Ce este oscilatorul derivat?
Oscilatorul derivat este un indicator tehnic care aplică o histogramă medie de convergență-divergență (MACD) mobilă la un indice de rezistență relativă netedă (RSI) pentru a crea o versiune mai avansată a indicatorului RSI.
Oscilatorul derivat a fost dezvoltat de Constance Brown și publicat în cartea Technical Analysis for Trading Professional .
Cheie de luat cu cheie
- Oscilatorul derivat este diferența dintre un RSI cu netezire dublă și un SMA al RSI dublu netezit. Oscilatorul derivat este prezentat frecvent ca o histogramă. Zero crossovers sunt o modalitate de a genera semnale comerciale cu indicatorul. Se poate utiliza și divergență.
Înțelegerea oscilatorului derivat
Indicatorul tehnic este o versiune mai avansată a indicelui de rezistență relativă (RSI) care aplică principiile de convergență-divergență medie (MACD) în mișcare la un indicator RSI (DSI RS). Indicatorul este derivat prin calcularea diferenței dintre un RSI cu netezire dublă și o medie mobilă simplă (SMA) a RS RS. Intenția indicatorului este de a oferi semnale de cumpărare și vânzare mai precise decât calculul standard RSI.
MACD este derivat prin scăderea mediei mobile exponențiale (EMA) pe 12 perioade din EMA cu 26 de perioade. În acest fel, oscilatorul derivat utilizează principii MACD, deoarece oscilatorul derivat este, de asemenea, derivat din scăderea SMA din RSI dublu netezită.
Indicatorul poate fi utilizat în orice interval de timp.
Utilizare a oscilatorului derivat
Oscilatorul derivat este utilizat în același mod ca histograma MACD. Citirile pozitive sunt considerate hulitoare, citirile negative sunt considerate ursare, iar trecerile peste și sub semnul liniei zero indică oportunități potențiale de cumpărare și vânzare. De asemenea, comercianții pot căuta o divergență cu prețul garanției, ceea ce ar putea fi o indicație a unei inversări viitoare în tendința dominantă. Acest lucru se întâmplă atunci când indicatorul scade și crește prețul sau când prețul scade și indicatorul continuă să crească.
Comercianții ar trebui să ia în considerare utilizarea oscilatorului derivat împreună cu alte forme de analiză tehnică, cum ar fi analiza acțiunii prețurilor și modelele graficului.
Exemplu de utilizare a oscilatorului derivat
Următorul grafic săptămânal al Apple Inc. (AAPL) are aplicat un oscilator derivat. Trecerile de linie zero sunt marcate cu linii verticale și săgeți. Semnalele de cumpărare și vânzare ar avea loc la sfârșitul zilei când apare semnalul sau la următorul deschis.
TradingView
Indicatorul produce o serie de tranzacții, unele durează doar câteva săptămâni. Graficul arată că această strategie de tranzacționare poate produce tranzacții atât profitabile, cât și pierdute. Strategia este cel mai susceptibilă la un număr mare de tranzacții pierdute atunci când prețul se mișcă lateral și stocul (sau un alt activ) nu are direcție.
O variantă a strategiei este de a cumpăra când indicatorul se afișează și să vândă când indicatorul se oprește, în loc să aștepți un crossover de linie zero. În acest exemplu, indicatorul este de culoare verde când se mișcă mai sus și roșu atunci când se deplasează mai jos. Aceasta oferă puncte de intrare anterioare în raliuri și ieșiri anterioare în timpul scăderilor. În timp ce această metodă funcționează bine atunci când prețul crește în mod mare și în trend, metoda este predispusă la numeroase semnale false și pierde tranzacții, atunci când acțiunea prețului este simplă sau care nu este în trend.
Diferența dintre Oscilatorul Derivat și Oscilatorul Stocastic
Oscilatorul stochastic compară prețul curent cu gama de prețuri pe o perioadă determinată. Acest lucru indică dacă stocul, sau alt activ, este puternic sau slab în raport cu gama de preț recentă. Indicatorul este legat între zero și 100.
În ciuda diferitelor calcule, oscilatorul stocastic, RSI și oscilatorul derivat se vor mișca, de obicei, în aceeași direcție, deși nu exact în același timp sau cu aceeași mărime.
Limitările oscilatorului derivat
Oscilatorul derivat poate produce un număr mare de semnale comerciale, în special în condițiile de tranzacționare în timp ce indicatorul este cel mai susceptibil să emită semnale false sau care pierd.
Semnalele pot apărea și după ce prețul a făcut deja o mișcare substanțială într-o direcție dată. Aceasta ar putea însemna intrări sau ieșiri slab cronometrate.
Indicatorul acționează asupra informațiilor privind prețurile anterioare. În calculul său, nu există nimic inerent în mod prognozabil.
