Un model de tranzacționare este o structură clar bazată pe reguli, bazată pe reguli, pentru guvernarea activităților de tranzacționare., introducem conceptul de bază al modelelor de tranzacționare, explicăm beneficiile acestora și oferim instrucțiuni despre cum să vă construiți propriul model de tranzacționare.
Beneficiile construirii unui model de tranzacționare
Utilizarea unui model de tranzacționare bazat pe reguli oferă multe avantaje:
- Modelele se bazează pe un set de reguli dovedite. Acest lucru ajută la înlăturarea emoțiilor umane de la luarea deciziilor. Modelele pot fi testate cu ușurință pe date istorice pentru a verifica valoarea lor înainte de a efectua scufundarea cu bani reali. Testarea bazată pe model permite verificarea costurilor asociate, astfel încât comerciantul să poată vedea potențialul de profit mai realist. Un profit teoretic de 2 USD poate părea atractiv, dar o taxă de intermediere de 2, 50 USD schimbă ecuația. Modelele pot fi automatizate pentru a trimite alerte mobile, mesaje pop-up și diagrame. Acest lucru poate elimina nevoia de monitorizare și acțiune manuală. Cu un model, un comerciant poate urmări cu ușurință 10 stocuri pentru 50 de zile mobile medii (DMA) care trec peste 15 zile în medie. Fără o astfel de automatizare, urmărirea manuală chiar și a unui stoc DMA poate fi dificilă.
Cum să-ți construiești propriul model de tranzacționare
Pentru a construi un model de tranzacționare, nu aveți nevoie de cunoștințe avansate de tranzacționare. Cu toate acestea, aveți nevoie de o înțelegere a modului și a motivului pentru care se mișcă prețurile (de exemplu, din cauza evenimentelor mondiale), unde există oportunități de profit și cum să valorificați practic oportunitățile. Principalii și comercianții cu experiență moderată pot începe prin a se familiariza cu câțiva indicatori tehnici. Acestea oferă informații semnificative asupra modelelor de tranzacționare. Înțelegerea indicatorilor tehnici îi va ajuta pe comercianți să conceptualizeze tendințele și să realizeze strategii și modificări personalizate ale modelelor lor., ne vom concentra pe tranzacționare pe baza indicatorilor tehnici.
Exemplu de strategie de model de tranzacționare simplă
Pe baza principiului inversării tendințelor, unii comercianți acționează pe presupunerea că ceea ce scade va reveni (și invers). Folosind asumarea inversării tendințelor ca strategie, vom construi un model de tranzacționare. În pașii de mai jos, vom parcurge o serie de pași pentru a crea un model de tranzacționare și vom testa dacă este profitabil.
Organigrama pentru construirea unui model de tranzacționare
Imagine de Julie Bang © Investopedia 2020
1. Conceptualizează modelul de tranzacționare
În acest pas, comerciantul studiază mișcările istorice ale stocurilor pentru a identifica tendințele predictive și a crea un concept. Conceptul poate fi rezultatul unei analize extinse a datelor sau poate fi un aspect bazat pe observații ale întâmplării.
Pentru acest articol, folosim inversarea tendințelor pentru a construi strategia. Conceptul inițial este: dacă un stoc scade cu x la sută în comparație cu prețul de închidere din ziua precedentă, așteptați-vă că tendința se va inversa în următoarele zile.
De aici, priviți datele din trecut și puneți întrebări pentru a rafina conceptul: Este adevărat conceptul? Acest concept se va aplica numai pentru câteva stocuri selectate cu volatilitate ridicată sau se va potrivi cu toate stocurile? Care este durata inversării tendinței preconizate (1 zi, 1 săptămână sau 1 lună)? Ce ar trebui să fie stabilit ca nivel descendent pentru a intra într-un comerț? Care este nivelul de profit obiectiv?
Un concept inițial conține de obicei multe necunoscute. Un comerciant are nevoie de câteva puncte sau numere de decizie pentru a începe. Acestea se pot baza pe anumite ipoteze. De exemplu: această strategie se poate aplica pe stocurile moderat volatile, cu o valoare beta între 2 și 3. Cumpărați dacă stocul scade cu 3% și așteptați pentru următoarele 15 zile pentru inversarea tendinței și așteptați un randament de 4%. Aceste numere se bazează pe presupunerile și experiența unui comerciant. Din nou, este importantă o înțelegere de bază a indicatorilor tehnici.
2. Identificați oportunitățile
În această etapă, identificați oportunitățile sau stocurile potrivite pentru tranzacționare. Aceasta implică verificarea conceptului în raport cu datele istorice. În conceptul de exemplu, cumpărăm o scădere de 3%. Începeți prin a alege stocuri cu volatilitate ridicată pentru evaluare. Puteți descărca date istorice ale stocurilor tranzacționate în mod obișnuit de pe site-urile de schimb valutar sau portaluri financiare precum Yahoo! Finanţa. Folosind formule de calcul, calculați modificarea procentuală față de prețul de închidere din ziua precedentă, filtrați rezultatele care corespund criteriilor și observați modelul pentru următoarele zile. Mai jos este prezentată o foaie de calcul de exemplu.
În acest exemplu, prețul de închidere al stocului scade sub 3% în 2 zile (4 februarie și 7 februarie). Observarea atentă a următoarelor zile va releva dacă inversarea tendinței este vizibilă sau nu. Prețul la 5 februarie înregistrează o schimbare de până la 4, 59 la sută. Până la 8 februarie, schimbarea este sub cel estimat la 1, 96%.
