Care este formula raportului de volatilitate și cum se calculează?

Indicatorul raportului de volatilitate este conceput ca o măsură a intervalului de preț. Este utilizat de comercianți și analiști pentru a marca intervalele de preț existente și pentru a urmări semnalele de tranzacționare generate de defalcări din gama de prețuri. Indicatorul este calculat pe baza unui interval de preț real actual și a unui interval de preț real existent anterior. Pe un grafic, raportul de volatilitate este tipic reprezentat ca linie și apare într-o a doua fereastră sub fereastra grafică principală.

Raportul de volatilitate este calculat după cum urmează:

$\begin{matrix} \begin{matrix} Interval adevărat actual = Maxim - Minim \\ Unde: \\ \begin{matrix} Maxim = & Media maximă a zilei curente și \end{matrix} \end{matrix} \\ \begin{matrix} P T R = ÎNALT - SCĂZUT \\ Unde: \\ P T R = Intervalul adevărat anterior X număr de zile \\ \begin{matrix} ÎNALT = & Media prețurilor ridicate din fiecare zi \end{matrix} \end{matrix} \end{matrix} \ begin {align} & \ begin {align} & \ text {Intervalul True True} = \ text {Maximum} - \ text {Minimum} \ & \ textbf {unde:} \ & \ begin {align} text {Maximum} = & \ text {Media maximă a zilei curente și} \ & \ text {ieri se apropie} end {aliniat} \ & \ begin {align} text {Minimum} = & \ text {Media de astăzi scăzut și} \ & \ text {ieri aproape} end {aliniat} end {aliniat} \ \\ & \ begin {aliniat} & PTR = \ text {HIGH} - \ text {LOW} \ & \ textbf {unde:} \ & PTR = \ text {Intervalul adevărat anterior peste} x \ text {numărul de zile} \ & \ begin {aliniat} text {HIGH} = & \ text {Media prețurilor ridicate din fiecare zi } \ & \ text {pe perioada de timp} x \ end {aliniat} \ & \ begin {align} text {LOW} = & \ text {Media prețurilor mici din fiecare zi} \ & \ text { de-a lungul perioadei de timp} x \ end {aliniat} end {aliniat} \ \\ & \ text {Raportul de volatilitate} = \ text {Actualul interval actual / PTR} end {aliniat}$ Intervalul True True = Maximum − Minimumwhere: Maximum = Media maximă a zilei curente și PTR = HIGH − LOW Unde: PTR = Intervalul adevărat anterior peste x numărul de zileHIGH = Media prețurilor ridicate ale fiecărei zile

Valorile implicite, cele mai frecvent utilizate pentru X la calcularea intervalului adevărat anterior sunt 10 sau 14.

Raportul de volatilitate este identificat pentru comercianți perioade de timp în care prețul a depășit cel mai recent interval de prețuri într-o măsură suficient de semnificativă pentru a constitui o defalcare. Citirile precise care indică o defalcare sunt de obicei adaptate de către comercianți la stocul sau piața specifică pe care le tranzacționează, dar o lectură frecventă este de 0, 5. Acest nivel reprezintă punctul la care intervalul adevărat actual este egal cu dublul intervalului adevărat anterior. Pentru a confirma semnalele de rupere date de indicatorul raportului de volatilitate, comercianții folosesc adesea alți indicatori tehnici, cum ar fi volumul, deoarece volumul de tranzacționare crește, în general, brusc în timpul defalcării pieței.

Care este formula raportului de volatilitate și cum se calculează?

Alegerea editorilor