Ce este execuția automată?
Execuția automată este o metodă de executare a tranzacțiilor fără a le imputa manual. Sistemele automate permit comercianților să profite de semnalele de tranzacționare pentru a cumpăra sau vinde un activ ori de câte ori este generat un semnal, astfel încât comerciantul nu trebuie să introducă manual comanda. Comenzile pot fi create automat pe baza unei mari varietăți de indicatori tehnici și sisteme de tranzacționare.
Cheie de luat cu cheie
- O execuție automată este o comandă care nu trebuie introdusă manual; comanda este creată de un program de tranzacționare automatizat.Execuțiile automate apar fără confirmare din partea comerciantului, deși comerciantul controlează în continuare programul care execută tranzacțiile. De exemplu, pot modifica programul sau îl pot opri sau porni. Execuțiile automate pot fi create pe baza unei game largi de strategii, combinând atât criterii fundamentale cât și tehnice.
Înțelegerea execuției automate
Execuția automată a devenit obișnuită pe măsură ce sistemele de tranzacționare continuă să devină mai sofisticate și complexe și cu avansuri în tehnologie.
Strategiile de tranzacționare automatizate sunt adesea folosite de comercianții profesioniști și de producătorii de piață, precum și de unii comercianți cu amănuntul. O excepție este piața valutară (valută), unde majoritatea comercianților cu amănuntul au acces la strategii și programe de tranzacționare automate.
Deoarece piața valutară tranzacționează 24 de ore pe zi, cinci zile pe săptămână, acești algoritmi automatizați vă pot ajuta să vă asigurați că un comerciant nu pierde oportunitățile profitabile. Declanșarea de semnale specifice dintr-o varietate de indicatori tehnici, precum cele bazate pe preț, volum și alte criterii, poate ajuta comerciantul să valorifice oportunitățile chiar și atunci când nu stă în fața terminalului de tranzacționare.
Executarea automată permite completarea automată a comenzilor odată plasate, fără confirmare suplimentară din partea comerciantului care rulează software-ul de tranzacționare automatizat. Acest lucru face ca plasarea comenzilor să fie mai rapidă, ceea ce poate ajuta la creșterea prețurilor mai bune atunci când prețurile se mișcă rapid; o comandă manuală poate dura câteva secunde sau mai mult pentru a intra, în timp ce o comandă automată este dislocată în milisecunde.
De asemenea, execuția automată permite completarea tranzacțiilor atunci când comerciantul care rulează programul de tranzacționare automatizat nu este prezent. Dacă apare un semnal comercial, o comandă va fi dislocată și executată automat dacă există lichidități disponibile la prețul comenzii.
Întreruperea executării automate
În timp ce execuția automată poate ajuta comercianții să profite atunci când sunt necesare comenzi rapide sau comerciantul nu este în măsură să monitorizeze piața, automatizarea poate fi de asemenea perturbatoare. Deoarece tranzacțiile automatizate se pot executa atât de rapid, piețele pot fi supuse unor perturbări și anomalii severe. Întreruperea pieței este o situație în care piețele încetează să funcționeze convențional, caracterizată în mod tipic de mișcări rapide și substanțiale ale prețurilor.
De exemplu, la 6 mai 2010, media industrială Dow Jones (DJIA) a scăzut cu aproximativ 9% în doar zece minute. Cu toate acestea, piața a șters o mare parte din acest declin înainte de a se închide. Această perturbare a devenit cunoscută sub denumirea de Flash Crash din 2010 și se crede că a fost cauzată, în mare măsură, de programe de tranzacționare automată care au început să se vândă ca alte programe vândute, creând un efect domino.
Configurarea tranzacționării automate
Sistemele automate permit o mare varietate de tehnici de tranzacționare. Majoritatea comercianților folosesc o combinație de mai mulți indicatori, precum și alte forme de analiză tehnică și / sau fundamentală. Pot fi configurate diverse tipuri de modele de diagramă, preț și volum și alte criterii pentru a declanșa deschiderea și închiderea pozițiilor. Strategiile detaliate și complexe pot fi definite pe baza acestor criterii și apoi programate pentru a fi implementate automat atunci când anumite condiții se aliniază.
Comercianții trebuie să fie atenți atunci când implementează aceste sisteme. Indicatorii tehnici pot să nu fie valabili dacă condițiile fundamentale se schimbă brusc. Când se întâmplă evenimente care pot justifica evitarea tranzacționării pe o anumită piață, comenzile automatizate vor fi procesate în continuare fără intervenția umană, Câteva dintre setările posibile de execuție automată includ:
- Comanda limită este o comandă o tranzacție de cumpărare sau de vânzare la un preț limită specificat sau mai bun. Comanda de pierdere a stopului este concepută pentru a limita pierderea unui investitor pe o poziție dintr-o garanție și poate funcționa cu poziții sau titluri scurte și lungi. Raporturile Fibonacci includ retracamente, arcurile și fanii pe care comercianții îi pot folosi pentru a căuta confirmarea altor analize tehnice. Oscilatoarele stocastice sunt indicatori de moment care compară prețul de închidere cu gama de prețuri pe o perioadă.
Exemple de criterii care ar putea fi utilizate pentru a configura execuții automate
Automatizarea unei strategii este o muncă grea. Nu numai că tranzacționarea automatizată rentabilă necesită o strategie solidă, dar această strategie trebuie să fie convertibilă și în cod de programare sau reguli pe care un computer le poate înțelege. Regulile nu se pot baza pe subiectivitate și multe strategii de tranzacționare sunt subiective. Sunt utilizate doar în anumite condiții. Dacă aceste condiții nu sunt definite în mod explicit în codul de programare, strategia nu va fi comercializată în modul prevăzut.
Obiectivele de luat în considerare la configurarea execuțiilor automate includ:
- Limite de risc Acestea pot include comenzi de pierdere pentru toate tranzacțiile. De exemplu, o pierdere de oprire ar putea fi plasată într-o sumă fixă în dolar sau în pip din punctul de intrare sau cu un anumit procent. Criterii de intrare. Definiți exact ce condiții trebuie să fie prezente pentru a iniția un comerț lung sau un comerț scurt. Un exemplu simplu ar putea fi atunci când o medie în mișcare pe termen scurt (MA) trece peste o MA pe termen mai lung. Luarea de profit. O stop loss controlează riscul de dezavantaj, dar trebuie, de asemenea, să se obțină profituri. Definiți modul în care se va ieși din comerț dacă nu se ajunge la pierderea stopului. Aceasta ar putea fi o sumă fixă în dolar sau pip, un procent sau o recompensă definită: risc bazat pe risc. De exemplu, dacă riscul comerțului este de 5%, luați profit la 15% (recompensă 3: 1: risc). Constrângeri privind condițiile. Definiți când se va schimba programul și când nu. De exemplu, se poate tranzacționa o strategie de stoc pe piață înainte sau după piață sau doar în timpul orelor obișnuite? Poate plasa tranzacțiile chiar înainte de evenimentele majore? Decideți și apoi definiți constrângerile.
În cadrul acestor considerente de bază, există posibilități infinite despre modul în care sunt programate. Acest lucru permite o mare flexibilitate atunci când vine vorba de tranzacționare automată, dar, în același timp, cu cât este mai complex un sistem, cu atât este mai greu să afli ce parte a acestuia nu funcționează atunci când lucrurile nu merg bine.
