Care este raportul de volatilitate
Raportul de volatilitate este o măsură tehnică utilizată pentru identificarea tiparelor și a defalcărilor. În analiza tehnică, se folosește adevărata gamă pentru a înțelege modul în care prețul unei garanții se mișcă în ziua curentă în comparație cu volatilitatea sa trecută.
BREAKING DOWN Raport de volatilitate
Raportul de volatilitate este o măsură care ajută investitorii să urmărească volatilitatea prețului unei acțiuni. Este unul dintre câțiva indicatori tehnici concentrați pe volatilitate. În general, abaterea standard este de obicei una dintre cele mai frecvente măsuri utilizate pentru urmarea volatilității. Abaterea standard constituie baza pentru mai multe canale tehnice, inclusiv benzile Bollinger. Analiștii tehnici utilizează canale plicuri complexe din mai multe soiuri diferite pentru a identifica intervalele de prețuri și modelele de volatilitate care ajută la conducerea semnalelor de tranzacționare. Volatilitatea istorică este, de asemenea, o altă linie de tendință comună care poate fi utilizată pentru a urmări volatilitatea.
Raportul de volatilitate a fost dezvoltat pentru a contribui la analiza volatilității prețurilor. În întreaga industrie, volatilitatea și raportul de volatilitate pot varia. Pentru analize tehnice, Jack Schwager este cunoscut pentru introducerea conceptului de raport de volatilitate în cartea sa „Analiză tehnică”.
Calcularea raportului de volatilitate
Metodologia lui Schwager pentru calcularea raportului de volatilitate se bazează pe conceptul de adevărat interval care a fost dezvoltat și introdus de Welles Wilder, dar are mai multe iterații. Schwager calculează raportul de volatilitate din următoarele:
VR = ATRTTR unde: VR = Raportul de volatilitateTTR = Intervalul adevărat de astăzi Valoarea adevărată azi = Max-MinMax = Maxima de astăzi, CloseMin de ieri = Minima de azi, Close Close de ieri = Intervalul adevărat mediu al perioadei trecute de N
Alte iterații ale raportului de volatilitate pot include următoarele:
VR = ATR|TTR| în cazul în care: | TTR | = Valoarea absolută a MaxAbsolute Valoarea Max = TH − TL, TH − YC, YC − TLTH = HighTL de astăzi = LowYC de astăzi = Ieri de închidere
VR = EMA∣TTR∣ unde: EMA = Media în mișcare exponențială a intervalului adevărat din perioada trecută din N-Day
Semnalele raportului de volatilitate
Investitorii și comercianții vor avea propriile lor mecanisme pentru urmărirea și detectarea tiparelor din raportul de volatilitate. Acest raport este tipic reprezentat ca o singură linie pe un grafic tehnic, fie ca o suprapunere, fie în propria fereastră de afișare.
Un raport mai mare de volatilitate va semnala volatilitatea substanțială a prețurilor în ziua de tranzacționare curentă. În general, volatilitatea poate fi un semnal al perturbațiilor sau evoluțiilor care afectează prețul garanției. Prin urmare, volatilitatea ridicată poate duce la o nouă tendință a prețului garanției, fie într-o direcție pozitivă, fie în negativ. Comercianții urmăresc volatilitatea și raportul de volatilitate împreună cu alte tipare de tranzacționare pentru a ajuta la confirmarea unui semnal de tranzacționare pentru investiții.
