Ce este Oscilatorul de Preț (DPO)?
Un oscilator de preț renunțat este un oscilator care elimină tendințele prețurilor în efortul de a estima lungimea ciclurilor prețurilor de la vârf la vârf sau la jgheab. Spre deosebire de alte oscilatoare, cum ar fi divergența de convergență stochastică sau medie în mișcare (MACD), DPO nu este un indicator de moment. El evidențiază vârfurile și jgheaburile prețurilor, care sunt utilizate pentru a estima punctele de cumpărare și vânzare în conformitate cu ciclul istoric.
Cheie de luat cu cheie
- DPO este utilizat pentru măsurarea distanței dintre vârfuri și jgheaburi în preț / indicator. Dacă jgheaburile au fost istoric între două luni, acestea ar putea ajuta un comerciant să ia decizii viitoare, deoarece pot localiza cea mai recentă jgheab și să stabilească că următoarea poate apărea în aproximativ două luni. Comercianții pot folosi vârfurile viitoare estimate ca oportunități de vânzare sau jgheaburile viitoare estimate ca oportunități de cumpărare. Indicatorul este de obicei setat să privească înapoi în 20 până la 30 de perioade.
Formula pentru oscilatorul de prețuri renunțate (DPO) este:
DPO = Preț de la 2X +1 perioade în urmă − X perioada SMA Unde: X = Numărul de perioade utilizate pentru perioada de retrimitereSMA = Media în mișcare simplă
Cum se calculează oscilatorul de prețuri renunțate (DPO)
- Determinați o perioadă de revizuire, cum ar fi 20 de perioade. Căutați prețul de închidere față de x / 2 +1 perioade în urmă. Dacă utilizați 20 de perioade, acesta este prețul de la 11 perioade în urmă. Calculați SMA pentru ultimele x perioade. În acest caz, 20. Distrageți valoarea SMA (pasul 3) din prețul de închidere x / 2 +1 perioade în urmă (pasul 2) pentru a obține valoarea DPO.
Ce îți spune Oscilatorul de prețuri renunțate (DPO)?
Oscilatorul de prețuri renunțate încearcă să ajute un comerciant să identifice ciclul prețurilor unui activ. Face acest lucru prin compararea unui SMA cu un preț istoric care este aproape de mijlocul perioadei de retardare.
Analizând vârfurile istorice și jgheaburile de pe indicator, care s-au aliniat la vârfuri și jgheaburi în preț, comercianții vor trage de regulă linii verticale la aceste joncțiuni și apoi vor conta cât timp a trecut între ele.
Dacă fondurile sunt la două luni între ele, asta vă ajută să evaluați când va veni următoarea oportunitate de cumpărare. Acest lucru se realizează prin izolarea celui mai recent jgheab în indicator / preț și apoi proiectarea următoarelor două funduri de acolo.
Dacă vârfurile sunt în general la 1, 5 luni de distanță, un comerciant ar putea găsi cel mai recent vârf și apoi să proiecteze că următorul vârf va apărea 1, 5 luni mai târziu. Acest interval de timp proiectat / de vârf poate fi utilizat ca o oportunitate de a vinde o poziție înainte de retragerea prețului.
Pentru a ajuta suplimentar la cronometrarea comerțului, distanța dintre un jgheab și vârf ar putea fi utilizată pentru a estima lungimea unui comerț lung sau distanța dintre un vârf și un jgheab pentru a estima lungimea unui comerț scurt.
Când prețul din perioadele x / 2 + 1 în urmă este peste valoarea SMA, indicatorul este pozitiv. Când prețul din perioadele x / 2 + 1 în urmă este sub valoarea SMA, atunci indicatorul este negativ.
Oscilatorul de preț renunțat nu merge până la cel mai recent preț. Acest lucru se datorează faptului că DPO măsoară prețul x / 2 +1 perioade în raport cu SMA, prin urmare, indicatorul va merge doar la perioadele x / 2 + 1 în urmă. Acest lucru este în regulă, deoarece indicatorul are rolul de a evidenția vârfurile și jgheaburile istorice.
Indicatorul variază și este de asemenea deplasat în trecut și, prin urmare, nu este un ecart util în timp real pentru direcția tendinței. Prin definiție, indicatorul nu este utilizat pentru evaluarea tendințelor. Prin urmare, a determina ce tranzacții să ia în funcție de comerciant. Pe parcursul unei creșteri generale, probele de bază ale ciclului vor prezenta probabil oportunități bune de cumpărare, iar vârfurile de oportunități de vânzare bune.
Exemplu de utilizare a oscilatorului cu prețuri renunțate (DPO)
În exemplul de mai jos, International Business Machines (IBM) coboară aproximativ la fiecare 1, 5 până la două luni. După observarea ciclului, căutați semnale de cumpărare care să se alinieze acestui interval de timp. Vârfurile prețurilor se înregistrează la fiecare 1, 5 luni; căutați semnale de vânzare / scurtare care se aliniează acestui ciclu.
Diferența dintre oscilatorul de prețuri renunțate (DPO) și indicele canalului de mărfuri (CCI)
Ambii indicatori încearcă să capteze cicluri în mișcarea prețurilor, deși o fac în moduri foarte diferite. DPO este utilizat în primul rând pentru a estima timpul necesar unui activ pentru a trece de la vârf la vârf sau jgheab la jgheab (sau vârf în jgheab, sau invers). Indicele canalului de mărfuri (CCI) este de obicei legat între +100 și -100, dar o despartire de la aceste niveluri indică faptul că se întâmplă ceva important, cum ar fi o nouă tendință majoră. Prin urmare, CCI este mai concentrat asupra momentului în care un ciclu major poate începe sau se încheie, și nu timpul dintre cicluri.
Limitările utilizării oscilatorului cu prețuri renunțate (DPO)
DPO nu oferă semnale comerciale de unul singur, ci mai degrabă este un instrument suplimentar pentru a ajuta la calendarul comerțului. Acesta face acest lucru uitându-se când prețul a atins prețurile maxime și cele mai mici în trecut. Deși aceste informații pot oferi un punct de referință sau o bază de referință pentru așteptările viitoare, nu există nicio garanție că lungimea ciclului istoric se va repeta în viitor. Ciclurile ar putea deveni mai lungi sau mai scurte în viitor.
Indicatorul nu influențează, de asemenea, tendința. Comerciantului este de a determina ce direcție de tranzacționare. Dacă prețul unui activ este în cădere liberă, este posibil să nu merite să fie cumpărat chiar și în partea de jos a ciclului, deoarece prețul ar putea continua să scadă în curând.
Nu toate vârfurile și jgheaburile de pe DPO se vor muta la același nivel. Prin urmare, este, de asemenea, important să se uite la preț pentru a marca vârfurile și jgheaburile importante pe indicator. Uneori, indicatorul poate să nu scadă mult sau să crească mult, totuși inversarea de la acest nivel ar putea fi încă semnificativă pentru preț.
