DEFINIȚIA Măsurilor echivalente Martingale
Măsurile echivalente Martingale reprezintă o distribuție a probabilității plăților preconizate dintr-o investiție utilizată în stabilirea prețurilor de active. Distribuția este ajustată pentru primele de risc ale investitorilor în ansamblu. O măsură echivalentă martingale determină astfel gradul mediu de aversiune a riscului pentru investitor pentru a permite un calcul mai simplu al valorii actuale a unei garanții.
Măsuri echivalente Martingale este, de asemenea, cunoscut sub denumirea de măsuri neutre de risc.
ÎNCĂRCARE Măsuri echivalente Martingale
Măsurile Martingale echivalente este o distribuție a probabilității care arată posibilele plăți preconizate ale unei investiții ajustate pentru un grad de aversiune a riscului pentru un investitor. Pe o piață eficientă, acest calcul al valorii actuale ar trebui să fie egal cu prețul la care se tranzacționează în prezent garanția. Măsurile echivalente martingale sunt cel mai frecvent utilizate în stabilirea prețurilor titlurilor derivate, deoarece acesta este cel mai frecvent caz al unui tip de garanție care are mai multe plăți discrete și contingente.
