Ce este riscul actuarial?
Riscul actuarial se referă la riscul pe care ipotezele actuare le implementează în modele utilizate pentru polițele de asigurare specifice prețurilor se poate dovedi inexacte sau greșite. Ipotezele posibile includ frecvența pierderilor, gravitatea pierderilor și corelarea pierderilor între contracte. Riscul actuarial este cunoscut și sub denumirea de „risc de asigurare”.
Cheie de luat cu cheie
- Riscul actuarial examinează posibilitatea ca ipotezele actuare să fie încorporate în modelele utilizate pentru polițele de asigurare specifice prețului. Actuarii folosesc tabele de viață periodică, care arată ratele de mortalitate ale unei populații specifice de indivizi, într-o anumită perioadă de timp, și folosesc tabele de viață de cohortă, care arată ratele globale de mortalitate pentru toată viața totală a unei populații.
Înțelegerea riscului actuarial
Nivelul riscului actuarial este direct proporțional cu fiabilitatea ipotezelor implementate în modelele de prețuri utilizate de companiile de asigurări pentru stabilirea primelor.
Viața prezintă multe riscuri. Un proprietar de locuințe se confruntă cu potențialul de variație asociat cu posibilitatea pierderii economice cauzate de un incendiu. Un șofer se confruntă cu o posibilă pierdere economică în cazul în care autoturismul său este avariat. El se confruntă cu daune și mai mari dacă rănește un terț într-un accident de mașină pentru care este responsabil. Un element major al activității unui agent de acțiune constă în prezicerea frecvenței și gravității acestor riscuri, în ceea ce privește răspunderea financiară pentru riscurile asumate de un asigurator într-un contract de asigurare.
Diverse modele de predicție
Actuarii folosesc diferite tipuri de modele de predicție pentru a estima nivelurile de risc. Aceste modele de predicție se bazează pe presupuneri care urmăresc să reflecte viața reală, care este vitală pentru stabilirea prețurilor pentru toate tipurile de asigurări. Deficiențele ipotezelor unui model pot duce la scăderea prețurilor premium. În cel mai rău caz, un actuar poate subestima frecvența unui eveniment. Incidentele nerecunoscute vor determina o creștere a frecvenței plăților, ceea ce ar putea da faliment unui asigurător.
Tabelele de viață se pot baza pe înregistrări istorice, care adesea sub-calculează mortalitatea infantilă, în comparație cu regiunile care au înregistrări superioare.
Tabelele de risc și viață actuarială
Tabelele de viață sunt printre cele mai frecvente modele de evaluare a riscurilor utilizate. Aceste dispozitive sunt folosite în mod obișnuit în scopul asigurării prețurilor polițelor de asigurare de viață. Tabelele de viață se străduiesc să prognozeze probabilitatea ca un individ să moară înainte de ziua următoare de naștere. Următoarele două tipuri de tabele de viață domină științele actuariale:
- Tabelul de viață periodică: Acest tabel demonstrează ratele de mortalitate ale unei populații date de indivizi într-o perioadă specifică și restrânsă. Tabelul de viață al cohortei: Acest tabel afișează ratele globale de mortalitate pentru toată viața totală a unei populații. Uneori numit „tabel de viață de generație”, acest instrument presupune că indivizii dintr-o populație dată sunt născuți în același interval de timp. Aceste tabele sunt utilizate cel mai frecvent deoarece pot prezice modificările viitoare ale ratei mortalității într-o populație dată și pot analiza tiparele ratei mortalității în timp.
