Ce este analiza Markov?
Analiza Markov este o metodă utilizată pentru a prognoza valoarea unei variabile a cărei valoare prevăzută este influențată doar de starea sa actuală, nu de nicio activitate anterioară. În esență, prezice o variabilă aleatorie bazată exclusiv pe circumstanțele actuale care înconjoară variabila.
Tehnica poartă numele matematicianului rus Andrei Andreyevich Markov, care a fost pionier în studiul proceselor stocastice, care sunt procese care implică operarea întâmplării. Mai întâi a folosit această metodă pentru a prezice mișcările particulelor de gaz prinse într-un recipient. Analiza Markov este adesea folosită pentru a prezice comportamente și decizii în cadrul unor grupuri mari de oameni.
TAKEAWAYS CHEIE
- Analiza Markov este o metodă utilizată pentru a prognoza valoarea unei variabile a cărei valoare prevăzută este influențată doar de starea sa actuală, nu de nicio activitate anterioară. Avantajele principale ale analizei Markov sunt simplitatea și acuratețea prognozei în afara eșantionului. Analiza Markov nu este foarte utilă pentru explicarea evenimentelor și nu poate fi adevăratul model al situației de bază în majoritatea cazurilor. Analiza Markov este utilă pentru speculanții financiari, în special investitorii de moment.
Înțelegerea analizei Markov
Procesul de analiză Markov implică definirea probabilității unei acțiuni viitoare, având în vedere starea actuală a unei variabile. Odată ce probabilitățile acțiunilor viitoare la fiecare stat sunt determinate, se poate elabora un arbore de decizie. Apoi, probabilitatea unui rezultat poate fi calculată, având în vedere starea curentă a unei variabile. Analiza Markov are mai multe aplicații în lumea afacerilor. Este adesea folosit pentru a prezice numărul de piese defecte care vor ieși de pe o linie de asamblare, având în vedere starea de funcționare a mașinilor de pe linie.
Poate fi, de asemenea, utilizat pentru a prezice proporția de conturi a unei creanțe a companiei care va deveni datorii proaste. Unele metode de previziune a prețurilor acțiunilor și a opțiunilor includ și analiza Markov. În cele din urmă, companiile o folosesc adesea pentru a prognoza loialitatea viitoare a mărcii clienților actuali și rezultatul acestor decizii ale consumatorilor asupra cotei de piață a unei companii.
Avantajele analizei Markov
Avantajele principale ale analizei Markov sunt simplitatea și acuratețea prognozei din eșantion. Modelele simple, cum ar fi cele utilizate pentru analiza Markov, sunt adesea mai bune pentru a face predicții decât modelele mai complicate. Acest rezultat este binecunoscut în econometrie.
Dezavantajele analizei Markov
Analiza Markov nu este foarte utilă pentru explicarea evenimentelor și nu poate fi adevăratul model al situației de bază în majoritatea cazurilor. Da, este relativ ușor să estimați probabilitățile condiționale în funcție de starea actuală. Totuși, asta spune adesea puțin despre ce s-a întâmplat ceva.
În inginerie, este destul de clar că știind probabilitatea ca o mașină să se dărâme nu explică de ce s-a defectat. Mai important, o mașină nu se descompune într-adevăr, pe baza unei probabilități care să funcționeze dacă a fost defalcată sau nu astăzi. În realitate, o mașină s-ar putea descompune deoarece angrenajele sale trebuie lubrifiate mai frecvent.
În domeniul finanțelor, analiza Markov se confruntă cu aceleași limitări pe care le are în inginerie, dar rezolvarea problemelor este complicată de relativa noastră lipsă de cunoștințe despre piețele financiare. Analiza Markov este mult mai utilă pentru estimarea porțiunii datoriilor care vor fi neplătite decât este pentru a evalua în primul rând riscurile de credit proaste.
Analiza Markov este un instrument valoros pentru a face predicții, dar nu oferă explicații.
Un exemplu de analiză Markov
Analiza Markov poate fi folosită de către speculanții de acțiuni. Să presupunem că un investitor dinamic estimează că o acțiune preferată are 60% șanse de a bate piața mâine dacă o face astăzi. Această estimare implică doar starea actuală, astfel încât respectă limita cheie a analizei Markov. Analiza Markov permite, de asemenea, speculatorului să estimeze că probabilitatea ca stocul să depășească piața în ambele următoarele două zile este de 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 sau 36%, având în vedere că stocul a bătut piața de astăzi. Prin utilizarea levierului și a piramidării, speculanții încearcă să amplifice potențialele profituri din acest tip de analiză Markov.
