Ce este indexul de arme (TRIN)?
Indicele armelor, numit și Indicele de tranzacționare pe termen scurt (TRIN) este un indicator de analiză tehnică care compară numărul de stocuri în avans și în scădere (raportul AD) cu volumul de avans și declin (volumul AD). Este utilizat pentru a evalua sentimentul general al pieței. Richard W. Arms, Jr. a inventat-o în 1967 și măsoară relația dintre oferta de piață și cerere. Acesta servește ca un predictor al mișcărilor viitoare ale prețurilor pe piață, în primul rând la nivel internațional. Face acest lucru prin generarea de niveluri suprasolicitate și de vânzare, care indică momentul în care indicele (și majoritatea stocurilor din acesta) vor schimba direcția.
Cheie de luat cu cheie
- Dacă volumul AD creează un raport mai mare decât raportul AD, TRIN va fi sub unul singur. Dacă volumul AD are un raport mai mic decât raportul AD, TRIN va fi peste unul. O citire TRIN sub unul însoțește în mod obișnuit un avans puternic al prețului, deoarece valoarea puternică volumul stocurilor în creștere ajută la creșterea ralului. O lectură TRIN deasupra unuia însoțește în mod obișnuit o scădere puternică a prețurilor, întrucât volumul puternic în declinuri ajută la alimentarea vânzării.Indice Arms se mișcă opus traiectoria prețului Indexului. După cum s-a discutat mai sus, un raliu puternic al prețurilor va trece de TRIN la niveluri mai scăzute. Un indice în scădere va vedea TRIN împinge mai sus.
Formula pentru indicele armelor (TRIN) este:
TRIN = Avansarea volumului / declinul volumului Avansarea stocurilor / declinarea stocurilor în cazul în care: avansarea stocurilor = numărul de stocuri care sunt mai mari stocuri în declin = numărul de stocuri mai reduse Volumul avansat = volumul total al avansurilor
Cum se calculează indicele de arme (TRIN)
TRIN este oferit în multe aplicații de grafică. Pentru a calcula manual, utilizați pașii următori.
- La intervale stabilite, cum ar fi la fiecare cinci minute sau zilnic (sau orice interval este ales), găsiți raportul AD prin împărțirea numărului de stocuri avansate la numărul de stocuri în scădere. Distribuie volumul total avansat în volumul total în scădere pentru a obține volumul AD. Împărțiți raportul AD la volumul AD.Recordați rezultatul și complotați pe un grafic. Repetați calculul la următorul interval de timp ales. Conectați mai multe puncte de date pentru a forma un grafic și a vedea cum se mișcă TRIN în timp.
Indicele armelor (TRIN)
Ce vă spune indexul de arme (TRIN)?
Indicele Arms încearcă să ofere o explicație mai dinamică a mișcărilor generale în valoarea compozită a burselor, precum NYSE sau NASDAQ, prin analizarea puterii și lărgii acestor mișcări.
O valoare a indicelui de 1, 0 indică faptul că raportul dintre volumul AD este egal cu raportul AD. Se spune că piața se află într-o stare neutră atunci când indicele este egal cu 1, 0, deoarece volumul ascendent este distribuit uniform pe problemele avansate, iar volumul descendent este distribuit uniform asupra problemelor în scădere.
Mulți analiști consideră că indicele Arms oferă un semnal în vogă atunci când este mai mic de 1, 0, deoarece există un volum mai mare în stocul mediu decât stocul mediu. De fapt, unii analiști au descoperit că echilibrul pe termen lung al indicelui este sub 1, 0, ceea ce confirmă potențial faptul că există o părtinire hărțuitoare a pieței bursiere.
Pe de altă parte, o citire mai mare de 1, 0 este de obicei văzută ca un semnal puternic, deoarece există un volum mai mare în stocul mediu decât stocul mediu.
Cu cât este mai departe de 1, 00 valoarea indicelui Arms, cu atât este mai mare contrastul dintre cumpărare și vânzare în ziua respectivă. O valoare care depășește 3.00 indică o piață de vânzare vânzată și acest sentiment bajist este prea dramatic. Aceasta ar putea însemna o inversare ascendentă a prețurilor / indicelui.
Dimpotrivă, o valoare TRIN care scade sub 0, 50 poate indica o piață care a fost cumpărată și că sentimentul bullish se supraîncălzește.
Comercianții se uită nu numai la valoarea indicatorului, ci și la modul în care se schimbă pe parcursul zilei. Acestea caută extreme în valoarea indicelui pentru semne că piața poate modifica în curând direcțiile.
Diferența dintre indicele de arme (TRIN) și indicele de bif (TICK)
TRIN compară numărul stocurilor în avans și în scădere cu volumul atât al stocurilor avansate, cât și în scădere. Indicele Tick compară numărul de acțiuni care creează un nivel ascendent cu numărul de acțiuni care înregistrează o criză. Indicele Tick este utilizat pentru a evalua sentimentul intraday. Indicele de bifare nu determină volumul, dar citirile extreme încă semnalează condiții potențial supraîncărcate sau de vânzare.
Limitări ale utilizării indexului de arme (TRIN)
Indicele Arms are câteva particularități matematice de care comercianții și investitorii ar trebui să fie conștienți atunci când îl utilizează. Deoarece indexul subliniază volumul, inexactitățile apar atunci când nu există un volum atât de avansat în avansarea problemelor, cât era de așteptat. Aceasta poate să nu fie o situație tipică, dar este o situație care poate apărea și ar putea face ca indicatorul să nu fie de încredere.
Iată două exemple de cazuri în care pot apărea probleme:
- Să presupunem că are loc o zi foarte agitată în care există de două ori mai multe probleme avansate decât probleme în scădere și de două ori mai mult decât volumul în scădere. În ciuda tranzacției foarte urcabile, indicele Arms ar produce doar o valoare neutră de (2/1) / (2/1) = 1.0, ceea ce sugerează că citirea indexului ar putea să nu fie în întregime exactă. de trei ori mai multe probleme în avans decât probleme în scădere și de două ori mai mult decât volumul în avans. În acest caz, indicele Arms ar fi de fapt o lectură bearish (3/1) / (2/1) = 1, 5, ceea ce sugerează din nou o inexactitate.
O modalitate de a rezolva această problemă ar fi separarea celor două componente ale indicatorului în probleme și volum, în loc să le folosești în aceeași ecuație. De exemplu, avansarea problemelor împărțite la probleme în scădere ar putea arăta o tendință, în timp ce avansarea volumului peste volumul în scădere ar putea arăta o tendință separată. Aceste raporturi sunt denumite raportul avans / declin și, respectiv, raport invers / dezavantaj. Ambele pot fi comparate pentru a spune adevărata poveste a pieței.
