Ce este Evaluarea riscului
Evaluarea riscului este un termen general utilizat în multe industrii pentru a determina probabilitatea pierderii unui activ, împrumut sau investiție. Evaluarea riscului este esențială pentru a determina cât de merită o investiție și cel mai bun proces (procesele) de atenuare a riscului. Prezintă recompensa în sus în comparație cu profilul de risc. De asemenea, determină rata de rentabilitate necesară pentru ca o anumită investiție să aibă succes.
BREAKING DOWN Evaluarea riscului
Exemple de tehnici și măsurători formale de evaluare a riscurilor includ valoarea condiționată la risc (CVaR), folosită de managerii de portofoliu pentru a reduce probabilitatea de a produce pierderi mari; raporturile împrumut-valoare, folosite adesea de către creditorii ipotecari pentru a evalua riscul creditelor fondurilor; și analiza creditului, folosită de creditori pentru a determina bonitatea împrumutatului.
Evaluări de risc pentru investiții
Atât investițiile instituționale, cât și cele individuale au riscuri preconizate. Acest lucru este valabil mai ales în cazul investițiilor negarantate, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, fonduri mutuale și fonduri tranzacționate în schimburi (FET).
Abaterea standard măsoară raportul de dispersie în jurul unei tendințe centrale; este esențial cât de mult sau de o mișcare negativă poate fi așteptată de la o statistică centrală. În mai 2016, Indicele de stoc Standard & Poor's (S&P) 500, reprezentat de SPDR S&P 500 ETF (NYSE: SPY), a prezentat un randament pe trei ani de 11, 14% și o abatere standard de 11, 32%. Deși fondul a returnat 11, 14% rentabilitate pe întreaga perioadă, variația sa în perioada ar fi putut reprezenta un randament de -0, 18% sau 22, 46% șaptezeci la sută din timp pentru o abatere standard, conform teoriei statistice.
Evaluări de risc pentru împrumuturi
Creditorii pentru împrumuturi personale, linii de credit și credite ipotecare efectuează, de asemenea, evaluări de risc, cunoscute sub numele de cecuri de credit. De exemplu, este comun ca creditorii să nu aprobe debitorii care au scoruri de credit sub 600, deoarece scorurile mai mici indică practicile de creditare slabe. Analiza creditului unui creditor poate lua în considerare alți factori, cum ar fi investițiile disponibile, proprietatea colaterală, veniturile sau numerarul la îndemână.
Evaluarea riscurilor pentru afaceri
Riscurile de afaceri sunt vaste și variază în funcție de industrii. Astfel de riscuri includ noii concurenți care intră pe piață, furtul angajaților, încălcări de date, rechemări de produse, riscuri operaționale, strategice și financiare, riscuri de dezastre naturale, etc. Al. Fiecare întreprindere ar trebui să aibă un proces pentru evaluarea nivelurilor de risc curente și aplicarea procedurilor pentru atenuarea celor mai grave riscuri posibile.