Rezultatele sunt concludente? Nu. O observație se potrivește cu așteptarea conceptului (schimbare de 4% și peste), în timp ce o observație nu.
În continuare, trebuie să ne verificăm în continuare conceptul pe mai multe puncte de date și mai multe stocuri. Executați testul pe mai multe stocuri cu prețuri zilnice pe cel puțin 5 ani. Observați care stocuri dau inversări pozitive ale tendinței într-o durată determinată. Dacă numărul de rezultate pozitive este mai bun decât cele negative, atunci continuați cu conceptul. În caz contrar, reglați conceptul și testați din nou sau aruncați-l complet și reveniți la pasul 1.
3. Dezvoltați modelul de tranzacționare
În această etapă, reglăm bine modelul de tranzacționare și introducem variațiile necesare pe baza rezultatelor evaluării conceptului. Continuăm să verificăm pe seturi de date mari și să observăm mai multe variații. Rezultatul strategiei se îmbunătățește dacă luăm în considerare anumite zile săptămânale? De exemplu, scăderea prețului acțiunilor cu 3 la sută într-o zi de vineri duce la o creștere cumulativă de 5 la sută sau mai mult în săptămâna viitoare? Rezultatul se îmbunătățește dacă luăm stocuri cu volatilitate ridicată, cu valori beta peste 4?
Putem verifica aceste personalizări dacă conceptul inițial prezintă sau nu rezultate pozitive. Puteți continua să explorați mai multe modele. În această etapă, puteți utiliza, de asemenea, programarea computerului pentru a identifica tendințele profitabile, lăsând algoritmi și programe de calculator să analizeze datele. În general, obiectivul este de a îmbunătăți rezultatele pozitive din strategia noastră care să conducă la mai multă rentabilitate.
Unii comercianți se blochează în această etapă, analizând seturi de date mari la nesfârșit, cu ușoare variații de parametri. Nu există un model de tranzacționare perfect. Nu uitați să trasați o linie la testare și să luați o decizie.
4. Efectuați un studiu de practicitate
Modelul nostru arată acum excelent. Prezintă un profit pozitiv pentru majoritatea tranzacțiilor (de exemplu, 70% câștigă de 2 $ și 30% pierderi de 1 $). Concluzionăm că pentru fiecare 10 tranzacții, putem face un profit frumos de 7 * 2 $ - 3 * $ 1 = 11 $.
Această etapă necesită un studiu de practicitate care se poate baza pe următoarele puncte:
- Costul de intermediere lasă spațiu suficient pentru profit? Poate că trebuie să fac până la 20 de tranzacții de 500 USD fiecare pentru a realiza un profit, dar capitalul meu disponibil este de doar 8000 USD. Modelul meu de tranzacționare este contabil pentru limitele de capital? pot comerț? Modelul care arată tranzacții prea frecvente peste capitalul meu este disponibil sau prea puține tranzacții care mențin profiturile foarte mici? Rezultatul teoretic se potrivește cu reglementările necesare. Este nevoie de comerț cu opțiuni de vânzare scurtă sau cu date vechi, care pot fi interzise sau deținerea unor poziții de cumpărare și vânzare simultane care, de asemenea, nu pot fi permise?
5. Accesați Live sau Abandonați și treceți la un nou model
Având în vedere rezultatele testelor, analizelor și ajustărilor de mai sus, luați o decizie. Duceți-vă live investind bani reali folosind modelul de tranzacționare sau abandonați modelul și porniți din nou de la pasul 1.
Amintiți-vă, odată ce veți trăi cu bani reali, este important să continuați să urmăriți, să analizați și să evaluați rezultatul, mai ales la început.
6. Fii pregătit pentru eșecuri și reporniri
Tranzacționarea necesită o atenție constantă și îmbunătățiri ale strategiei. Chiar dacă modelul dvs. de tranzacționare a făcut bani în mod constant ani de zile, evoluțiile pieței se pot schimba oricând. Fii pregătit pentru eșecuri și pierderi. Fii deschis pentru alte personalizări și îmbunătățiri. Fii gata să coșuri modelul și să treci la unul nou dacă pierzi bani și nu mai găsești personalizări.
7. Asigurați gestionarea riscului prin construirea scenariilor de tip „Ce-Dacă”
Este posibil să nu fie inclusă gestionarea riscului în modelul de tranzacționare selectat în funcție de strategiile alese, dar este înțelept să existe un plan de rezervă dacă lucrurile nu par așteptate. Ce se întâmplă dacă cumpărați stocul care a scăzut cu 3 la sută, dar nu a înregistrat o inversare a tendinței pentru luna următoare? Ar trebui să aruncați stocul cu o pierdere limitată sau să continuați să mențineți poziția respectivă? Ce ar trebui să faceți în cazul unei acțiuni corporative, precum o problemă de drepturi?
Linia de jos
Sute de concepte de tranzacționare consacrate există și cresc în fiecare zi cu personalizările noilor comercianți. Pentru a construi cu succes un model de tranzacționare, comerciantul trebuie să aibă disciplină, cunoștințe, perseverență și evaluare echitabilă a riscurilor. Una dintre provocările majore vine din atașamentul emoțional al comerciantului de o strategie de tranzacționare auto-dezvoltată. O astfel de credință oarbă în model poate duce la creșterea pierderilor. Tranzacționarea bazată pe model este despre detașare emoțională. Renunțați la model dacă nu reușește și creați unul nou, chiar dacă are o pierdere limitată și o întârziere de timp. Tranzacționarea se referă la rentabilitate, iar aversiunea împotriva pierderilor este încorporată în modelele de tranzacționare bazate pe reguli.
