Ce este RSI Stochastic?
Stochastic RSI (StochRSI) este un indicator utilizat în analiza tehnică care variază între zero și unu (sau zero și 100 pe unele platforme de grafică) și este creat prin aplicarea formulei oscilatoare Stochastic la un set de valori ale indicelui de rezistență relativă (RSI) mai degrabă. decât la datele standard de preț. Utilizarea valorilor RSI în formula Stochastic oferă comercianților o idee dacă valoarea RSI actuală este supra-cumpărată sau revândută.
Oscilatorul StochRSI a fost dezvoltat pentru a profita de ambii indicatori de moment, pentru a crea un indicator mai sensibil, care este aliniat la performanța istorică a securității specifice, mai degrabă decât o analiză generalizată a modificării prețurilor.
Cheie de luat cu cheie
- O lectură StochRSI peste 0, 8 este considerată supra-cumpărată, în timp ce o lectură sub 0, 2 este considerată excedentă. Pe scala de la zero la 100, peste 80 este supra-cumpărat, iar sub 20 este suprasolicitat. Căutarea neînțeles nu înseamnă neapărat că prețul se va inversa, la fel cum vândutul nu înseamnă că prețul va fi mai mare. Mai degrabă, condițiile de pre-cumpărare și de vânzare, pur și simplu alertează comercianții că RSI este aproape de extremele lecturilor sale recente. O citire de zero înseamnă că RSI se află la cel mai scăzut nivel în 14 perioade (sau orice perioadă de retragere este aleasă). O citire de 1 (sau 100) înseamnă că RSI se află la cel mai înalt nivel din ultimele 14 perioade. Altele valori StochRSI arată unde RSI este relativ la un nivel mare sau mic.
Formulele pentru RSI Stochastic (StochRSI) sunt:
StochRSI = max − minRSI − min unde: RSI = Citire curentă a RSIminmin = Cea mai mică citire a RSI în ultimele 14 perioade (sau intervalul de vizualizare ales) max = Cea mai mare citire RSI în ultimele 14 perioade
Unde:
RSI = Citirea curentă a RSI;
Cel mai scăzut RSI = Cea mai scăzută citire a RSI în ultimele 14 perioade (sau perioada de retragere aleasă); și
Cel mai mare RSI = Cea mai mare citire a RSI în ultimele 14 perioade (sau perioada de retrospectivă).
Cum se calculează RSI Stochastic
StochRSI se bazează pe citirile RSI. RSI are o valoare de intrare, de obicei 14, care indică indicatorului câte perioade de date folosește în calculul său. Aceste niveluri RSI sunt apoi utilizate în formula StochRSI.
- Înregistrați nivelurile RSI pentru 14 perioade. În a 14-a perioadă, notați citirea curentă a RSI, cea mai mare citire RSI și cea mai scăzută RSI. Acum este posibil să completați toate variabilele de formulă pentru StochRSI. În a 15-a perioadă, notați citirea curentă a RSI, cea mai mare lectură RSI și cea mai scăzută, dar numai pentru ultima 14 perioadă (nu pentru ultimele 15). Calculați noul StochRSI. Ca fiecare sfârșit de timp calculați noua valoare StochRSI, utilizând doar ultimele 14 valori RSI.
Ce vă spune RSI Stochastic?
StochRSI a fost dezvoltat de Tushar S. Chande și Stanley Kroll și detaliat în cartea lor „The New Technical Trader”, publicată pentru prima dată în 1994. În timp ce indicatorii tehnici existau deja pentru a arăta niveluri supraîncărcate și de vânzare, cei doi au dezvoltat StochRSI pentru a îmbunătăți sensibilitatea și a genera. un număr mai mare de semnale decât ar putea face indicatorii tradiționali.
StochRSI consideră că este ceva care trebuie excluzat atunci când valoarea scade sub 0, 20, ceea ce înseamnă că valoarea RSI se tranzacționează la capătul inferior al intervalului său predefinit și că direcția pe termen scurt a securității subiacente ar putea fi aproape de o posibilă mișcare mai mare. În schimb, o citire peste 0, 80 sugerează că RSI poate atinge valori maxime extreme și ar putea fi utilizat pentru a semnaliza o retragere a securității de bază.
Împreună cu identificarea condițiilor de rambursare / vânzare, StochRSI poate fi utilizat pentru a identifica tendințele pe termen scurt, privind-o în contextul unui oscilator cu linia centrală la 0, 50. Atunci când StochRSI este peste 0, 50, securitatea poate fi văzută ca fiind în tendință mai mare și invers când este sub 0, 50.
StochRSI ar trebui de asemenea utilizat împreună cu alți indicatori tehnici sau modele de diagramă pentru a maximiza eficacitatea, mai ales având în vedere numărul mare de semnale pe care le generează.
În plus, oscilatoarele fără impuls, cum ar fi linia de distribuție a acumulării, pot fi utile în special, deoarece nu se suprapun din punct de vedere al funcționalității și oferă perspective dintr-o perspectivă diferită.
Diferența dintre RSI Stochastic și Indicele de Forță Relativă (RSI)
Par similare, dar StochRSI se bazează pe o formulă diferită de cea care generează valori RSI. RSI este un derivat al prețului. Între timp, stochRSI este derivatul RSI în sine, sau un al doilea derivat al prețului. Una dintre diferențele cheie este cât de rapid se mișcă indicatorii. StochRSI se deplasează foarte repede de la overbought la overold sau invers, în timp ce RSI este un indicator de mișcare mult mai lent. Unul nu este mai bun decât celălalt, StochRSI se mișcă doar mai mult (și mai repede) decât RSI.
Limitări ale utilizării RSI Stochastic
Unul de dezavantaj al utilizării StochRSI este că tinde să fie destul de volatil, trecând rapid de la înalt la mic. Netezirea StochRSI poate ajuta în acest sens. Unii comercianți vor lua o medie în mișcare a StochRSI pentru a reduce volatilitatea și a face indicatorul mai util. De exemplu, o medie în mișcare simplă de 10 zile a StochRSI poate produce un indicator mult mai neted și mai stabil. Majoritatea platformelor de diagrama permit aplicarea unui tip de indicator la altul, fără a fi necesare calcule personale.
De asemenea, StochRSI este al doilea derivat al prețului. Cu alte cuvinte, producția sa este la doi pași distanță față de prețul real al activului analizat, ceea ce înseamnă că uneori poate fi sincronizat cu prețul de piață al unui activ în timp real.
