Ce este profunzimea pieței - DOM?
Adâncimea pieței - DOM este o fereastră care arată numărul de comenzi deschise de cumpărare și vânzare pentru o garanție sau o monedă la prețuri diferite. Adâncimea măsurii de piață oferă o indicație a lichidității și a profunzimii pentru acea anumită garanție sau monedă. Cu cât este mai mare numărul de comenzi de cumpărare și vânzare la fiecare preț, cu atât este mai mare adâncimea pieței. Aceste date sunt disponibile de la majoritatea schimburilor, adesea fără costuri, dar uneori contra cost.
Profunzimea datelor de piață este, de asemenea, cunoscută sub denumirea de carte de comenzi, deoarece acestea afișează comenzi în așteptare pentru o garanție sau valută. Cartea înregistrează lista cumpărătorilor și vânzătorilor interesați de o anumită securitate. Există, de asemenea, un motor de potrivire care folosește cartea pentru a determina ce tranzacții pot fi efectuate.
Adâncimea pieței - DOM explicat
Pe lângă măsurarea ofertei și a cererii, profunzimea pieței este, de asemenea, o referire la numărul de acțiuni care pot fi cumpărate de la o anumită corporație fără a provoca aprecierea prețurilor. Dacă stocul este extrem de lichid și are un număr mare de cumpărători și vânzători, achiziționarea unui număr major de acțiuni, în mod obișnuit, nu va duce la mișcări vizibile ale prețurilor acțiunilor. Cu toate acestea, dacă stocul nu este deosebit de lichid și nu tranzacționează la fel de des, achiziționarea unui bloc de acțiuni va avea un impact mai vizibil asupra prețului acțiunilor.
Adâncimea pieței este de obicei reprezentată ca o listă electronică a tuturor comenzilor restante de cumpărare și vânzare; aceste comenzi sunt organizate pe nivel de preț și actualizate în timp real pentru a reflecta toată activitatea curentă. Un motor care se potrivește îmbină tranzacțiile compatibile.
Deși uneori datele sunt disponibile contra cost, acum majoritatea platformelor de tranzacționare oferă o formă de afișare a profunzimii pieței. Acest lucru permite tuturor părților implicate în tranzacția unei garanții să vadă o listă completă de comenzi de cumpărare și vânzare în curs de execuție, împreună cu dimensiunea tranzacției - în loc de doar cele mai bune opțiuni.
Cheie de luat cu cheie
- Adâncimea pieței sau DOM este un instrument de tranzacționare care arată numărul de comenzi deschise de cumpărare și vânzare pentru o garanție sau o monedă la prețuri diferite. DOM, cunoscută și sub denumirea de carte de comenzi, este în esență o măsură a ofertei și a cererii pentru o anumită securitate. DOM se referă, de asemenea, la numărul de acțiuni care pot fi cumpărate dintr-un anumit stoc, fără a avea un impact asupra prețului.
Utilizarea profunzimii datelor de piață
Profunzimea datelor de piață îi ajută pe comercianți să stabilească unde prețul unei anumite garanții ar putea fi orientat în viitorul apropiat, pe măsură ce comenzile sunt completate, actualizate sau anulate. De exemplu, un comerciant poate folosi datele de profunzime ale pieței pentru a înțelege extinderea ofertei-cerere pentru o securitate, împreună cu volumul acumulat peste cele două cifre. Valorile mobiliare cu o adâncime puternică a pieței (de exemplu, o companie foarte populară cu capacitate mare, precum Apple (AAPL), de obicei, vor avea un volum puternic și vor fi destul de lichide, permițând comercianților să plaseze comenzi mari, fără a afecta în mod semnificativ prețul pieței). companii obscure cu capitalizări de piață mai mici) ar putea fi mutate dacă un comerciant plasează o comandă mare de cumpărare sau vânzare.
Posibilitatea de a vedea profunzimea informațiilor despre piață pentru o anumită securitate în timp real permite comercianților să profite de volatilitatea prețurilor pe termen scurt. De exemplu, dacă o companie devine publică (începe să tranzacționeze pentru prima dată), comercianții pot rezista la o cerere de cumpărare puternică, semnalând că prețul noii firme publice ar putea continua o traiectorie ascendentă. În acest caz, un comerciant ar putea lua în considerare cumpărarea de acțiuni și vânzarea acestora odată ce aprecierea a atins nivelul dorit și / sau dacă comerciantul observă vânzarea sub presiune.
Exemplu din lumea reală
De exemplu, dacă un comerciant urmărește stocul A, ar putea analiza ofertele de cumpărare și vânzare pentru companie pe o adâncime a ecranului pieței. Stocul A ar putea tranzacționa în prezent la 1, 00 USD, dar există și 250 de oferte la 1, 05 USD, 250 la 1, 08 USD, 125 la 1, 10 USD și 100 la 1, 12 USD. Între timp, există și 50 de oferte la 0, 98 USD, 40 oferte la 0, 95 USD și 10 la 0, 93 și 0, 92 USD. Având în vedere această tendință, comerciantul ar putea determina dacă piața are prețuri pe acțiuni Un nivel mai mare. Înarmat cu aceste cunoștințe, comerciantul poate decide dacă acesta este sau nu momentul potrivit pentru a sari și a cumpăra, a vinde sau a lua alte măsuri.
