Comercianții s-au bazat pe medii în mișcare pentru a ajuta la identificarea punctelor de intrare cu probabilitate mare de tranzacționare și a ieșirilor profitabile timp de mai mulți ani. O problemă bine cunoscută a mediilor mobile este, însă, lagul grav care este prezent în majoritatea tipurilor de medii mobile. Media dublă exponențială în mișcare, sau DEMA, oferă o soluție prin calcularea unei metodologii medii mai rapide.
Istoricul mediei duble exponențiale în mișcare
În analiza tehnică, termenul mediu mobil se referă la o medie a prețului pentru un anumit instrument de tranzacționare într-o anumită perioadă de timp. De exemplu, o medie mobilă de 10 zile calculează prețul mediu al unui instrument specific în ultimele 10 zile, o medie mobilă de 200 de zile calculează prețul mediu din ultimele 200 de zile și așa mai departe. În fiecare zi, perioada de retrospectivă avansează la calculele de bază în ultimul număr X de zile. O medie în mișcare apare ca o linie lină, curbă, care oferă o reprezentare vizuală a tendinței pe termen lung a unui instrument. Media mai rapidă în mișcare, cu perioade mai scurte de priviri înapoi, sunt mai clare; mediile în mișcare mai lente, cu perioade mai lungi de retur, sunt mai fluide. Deoarece o medie în mișcare este un indicator retrospectiv, este descrisă ca întârziată.
Media dublă exponențială în mișcare (DEMA), prezentată în figura 1, a fost dezvoltată de Patrick Mulloy, în încercarea de a reduce timpul de întârziere găsit în mediile mobile tradiționale. A fost introdus pentru prima dată în numărul din februarie 1994 al revistei „Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor” în articolul Mulloy „Netezirea datelor cu mijloace mobile mai rapide”. (Pentru mai multe, consultați: Tutorial de analiză tehnică. )
Calcularea unei DEMA
După cum explică Mulloy în articolul său inițial, „DEMA nu este doar o EMA dublă, cu dublul timpului de întârziere al unei EMA, ci este o implementare compusă a EMA-urilor simple și duble care produc o altă EMA cu mai puțin decalaj decât oricare dintre cele două originale. " Cu alte cuvinte, DEMA nu este doar două EMA combinate sau o medie mobilă a unei medii mobile, ci este un calcul al EMA-urilor simple și duble.
Aproape toate platformele de analiză de tranzacționare au DEMA incluse ca un indicator care poate fi adăugat în topuri. Prin urmare, comercianții pot utiliza DEMA fără să cunoască matematica din spatele calculelor și fără să fie nevoiți să scrie sau să introducă niciun cod.
Compararea DEMA cu mijloacele tradiționale în mișcare
Mediile mobile sunt una dintre cele mai populare metode de analiză tehnică. Mulți comercianți le folosesc pentru a detecta inversările tendințelor, în special într-o încrucișare medie în mișcare, unde sunt plasate pe un grafic două medii mobile de lungimi diferite. Punctele în care mediile mobile se încrucișează pot semnifica oportunități de cumpărare sau vânzare.
DEMA poate ajuta comercianții să revină mai repede, deoarece este mai rapid să răspundă la schimbările din activitatea pieței. Figura 2 prezintă un exemplu de contract futures e-mini Russell 2000. Acest grafic de un minut are patru medii mobile aplicate:
- 21 DEMA DEMA (roz) DEMA de 55 de perioade (albastru închis) MA-21 de perioade (albastru deschis) MA de 55 de perioade (verde deschis)
Primul crossover DEMA apare la 12:29, iar următoarea bară se deschide la un preț de 663, 20 USD. Pe de altă parte, crossover-ul MA este format la ora 12:34, iar prețul de deschidere al următoarei bare este de 660, 50 USD. În următorul set de traversări, crossover-ul DEMA apare la 1:33, iar următoarea bară se deschide la 658 USD. MA, în schimb, se formează la 1:43, iar următoarea bară se deschide la 662, 90 USD. În fiecare caz, crossover-ul DEMA oferă un avantaj în a intra în trend mai devreme decât crossover-ul MA.
Tranzacționarea cu un DEMA
Exemplele de încrucișare medii de mai sus ilustrează eficiența utilizării DEMA mai rapid. Pe lângă utilizarea DEMA ca indicator autonom sau într-o configurare încrucișată, DEMA poate fi utilizat într-o varietate de indicatori în care logica se bazează pe o medie în mișcare. Instrumentele de analiză tehnică, cum ar fi divergența medie de convergență mobilă (MACD) și media mobilă exponențială triplă (TRIX) se bazează pe tipuri medii mobile și pot fi modificate pentru a încorpora o DEMA în locul altor tipuri mai tradiționale de medii mobile.
Înlocuirea DEMA poate ajuta comercianții să remarcă diferite oportunități de cumpărare și vânzare care sunt înaintea celor oferite de AM sau EMA-uri utilizate în mod tradițional în acești indicatori. Desigur, intrarea într-o tendință mai devreme decât mai târziu duce de obicei la profituri mai mari. Figura 2 ilustrează acest principiu - dacă ar fi să folosim traversarea ca semnale de cumpărare și vânzare, am intra în tranzacții semnificativ mai devreme atunci când folosim crossover-ul DEMA, spre deosebire de crossover-ul MA. (Pentru mai multe, consultați: Cum se utilizează o medie în mișcare pentru a cumpăra stocuri .)
Linia de jos
Comercianții și investitorii au folosit de mult mediile mobile în analiza lor de piață. Mediile mobile sunt un instrument de analiză tehnică utilizat pe scară largă, care oferă un mijloc de vizualizare și interpretare rapidă a tendinței pe termen lung a unui instrument de tranzacționare dat. Deoarece mediile în mișcare, prin natura lor, sunt indicatori în scădere, este util să ajustați media în mișcare pentru a calcula un indicator mai rapid și mai receptiv. DEMA oferă comercianților și investitorilor o vedere a tendinței pe termen lung, cu avantajul suplimentar de a fi o medie în mișcare mai rapidă, cu o perioadă de timp mai mică. (Pentru lectură suplimentară, verificați: Combinarea medie a mișcărilor MACD și simplă față de mediile în mișcare exponențiale. )
