Ce este o regulă de filtrare?
O regulă de filtrare este o strategie de tranzacționare în care un analist tehnic stabilește reguli pentru cumpărarea și vânzarea investițiilor, pe baza modificărilor procentuale de la prețurile anterioare. Regula filtrului se bazează, în general, pe impulsul prețurilor sau convingerea că creșterea prețurilor tind să continue să crească, iar prețurile în scădere tind să continue să scadă. O anumită creștere procentuală declanșează o cumpărare, în timp ce o anumită scădere procentuală declanșează o vânzare.
Deși, un comerciant ar putea decide să facă și contrariul. Este o strategie subiectivă, întrucât nivelul procentual selectat se bazează pe interpretarea de către analist a istoricului prețurilor unei acțiuni.
Cheie de luat cu cheie
- O regulă de filtrare este o strategie de tranzacționare bazată pe modificări pre-determinate, de obicei cuantificată ca procent. Comerciantul determină modificarea prețurilor pe care doresc să le folosească pe baza analizei graficelor și determinând care procent funcționează cel mai bine pentru ceea ce încearcă să realizeze. comerciantul trebuie să stabilească, de asemenea, pe ce se bazează modificarea prețurilor, cum ar fi închiderea prețurilor, o mișcare peste un nivel mare sau mic sau un alt nivel important al prețurilor.
Înțelegerea regulilor de filtrare
Analiștii tehnici își folosesc discreția atunci când stabilesc parametrii pentru tranzacționarea regulilor de filtrare. În general, regulile de filtrare se vor baza pe tendințele istorice și modelele prețurilor de securitate identificate din graficul prețurilor unui activ. De exemplu, un comerciant tehnic poate observa că odată ce prețul crește cu 5% de la un anumit nivel, tinde să se deplaseze cu încă 10% în aceeași direcție. Prin urmare, comerciantul ar putea profita de aceasta folosind o regulă de filtrare și urmărind acțiunile (sau orice activ pentru care regula este benefică) care reduc 5% din prețul de închidere prealabil, scăzut sau mare. De asemenea, comerciantul sau analistul stabilește prețul pe care se bazează deplasarea, cum ar fi nivelul ridicat, scăzut sau aproape de o bară de preț sau un alt nivel de preț important.
În mod obișnuit, procentul se va baza pe tendințe pe termen mai scurt, care duc adesea la declanșări ale filtrelor de preț pentru titlurile care se deplasează între 1% și 10%. Nivelurile ar putea fi mai mici, cum ar fi 0, 2% sau 0, 5% dacă se bazează pe variații de prețuri interne.
Ca exemplu, sub o regulă de filtru de cumpărare / vânzare de 1%, un comerciant cumpără un stoc atunci când prețul său crește cu 1% peste o închidere anterioară (sau scăzută sau mare) și îl vinde atunci când prețul său scade cu 1% sub o închidere anterioară (sau scăzut sau mare).
De asemenea, comerciantul trebuie să decidă dacă vor tranzacționa în ambele direcții, în sus și în jos sau doar într-o singură direcție. De exemplu, dacă trendul este în creștere, comerciantul poate decide să cumpere atunci când prețul crește cu 1% și să vândă atunci când prețul scade cu 1%, dar nu se vor vinde scurt când scade cu 1%.
Un alt comerciant poate decide să cumpere cu 1% creșteri și să vândă și să reducă o scădere de 1%. Apoi, cu o creștere de 1%, acoperă scurtul și merg din nou mult timp. În acest caz, ei au întotdeauna o poziție.
Implementarea regulilor de filtrare
Implementarea regulilor de filtrare necesită un software care să prevadă această caracteristică. În general, software-ul de tranzacționare de analize tehnice sau diagrame pot fi setate pentru a oferi alerte sau pentru a executa tranzacții automat pe baza preferințelor investitorului.
Unii comercianți pot alege pentru tranzacționare automată ceea ce le permite să profite mai rapid de oportunitățile de tranzacționare. Când un semnal este declanșat, software-ul preia automat comerțul. În alte situații, comercianții ar putea dori să fie avertizați cu privire la modificările de preț pentru a lua propriile decizii de investiții.
În funcție de parametrii stabiliți, o regulă de filtru poate rezulta un număr mare de tranzacții sau un număr mic de tranzacții în fiecare zi, săptămână, lună sau an. Parametri mici, cum ar fi 1%, vor declanșa tranzacții mult mai mult decât un filtru de 15% sau 20%.
Atunci când efectuați un număr mare de tranzacții, comisioanele și dimensiunea poziției sunt un factor. Comisioanele ar trebui să fie suficient de mici și să aibă dimensiunea poziției suficient de mare pentru a acoperi costurile tranzacționării frecvente cu modificări mici de preț.
Exemplu de regulă de filtrare pentru stocurile de tranzacționare pe zi
Presupunem că un comerciant este interesat de aplicarea unei reguli de filtrare de 0, 6% pe Twitter Inc. (TWTR).
Dacă prețul se reduce cu 0, 6% față de o balanță recentă mare sau mică, comerciantul va intra în această direcție. Își vor părăsi poziția inițială și își vor rezerva pozițiile dacă prețul se va deplasa cu 0, 6% în direcția opusă (în afara unui leagăn mare sau mic). Ca un filtru suplimentar, acestea vor aplica strategia numai între orele 9:30 AM și EST. Orice poziție deschisă este ieșită la prânz.
Graficul arată modul în care acest lucru s-ar fi putut juca într-o zi în care stocul a trecut cu peste 3% în perioada de timp permisă.
Twitter Grafic de 1 minut cu tranzacții cu reguli de filtrare aplicate. TradingView
Primul comerț are ca rezultat un câștig de 2, 29%. Al doilea comerț are ca rezultat un profit de 0, 14%. Al treilea comerț are ca rezultat un profit de 0, 03%. Aceasta nu presupune alunecare la comenzi. De asemenea, trebuie luate în considerare comisioanele.
