O metodă consistentă și decisivă pentru intrarea pe piață poate fi obținută prin definirea unor reguli precise de intrare în comerț. Mulți comercianți se pot găsi în mod natural prea conservatori sau agresivi atunci când vine vorba de a intra într-un comerț. Cei care sunt prea conservatori pot ajunge să stea pe margine în timp ce așteaptă mai multe niveluri de confirmare, o practică care duce de obicei la meserii lipsă. În schimb, comercianții agresivi pot sări cu orice șansă de a intra pe piață, uneori fără alte motive valide decât dorința de a face comerț. Acest lucru, desigur, duce frecvent la pierderea tranzacțiilor. Toți comercianții, fie că sunt conservatori, agresivi sau undeva la mijloc, pot beneficia de utilizarea declanșatoarelor și a filtrelor comerciale pentru a stabili înregistrări comerciale decisive.
Filtre comerciale
Filtrele comerciale identifică condițiile de configurare care preced o intrare comercială și, prin urmare, trebuie să apară înainte de declanșarea comerțului. Filtrele comerciale pot fi considerate „siguranța” pentru declanșatorul comerțului. Odată îndeplinite toate condițiile pentru filtrele comerciale, siguranța este oprită și declanșatorul comerțului devine activ. Filtrele comerciale pot include o varietate de factori, de la o zi la o locație a prețului. De exemplu, filtrele comerciale pentru graficul din figura 1 includ:
- Timpul este cuprins între 9:30 am și 13:00 Bară de preț ESTA s-a închis peste mediile mobile de 20 de perioade și 50 de perioade. Media în mișcare de 20 de perioade (albastru) este peste media mobilă de 50 de perioade (violet)
Toate aceste condiții ale filtrului comercial devin adevărate pe bara de 9:30, asigurând configurarea activării declanșatorului. Filtrele comerciale definesc condițiile de piață ideale pentru declanșatorul comerțului. Aceste filtre sunt adesea stabilite prin observare și testare. De exemplu, un comerciant poate să fi dezvoltat un sistem de tranzacționare care să funcționeze bine dimineața, dar care să aibă performanțe nesatisfăcătoare după-amiaza. Comerciantul ar putea apoi să folosească un filtru de timp pentru a limita înregistrările comerciale la o anumită perioadă de timp; în acest caz, între 9:30 am și 13:00 EST.
O considerație importantă în alegerea filtrelor comerciale nu este limitarea „gradelor de libertate” într-un plan de tranzacționare. Cu alte cuvinte, prea multe filtre pot crea o configurație de tranzacționare improbabilă statistic care ar fi, dacă este vreodată, adevărată. Acest lucru limitează în mare măsură capacitatea unui plan de tranzacționare să fie robust, consecvent și profitabil. Aceasta este situația în care se găsește comerciantul excesiv de conservator: filtrând în esență cele mai multe oportunități de tranzacționare.
Unul dintre motivele pentru care comercianții ar putea filtra excesiv un plan de tranzacționare este acela că încearcă să elimine toate tranzacțiile pierdute după efectuarea testării istorice. Backtesting se referă la testarea unui plan de tranzacționare sau a unei idei pe date istorice pentru a determina dacă ideea ar putea fi profitabilă în tranzacționarea din viața reală. În timp ce testarea înapoi este un instrument valoros pentru dezvoltarea sistemelor profitabile, acesta poate fi folosit greșit, mai ales în cazul determinării unor modalități de a evita fiecare (sau cea mai mare parte) pierdere a meseriilor. Aceasta este o formă de montare a curbelor, care manipulează condițiile de tranzacționare pentru a avea cele mai bune rezultate din datele istorice, creând în același timp un sistem nerealist care se comportă slab în viața reală. Atunci când definesc filtrele comerciale, comercianții ar trebui să se străduiască să creeze filtre care să fie benefice pentru sistemul în ansamblu - și nu pentru un anumit comerț sau două.
Odată îndeplinite condițiile filtrului de tranzacționare, comercianții urmăresc să apară declanșatorul de tranzacționare pentru a iniția o înregistrare comercială. Figura 2 prezintă această progresie de bază.
