Ce este o medie mobilă deplasată (DMA)?
O medie mobilă deplasată (DMA) este o medie în mișcare (MA) care a fost ajustată înainte sau înapoi în timp, în încercarea de a prevedea mai bine tendințele sau de a se potrivi mai bine cu mișcările de preț ale unui activ. O MA poate fi deplasată înainte pe un grafic, care se numește deplasare pozitivă și va muta MA către dreapta. Poate fi, de asemenea, deplasat înapoi în timp, numit deplasare negativă și asta va muta MA către stânga.
Cheie de luat cu cheie
- Un DMA este orice AM care are toate valorile sale avansate sau înapoi în timp. Cantitatea de deplasare depinde de activul tranzacționat și de dorințele investitorului. Investitorii mută o medie în mișcare, astfel încât să se alinieze mai bine cu cele mai mari sau minime ale prețului și conține sau se potrivește mai bine prețului. O medie mobilă deplasată este utilizată în același mod ca un MA tradițional. Ajută la determinarea direcției și inversărilor tendințelor, poate furniza semnale comerciale și ajută la prognozarea potențialelor zone de sprijin și rezistență.
Cum se calculează o medie în mișcare deplasată (DMA)
DMA nu necesită nicio calculare în afara calculului mediu mobil. Fiecare valoare a AM este avansată sau înapoi în funcție de numărul de perioade determinate de comerciant.
De exemplu, presupunem că un comerciant dorește să-și mute AM în trei perioade în viitor. Valoarea curentă de MA va fi plasată pe viitor pe trei perioade pe grafic. Valoarea perioadei anterioare va fi de asemenea plasată pe trei perioade în viitor, etc.
Cele mai multe programe de grafică fac acest lucru automat. Atunci când aplicați o medie în mișcare, setările vor solicita deseori cât de mult se dorește deplasarea. În mod alternativ, poate exista un indicator MA deplasat separat cu această setare.
Ce vă spune media deplasată (DMA)?
DMA face toate lucrurile pe care o face o medie normală în mișcare, dar, în unele cazuri, o poate face mai bine, deoarece poate fi mai bine adaptată la activul tranzacționat.
În general, DMA ajută la determinarea direcției tendinței. Când prețul este peste valoarea MA care ajută la indicarea unei creșteri ascendente sau cel puțin că prețul este peste medie. Atunci când prețul este sub AM, prețul este sub medie, ceea ce reprezintă un semn al unei scăderi.
Când prețul se deplasează prin intermediul MA care ar putea semnala tendința se schimbă. În cazul în care prețul scade prin AM de sus, acest lucru ar putea semnala că randamentul a sfârșit și începe o scădere.
Modul în care AM este deplasat poate ajuta la furnizarea de semnale de inversare mai bune. Presupunem că, în trecut, prețul ascendent a scăzut ușor sub nivelul AM doar pentru a se ralia o dată la puțin timp. În acest caz, scăderea prețului sub AM nu a fost un semnal de inversare, doar AM nu s-a potrivit cu acțiunea prețului. Afișarea AM cu mai multe perioade poate ajuta la menținerea prețului peste AM, creând o potrivire mai bună pentru tendința activului și evitând astfel unele dintre semnalele false.
O altă opțiune din scenariul de mai sus este modificarea perioadei de retrăire a mediei (pentru câte perioade se calculează o medie pentru). Acest lucru poate duce la o mai bună adaptare a datelor de preț. Creșterea perioadei de retrospectivă duce în mod obișnuit la ameliorarea mai mare, deoarece reacția este mai lentă la modificările de preț, deoarece modificările recente de preț au un impact mai mic asupra unei medii mai mari. Prin urmare, deplasarea este o opțiune atunci când un comerciant dorește ca AM să se alinieze mai bine la preț, dar nu vrea să crească decalajul.
O medie în mișcare poate ajuta, de asemenea, la identificarea suportului și rezistenței. Așa cum s-a discutat mai sus, în timpul unei creșteri ascendente, AM poate fi aliniat la preț, astfel încât valorile de retragere istorice să se alinieze AM. Când prețul se apropie de AM, comerciantul știe că AM poate oferi sprijin. Dacă prețul se oprește în AM și începe să crească din nou, se poate efectua o tranzacție îndelungată, cu o pierdere oprită sub nivelul recent recent sau sub nivelul AM.
Același concept este valabil și pentru tendințele de scădere. Media deplasată deplasată este ajustată pentru a se alinia cu maximele de retragere în timpul scăderii. În cazul unor retrageri viitoare, comerciantul poate urmări dacă DMA oferă încă rezistență. Dacă o face, aceasta poate oferi o oportunitate comercială scurtă.
Diferența dintre o medie în mișcare deplasată (DMA) și media în mișcare exponențială (EMA)
O medie în mișcare exponențială este un tip de MA care reacționează mai rapid la modificările de preț decât o simplă AM. Acesta este rezultatul unui calcul mai complex care pune o pondere mai mare asupra valorilor recente ale prețurilor. Un DMA este orice MA care este avansat sau înapoi în timp. În timp ce MA-uri simple sunt adesea utilizate pentru deplasare, un EMA poate fi, de asemenea, deplasat. Aceasta implică mutarea valorilor EMA înainte sau înapoi în timp.
Limitări ale utilizării unei medii mobile deplasate (DMA)
Un AM este prețul mediu al unui activ într-o perioadă de timp. Nu are în mod inerent calcule predictive incluse în ea. Prin urmare, orice MA, inclusiv una deplasată, nu va furniza întotdeauna informații fiabile pentru inversări de tendințe sau niveluri de susținere / rezistență.
Mediile în mișcare, în general, inclusiv cele strămutate, tind să ofere informații mai bune pe parcursul piețelor în trend, dar oferă puține informații atunci când prețul este scăzut sau se deplasează lateral. În astfel de perioade, prețul se va muta înainte și înapoi în AM, dar, deoarece prețul se deplasează lateral, în general, transferurile nu sunt susceptibile de a genera oportunități de tranzacționare extrem de profitabile și pot duce la pierderi.
Semnalele de inversare, suport și rezistență pot să nu funcționeze întotdeauna. Prețul se poate muta printr-un MA numai pentru a se întoarce în direcția inițială. În timp ce AM poate fi oferit sprijin sau rezistență în trecut, este posibil să nu fie în viitor.
