Ce este expunerea de credit?
Expunerea creditului se referă la suma totală a creditului pe care un creditor îl acordă unui împrumutat. Mărimea expunerii creditului indică măsura în care creditorul este expus riscului de pierdere, în cazul în care împrumutatul implicită în împrumut. Expunerea creditului poate fi redusă prin achiziționarea de swapuri de credit implicite și alte tipuri de instrumente financiare.
Înțelegerea expunerii de credit
Expunerea creditului este suma maximă de bani care se va pierde în cazul în care contrapartida unui contract implică un credit. De exemplu, dacă o bancă a acordat împrumuturi pe termen scurt și pe termen lung în valoare totală de 100 de milioane de dolari către compania A, expunerea sa la credit la acea afacere este în mod simplu de 100 de milioane de dolari.
În general, băncile încearcă să-și maximizeze expunerile de credit la clienții cu ratinguri de credit ridicate, reducând în același timp expunerea la clienții cu ratinguri de credit mai mici. Dacă un client întâmpină probleme financiare neașteptate, o bancă poate căuta să-și reducă expunerea la credit în încercarea de a diminua riscul de pierdere care poate rezulta dintr-o posibilă neplată.
Băncile pot analiza totalitatea activităților de împrumut cu un client dat atunci când analizează expunerea la credit; un consumator care a efectuat plăți în timp atât pentru împrumutul său auto, cât și pentru ipoteca sa, de exemplu, poate avea un timp mai ușor pentru a primi aprobarea pentru o cerere de împrumut personal.
Cum controlează creditorii expunerea la credit
Creditorii au numeroase metode de control al expunerii la credit. Anumite practici sunt simple, cum ar fi o companie de carduri de credit care stabilește limite de credit, pe baza evaluării capacității sale probabile a împrumutatului de a rambursa suma datorată. De exemplu, este logic ca o companie de carduri de credit să impună o limită de credit de 300 de dolari unui student care nu are antecedente de credit până când nu demonstrează o evidență dovedită a efectuării plăților la timp.
La celălalt capăt al spectrului, aceeași companie de carduri de credit poate fi justificată strategic, oferind o limită de 100.000 USD unui client cu venituri mari, cu un scor FICO peste 800. În prima instanță, compania de carduri își reduce expunerea la credit la un debitor cu risc mai mare. În acest din urmă scenariu, compania își crește cu nerăbdare expunerea la un împrumutat A-hârtie.
Metodele mai complexe de limitare a expunerii la credit includ achiziționarea de swapuri de credit implicite, care transferă efectiv riscul de credit către un terț. Cumpărătorul de swap efectuează plăți de primă către vânzător, care este de acord să își asume riscul datoriei și să-l compenseze pe cumpărător cu plăți de dobândă - returnând, de asemenea, primele sale în cazul în care împrumutatul este implicit. Swap-urile de credit implicate au jucat un rol major în criza financiară din 2008, întrucât vânzătorii au judecat greșit riscul datoriei pe care și-l asumau la emiterea de swap-uri pe pachete de credite ipotecare subprime.
Cheie de luat cu cheie
- Expunerea creditului este un termen folosit pentru a descrie măsura în care creditorul este vulnerabil la o pierdere potențială în cazul în care o contrapartidă a împrumutului implică un credit. plăți pentru datoriile lor. Alte metode de reducere a expunerii la credit includ utilizarea de swapuri de credit neplătite, în care un terț absoarbe efectiv riscul de credit.
Expunerea de credit vs. riscul de credit
Termenii „expunere la credit” și „risc de credit” sunt adesea folosiți în mod interschimbabil. Dar, în realitate, expunerea la credit este o componentă a riscului de credit, care măsoară magnitudinea potențială a pierderii dacă apare o implicitate.
Probabilitatea de neplată măsoară cât de probabil împrumutatul va fi incapabil sau nu va dori să ramburseze datoria. Rata de recuperare cuantifică partea din pierderea care poate fi recuperată prin proceduri de faliment sau alte eforturi de colectare.
