Ce este Programul de evaluare a capitalului de supraveghere (SCAP)?
Programul de evaluare a capitalului de supraveghere (SCAP) a fost un test de stres financiar al celor mai mari bănci din America, realizat de sistemul de rezerve federale o singură dată, în toiul crizei financiare din 2008-2009.
Testul a fost o evaluare a amortizărilor de capital ale instituțiilor bancare americane întreprinse în primăvara anului 2009. Acesta a fost destinat să măsoare puterea financiară a celor mai mari 19 instituții financiare ale țării.
Cheie de luat cu cheie
- Testul SCAP a fost realizat o singură dată, în mijlocul crizei financiare din 2008-2009. Testul a măsurat capacitatea celor mai mari bănci din America de a rezista la o altă criză viitoare extremă, dar ipotetică. Zece dintre cele 19 bănci „prea mari ca să eșueze”. s-a descoperit că au capital inadecvat pentru a face față unei alte crize.
Criza financiară a lăsat mult subcapitalizate multe bănci și instituții, iar testele de stres au fost destinate să demonstreze cât de bine ar putea rezista sectorul bancar la impactul unei crize economice majore.
Cum a funcționat SCAP
Testele de stres au fost realizate doar pe instituții bancare cu active de peste 100 de miliarde de dolari. Acestea au fost în esență băncile pe care Fed le considera „prea mari pentru a eșua”.
Supraveghetorii băncii federale au încercat să stabilească dacă fiecare dintre aceste instituții avea un tampon de numerar suficient pentru a rezista pierderilor, continuând să ofere clienților acces la credit. Testul de stres a folosit un scenariu de bază pentru a măsura capitalul comun al fiecărei instituții de nivel 1 sau rezervele de numerar disponibile. Instituțiile au fost, de asemenea, testate pentru performanța lor într-un scenariu ipotetic și extrem, un fel de cel mai rău caz.
Băncile ar putea primi oricare din cele cinci note:
- Capitalizat bineCapitalizat în mod adecvatUndercapitalizatSemnificativ subcapitalizatCercitic subcapitalizat
Un test SCAP ipotetic
Testele de stres au testat performanța ipotetică a băncilor într-un set de scenarii, unele mai grave decât altele. De exemplu, un test de stres s-ar putea întreba, dacă se întâmplă toate următoarele în același timp: o rată a șomajului de 10%, o scădere de 20% a pieței bursiere și o scădere de 40% a prețurilor la domiciliu la nivel național. Fiecare bancă a fost instruită să folosească următoarele nouă sferturi din finanțările sale proiectate pentru a stabili dacă vor avea suficient capital pentru a face acest lucru prin criza simulată.
Ce a găsit Fed
La finalizarea testării, rezultatele finale au arătat că 10 din cele 19 bănci testate ar fi avut capital inadecvat pentru a-și satisface nevoile de afaceri în timpul unei crize financiare.
Cu toate acestea, fiecare bancă care a fost supusă testării a îndeplinit cerințele de capital prevăzute de lege.
Fed a lansat publicul scorurile băncilor care au fost supuse testelor de stres. Băncile care nu au reușit testele de stres au ajuns public sărac.
În general, testele au ajutat la identificarea eventualelor amenințări de dezastru economic în sectorul bancar. Rezultatele au făcut presiuni asupra băncilor pentru a menține rezervele mai mari la dispoziție în cazul unei alte crize financiare.
