode de intrare. Dacă -DI este mult peste + DI, aceasta confirmă scăderea puternică sau pozițiile scurte.

Diferența dintre indicele mișcării direcționale (DMI) și indicatorul Aroon

Indicatorul DMI este compus din două linii, cu o a treia linie opțională. Indicatorul Aroon are de asemenea două linii. Cei doi indicatori prezintă o mișcare pozitivă și negativă, ajutând la identificarea direcției tendinței. Cu toate acestea, calculele sunt diferite, astfel încât să se facă transferuri la fiecare dintre indicatori la momente diferite.

Limitările indicelui mișcării direcționale (DMI)

Indicele de mișcare direcțională (DMI) face parte dintr-un sistem mai mare numit Index Directional Move Move (ADX). Direcția de tendință a DMI poate fi încorporată cu citirile de rezistență ale ADX. Citirile de peste 20 pe ADX înseamnă că prețul este în trend puternic. Indiferent dacă folosești ADX sau nu, indicatorul este încă predispus la producerea multor semnale false.

+ Lecturile și transferurile DI și -DI se bazează pe prețuri istorice și nu reflectă neapărat ce se va întâmpla în viitor. Poate să apară crossover, dar prețul nu poate răspunde, ceea ce duce la pierderea comerțului. Liniile pot fi, de asemenea, încrucișate, rezultând semnale multiple, dar nici o tendință a prețului. Acest lucru poate fi evitat oarecum prin luarea tranzacțiilor doar pe direcția de tendință mai mare bazată pe graficele de prețuri pe termen lung sau prin încorporarea lecturilor ADX pentru a ajuta la izolarea tendințelor puternice.

Cuprins: