DEFINIȚIA Analizei Orizontului
Analiza Orizont utilizează analiza scenariului pentru a estima rentabilitatea totală preconizată, sau rentabilitatea orizontului, a unei obligațiuni sau a unui portofoliu pe un orizont de investiție.
Înțelegerea riscului și a orizontului de timp
Analiza orizontului BREAKING DOWN
Cadrul de analiză a orizontului permite managerilor de portofoliu să proiecteze performanța obligațiunilor pe baza orizontului investițional planificat și așteptărilor privind nivelurile de risc, ratele dobânzilor, ratele de reinvestire și randamentele viitoare ale pieței.
Prin descompunerea randamentelor preconizate în scenarii, este posibil să se evalueze care obligațiuni ar fi cele mai bune în orizontul investițional planificat - ceva care nu ar fi posibil folosind randamentul până la scadență. Această analiză a scenariului permite administratorului de portofoliu să poată vedea cât de sensibilă va fi performanța unei obligațiuni la fiecare scenariu și dacă este probabil să își îndeplinească obiectivele pe orizontul de investiții.