Comerț declanșatoare
Declanșatorii comerțului pot fi gândiți la linia din nisip care definește exact momentul în care va fi introdusă o tranzacție. Spre deosebire de filtrele comerciale care pot include o varietate de factori, declanșatorii comerțului spun unui comerciant exact când trebuie să acționeze. Declanșatorii comerțului ar trebui să fie absolut obiective și clar definite în planul de tranzacționare. Nu trebuie să fie loc pentru ambiguitate. De exemplu, „mergeți mult timp când mediile mobile se încrucișează” ar putea fi definite în continuare cu „după ce toate filtrele comerciale au fost îndeplinite, introduceți o poziție lungă, odată ce prețul este cu o marcă peste valoarea anterioară a barei anterioare”. Aceasta oferă linia în nisipul pe care trebuie să-l identificăm într-o înregistrare comercială precisă. Toate filtrele comerciale ar trebui să fie deja adevărate pentru ca declanșatorul comerțului să intre în vigoare.
În figura 1, vedem că linia din nisip este trasă odată ce toate filtrele comerciale au fost îndeplinite: timpul este între 9:30 am și 13:00 EST; o bară s-a închis peste mediile mobile pe perioade de 20 și 50; iar media în mișcare de 20 de perioade este peste media în mișcare de 50 de perioade. Apoi, declanșatorul este activat odată ce filtrele comerciale devin adevărate. La bara de la 9:30, toate filtrele au devenit adevărate. Declanșatorul apare atunci când prețul atinge o bifă peste valoarea maximă de la 9:30 bar. Prețul atinge acest declanșator, astfel încât o tranzacție îndelungată ar fi inițiată la prețul specificat. Tipul exact al comenzii depinde de comerciant. Un comerciant de sistem, de exemplu, poate plasa o comandă de oprire pentru a cumpăra pentru a identifica prețul exact în înregistrarea comercială. Pe de altă parte, un comerciant discreționar poate plasa o comandă pe piață pentru a intra în comerț la cel mai bun preț disponibil.
Declanșatorii comerțului se pot baza pe o varietate de condiții, de la valorile indicatorilor la trecerea unui prag de preț, cum ar fi un nivel de sprijin sau de rezistență. Mulți comercianți folosesc instrumente de analiză tehnică, cum ar fi indicatori, pentru a defini setări de mare probabilitate pe piață. Indicatorii pot oferi o intrare comercială obiectivă, deoarece se pot stabili cu ușurință praguri precise. Exemplele includ apariții cum ar fi „intrați într-o poziție lungă când un 5, 3 stochastic atinge un nivel de 30; sau, "introduceți o poziție scurtă atunci când intervalul mediu mediu atinge un nivel de 0, 5." Filtrele ar asigura setarea pentru aceste meserii; nivelurile indicatorului ar asigura declanșatorul.
Un aspect important al declanșatorilor comerțului este acela că aceștia trebuie să fie simpli pentru a fi acționabili. Prea multe declanșatoare comerciale sau declanșatoare excesiv de complicate pot deveni greoaie și fac dificilă implementarea sistemului. Acest lucru poate duce, de asemenea, la erori frecvente de tranzacționare, deoarece comercianții devin confuzați cu propriul sistem. Declanșatorii comerțului sunt ca o declarație a misiunii companiei: ar trebui să fie suficient de clare încât să poată fi recitate cu ușurință din memorie. Declanșările ar trebui să fie obiective și ușor de recunoscut, astfel încât să nu poată exista nicio întrebare dacă declanșatorul a fost sau nu îndeplinit.
Linia de jos
Filtrele comerciale permit comercianților să definească condițiile favorabile pentru intrarea pe poziții pe piață. Aceste filtre comerciale oferă configurarea. Declanșatorii comerțului sunt linia din nisip - pragul care, odată îndeplinit, „declanșează” oportunitatea de tranzacționare. Înțelegerea modului de utilizare atât a filtrelor comerciale cât și a declanșatorilor de tranzacționare poate ajuta comercianții să găsească și să definească setări de tranzacționare profitabile. (Pentru lectură suplimentară, consultați: ce tip de comerciant sunteți? )
