Ce înseamnă Robust?
În lumea investițiilor, robustul este o caracteristică care descrie capacitatea unui model, test sau sistem de a efectua eficient în timp ce variabilele sau presupunerile sale sunt modificate. Un concept robust va funcționa fără eșec și va produce rezultate pozitive în diferite condiții.
În ceea ce privește statisticile, un test este robust dacă totuși oferă informații despre o problemă, în ciuda presupunerilor sale modificate sau încălcate. În economie, robustetea este atribuită piețelor financiare care continuă să funcționeze în ciuda modificărilor condițiilor pieței. În general, un sistem este robust dacă poate gestiona variabilitatea și rămâne eficient.
Înțelegerea Robust
Modelele financiare sunt o parte integrantă a conducerii unei corporații. De la directorii corporativi ai marilor corporații multinaționale până la proprietarul de franciză al restaurantului burger local, factorii de decizie au nevoie de informații în timp util, care le sunt prezentate într-un model care să reflecte cel mai bine activitățile afacerii. De asemenea, investitorii utilizează modele financiare pentru a analiza și prognoza valoarea corporațiilor pentru a determina dacă sunt investiții potențiale viabile.
Cheie de luat cu cheie
- Modelele robuste oferă rezultate pozitive în ciuda schimbării condițiilor de piață. În afaceri, modelele sunt adesea folosite pentru a se concentra pe fundamentele unei companii, cum ar fi veniturile și câștigurile. Modelele financiare sunt utilizate în gestionarea portofoliului, sisteme de tranzacționare a clădirilor și pentru a calcula valoarea contractelor derivate. Dacă un sistem de tranzacționare nu oferă rezultate pozitive pe perioade de timp diferite sau în timpul schimbării condițiilor de piață, nu este robust.
Modele financiare de afaceri
Modelele financiare de afaceri se concentrează în principal pe fundamentele unei corporații sau afaceri, cum ar fi veniturile, costurile, profiturile și alte raporturi financiare. Un model este considerat a fi robust dacă rezultatele și prognozele sale sunt în mod constant exacte, chiar dacă una sau mai multe dintre variabilele sau ipotezele de intrare sunt schimbate drastic din cauza circumstanțelor neprevăzute. De exemplu, o variabilă specifică a costurilor poate crește brusc datorită scăderii severe a ofertei care rezultă dintr-un dezastru natural.
O altă circumstanță neprevăzută în mod obișnuit este momentul în care izbucnește războiul între marile țări. Multe variabile financiare pot fi afectate din cauza războiului, ceea ce determină modele care nu sunt robuste să funcționeze erotic. Un model robust va continua să ofere directorilor și managerilor instrumente eficiente de luare a deciziilor și investitorilor cu informații precise pe care să își bazeze deciziile de investiții.
Modele de tranzacționare robuste
În timp ce investitorii analizează datele fundamentale ale unei corporații pentru a găsi valori mobiliare care au un preț sub valoarea de piață și, prin urmare, sunt percepute a fi o investiție bună, comercianții analizează datele de preț ale unei garanții folosind analize tehnice pentru a prognoza mișcările de preț care rezultă din disparități în furnizarea de securitate și cererea momentului.
Comercianții care utilizează sisteme de tranzacționare computerizate pentru a analiza și comercializa piețele folosind analiza tehnică fac acest lucru prin dezvoltarea, testarea și optimizarea modelelor statistice bazate pe aplicarea indicatorilor tehnici la datele de preț ale unei garanții. Acest lucru se realizează de obicei prin analizarea datelor istorice sau ale prețurilor anterioare, împreună cu indicatorii de piață și identificarea situațiilor care au probabilitate ridicate de succes în viitor.
Un model de tranzacționare este considerat robust dacă este constant rentabil, indiferent de direcția pieței. Foarte des, un model de tranzacționare va funcționa bine într-o anumită condiție de piață sau într-o perioadă de timp. Cu toate acestea, atunci când condițiile pieței se schimbă sau modelul este aplicat unei alte perioade de timp sau a viitorului, modelul eșuează oribil și se realizează pierderi. Acesta este de obicei un semn că un model de tranzacționare nu este robust.
