Care este raportul de pierdere preconizat - metoda ELR?
Metoda raportului de pierderi estimat (ELR) este o tehnică folosită pentru a determina valoarea proiectată a creanțelor, în raport cu primele câștigate. Metoda raportului de pierderi preconizat (ELR) este utilizată atunci când un asigurător nu are datele de apariție a revendicărilor anterioare corespunzătoare pentru a furniza din cauza modificărilor ofertelor sale de produse și când îi lipsește un eșantion suficient de mare pentru liniile de produse cu coadă lungă.
Formula pentru metoda ELR este
Metoda ELR = EP ∗ ELR −Paid Losseswherewhere: EP = Primele câștigate
Cum se calculează rata de pierdere preconizată - Metoda ELR
Pentru a calcula metoda raportului de pierderi preconizate, înmulțiți primele câștigate cu raportul pierderi preconizate și apoi scădeați pierderile plătite.
Ce vă spune metoda ELR?
Asiguratorii au retras o parte din primele lor de la subscrierea noilor polițe pentru a plăti creanțele viitoare. Raportul pierderi preconizate este utilizat pentru a determina cât de mult au rezervat. De asemenea, este important să rețineți că și rolul și frecvența revendicărilor pe care se așteaptă să le experimenteze joacă. Asiguratorii utilizează o varietate de metode de prognoză pentru a determina rezervele de daune.
În anumite cazuri, cum ar fi noi linii de activitate, metoda ELR poate fi singura modalitate posibilă de a descoperi nivelul adecvat de rezerve de pierderi necesare. Metoda ELR poate fi, de asemenea, utilizată pentru a stabili rezerva de pierderi pentru anumite linii de afaceri și perioade de politică. Raportul pierderi preconizate, înmulțit cu cifra de primă corespunzătoare câștigată, va produce pierderile finale estimate (plătite sau suportate). Cu toate acestea, pentru anumite linii de activitate, reglementările guvernamentale pot dicta nivelurile minime de rezerve de pierderi necesare.
- Folosit pentru a determina valoarea preconizată a creanțelor, în raport cu primele câștigate. Asiguratorii pun la o parte o parte din primele din polițe pentru a plăti pentru creanțele viitoare - raportul pierderi preconizate determină cât de mult au fost rezervate.ELR este utilizat pentru companii sau linii de afaceri care nu au date anterioare, în timp ce metoda scării lanțului este utilizată pentru întreprinderile stabile.
Exemplu de utilizare a metodei ratelor de pierdere preconizate (ELR)
De asemenea, asigurătorii pot utiliza raportul de pierderi preconizat pentru a calcula rezervele suportate, dar nu raportate (IBNR) și rezerva totală. Raportul pierderi preconizate este raportul dintre pierderile finale și primele câștigate. Pierderile finale pot fi calculate ca prima câștigată înmulțită cu raportul pierderi preconizate. Rezerva totală este calculată ca pierderi finale cu pierderi mai puțin plătite. Rezerva IBNR este calculată ca rezerva totală, mai puțin rezerva de numerar.
De exemplu, un asigurator a obținut prime de 10.000.000 USD și un raport de pierderi preconizat de 0.60. Pe parcursul anului, a plătit pierderi de 750.000 USD și rezerve de numerar de 900.000 USD. Rezerva totală a asigurătorului ar fi de 5.250.000 $ (10.000.000 $ * 0.60 - 750.000 $), iar rezerva sa IBNR ar fi 4.350.000 dolari (5.250.000 $ - 900.000 $).
Diferența dintre metoda ELR și metoda scării în lanț (CLM)
Atât ELR, cât și metoda scării în lanț (CLM) măsoară rezervele de cerere, în cazul în care CLM folosește datele din trecut pentru a prezice ce se va întâmpla în viitor. În timp ce raportul de pierderi preconizat (ELR) este utilizat atunci când există date puține din trecut pentru a elimina, CLM este utilizat pentru afaceri stabile și linii de afaceri.
Limitările utilizării metodei ELR
Valoarea rezervelor de daune pe care un asigurator ar trebui să le rezerve este determinată de modele actuariale și metode de prognoză. Asigurătorii folosesc adesea raportul de pierderi preconizat pentru cantitatea și calitatea datelor disponibile. Adesea este utilă în primele etape ale prognozei, deoarece nu ține cont de pierderile efective plătite, dar în etapele ulterioare, această lipsă de sensibilitate la modificările pierderilor raportate și plătite îl face mai puțin precis și, prin urmare, mai puțin util.
Aflați mai multe despre metoda ratelor de pierdere preconizate (ELR)
Vedeți mai multe despre calculul rentabilității companiilor de asigurări cu pierderi și raporturi combinate.
