Ce este o medie în mișcare liniară ponderată?
O medie mobilă ponderată liniară (LWMA) este un calcul mediu mobil care ponderează mai mult datele recente ale prețurilor. Cel mai recent preț are cea mai mare ponderare și fiecare preț anterior are o pondere progresiv mai mică. Greutățile scad liniar. LWMA-urile reacționează mai repede la modificările prețurilor decât mediile mobile simple (SMA) și mediile mobile exponențiale (EMA).
Cheie de luat cu cheie
- Utilizați o medie în mișcare liniară ponderată în același mod ca un SMA sau EMA.Utilizați un LWMA pentru a defini mai clar tendința prețurilor și inversările, furnizați semnale comerciale bazate pe traversări și indicați zone de suport potențial sau de rezistență. medie cu un decalaj mai mic decât un SMA poate dori să utilizeze un LWMA.
Formula pentru media în mișcare liniară ponderată (LWMA) este:
LWMA = ∑W (Pn ∗ W1) + (Pn − 1 ∗ W2) + (Pn − 2 ∗ W3)… unde: P = Preț pentru perioadan = Cea mai recentă perioadă, n-1 este perioada anterioară și n-2 este cu două perioade anterioareW = Greutatea atribuită fiecărei perioade, cu cea mai mare greutate urmând mai întâi și apoi descendent liniar în funcție de numărul de perioade utilizate.
Cum se calculează media în mișcare liniară ponderată (LWMA)
- Alegeți o perioadă de retrospectivă. Iată câte n valori vor fi calculate în LWMA. Calculați ponderile liniare pentru fiecare perioadă. Acest lucru poate fi realizat în câteva feluri. Cel mai simplu este să atribuiți n ca greutate pentru prima valoare. De exemplu, dacă utilizați un lookback de 100 de perioade, atunci prima valoare este înmulțită cu o greutate de 100, următoarea valoare este înmulțită cu o greutate de 99. Un mod mai complex este să alegeți o greutate diferită pentru cea mai recentă valoare, cum ar fi 30. Acum, fiecare valoare va trebui să scadă cu 30/100, astfel încât atunci când se ajunge la n-99 (perioada a 100-a), greutatea este una. Multiplică prețurile pentru fiecare perioadă în funcție de ponderile respective, apoi obțineți suma totală. cele de mai sus prin suma tuturor greutăților.
Să zicem că suntem interesați să calculăm media mobilă ponderată liniară a prețului de închidere a unui stoc în ultimele cinci zile.
Începeți să înmulțiți prețul de astăzi cu 5, ieri cu 4 și prețul zilei înainte cu 3. Continuați să multiplicați prețul fiecărei zile cu poziția sa din seria de date până la a ajunge la primul preț din seria de date, care este înmulțit cu 1. Adăugați aceste rezultate împreună, împărțiți cu suma ponderilor și veți avea media mobilă ponderată liniar pentru această perioadă.
((P5 * 5) + (P4 * 4) + (P3 * 3) + (P2 * 2) + (P1 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1)
Să spunem că prețul acestui stoc fluctua astfel:
Ziua 5: 90, 90 USD
Ziua 4: 90, 36 USD
Ziua 3: 90, 28 USD
Ziua 2: 90, 83 USD
Ziua 1: 90, 91 USD
((90, 90 * 5) + (90, 36 * 4) + (90, 28 * 3) + (90, 83 * 2) + (90, 91 * 1)) / (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = 90, 62
LWMA al acestui stoc în această perioadă este de 90, 62 USD.
Ce-ți spune media în mișcare liniară ponderată (LWMA)?
Media mobilă ponderată liniar este o metodă de calculare a prețului mediu al unui activ într-o anumită perioadă de timp. Această metodă cântărește datele recente mai greu decât datele mai vechi și este utilizată pentru a analiza tendințele pieței.
În general, când prețul este peste LWMA și LWMA este în creștere, prețul este peste media ponderată, ceea ce ajută la confirmarea unei creșteri ascendente. Dacă prețul este sub LWMA și LWMA este indicat, acest lucru ajută la confirmarea unei scăderi a prețului.
Atunci când prețul traversează LWMA, ar putea semnala o schimbare de tendință. De exemplu, dacă prețul este peste LWMA și apoi scade sub acesta, acest lucru ar putea indica o trecere de la un randament la un trend descendent.
Atunci când evaluați tendințele, comercianții ar trebui să fie la curent cu perioada de retrospectivă. Perioada de retrospectivă este de câte perioade sunt calculate în LWMA. Un LWMA pe cinci perioade va urmări foarte strâns prețul și este util pentru urmărirea tendințelor mici, deoarece linia va fi ușor încălcată chiar și prin oscilații minore ale prețurilor. Un LWMA de 100 de perioade nu va urmări prețul la fel de îndeaproape, ceea ce înseamnă că va exista deseori loc între LWMA și preț. Aceasta permite determinarea tendințelor și inversărilor pe termen lung.
Ca și alte tipuri de medii mobile, LWMA poate fi folosit cândva pentru a indica zonele de sprijin și rezistență. De exemplu, în trecut, prețul a respins LWMA în mai multe rânduri și apoi a crescut mai mult. Aceasta indică faptul că linia acționează ca suport. Linia poate continua să acționeze ca suport în viitor. În caz contrar, tendința prețurilor a suferit o modificare. Ar putea să se întoarcă spre dezavantaj sau poate începe o perioadă în care se deplasează mai mult în lateral.
Care este diferența dintre o medie în mișcare liniară ponderată (LWMA) și o medie în mișcare exponențială dublă (DEMA)?
Ambele medii mobile sunt concepute pentru a reduce decalajul care este inerent SMA. LWMA face acest lucru aplicând o pondere mai mare la prețurile recente. Media dublă exponențială în mișcare (DEMA) face acest lucru prin înmulțirea EMA pe o anumită perioadă cu două, și apoi scăderea unui EMA netezit. Deoarece AM sunt calculate diferit, acestea vor oferi valori diferite pe un grafic de preț.
Limitările utilizării unei medii mobile în linie ponderată (LWMA)
Toate mediile mobile ajută la definirea tendințelor atunci când sunt prezente, dar oferă puține informații atunci când acțiunea prețului este ușoară sau se deplasează predominant spre lateral. În astfel de perioade, prețul va oscila în jurul AM. MA nu va oferi semnalizări bune de încrucișare sau de sprijin / rezistență în astfel de perioade.
Este posibil ca un LWMA să nu ofere suport sau rezistență. Acest lucru este probabil mai ales dacă nu a făcut-o în trecut.
Mai multe semnale false pot apărea de asemenea înainte de a se dezvolta o tendință semnificativă. Un semnal fals este atunci când prețul traversează LWMA, dar nu reușește să se deplaseze în direcția preconizată, ceea ce duce la un comerț slab.
