Ce este indicatorul de transformare Fisher?
Transformarea Fisher este un indicator tehnic creat de JF Ehlers care transformă prețurile într-o distribuție normală gaussiană. În acest fel, indicatorul evidențiază momentul în care prețurile au trecut la extrem, bazate pe prețurile recente. Acest lucru poate ajuta la identificarea punctelor de cotitură în prețul unui activ. De asemenea, ajută la afișarea tendinței și la izolarea valurilor prețurilor în cadrul unei tendințe.
Cheie de luat cu cheie
- Transformarea Fisher încearcă să normalizeze prețurile activelor, făcând astfel puncte de cotitură în clarificările prețurilor. Unii comercianți caută lecturi extreme pentru a semnala zonele de inversare a prețurilor potențiale, în timp ce alții urmăresc o schimbare de direcție a transformării Fisher. Formula Fisher Transform este de obicei aplicată la preț, dar poate fi aplicat și la alți indicatori. Prețurile de imobilizare nu sunt distribuite în mod normal, astfel încât încercările de normalizare a prețurilor prin intermediul unui indicator pot să nu ofere întotdeauna semnale fiabile.
Formula pentru transformarea Fisher este:
Transformarea Fisher = 21 ∗ ln (1 − X1 + X) unde: ln este logaritmul naturalX = transformarea prețului la un nivel cuprins între -1 și 1
Cum se calculează transformarea Fisher
- Alegeți o perioadă de retrăire, cum ar fi nouă perioade. Acesta este modul în care se aplică transformarea Fisher. Conversia prețurilor acestor perioade la valori cuprinse între -1 și +1 și intrare pentru X, completând calculele din parantezele formulei.Multiplică prin jurnalul natural.Multiplică rezultatul prin 0.5. Repetați calculul după ce se încheie fiecare perioadă apropiată, convertind prețul cel mai recent la o valoare între -1 și +1 pe baza celor mai recente prețuri de nouă perioade. Valorile calculate sunt adăugate / scăzute din valoarea calculată anterior.
Transformarea Fisher explicată
Transformarea Fisher permite comercianților să creeze o distribuție normală gaussiană, care transformă date care nu sunt distribuite în mod normal (cum ar fi prețurile de piață). În esență, transformarea face ca variațiile de vârf să fie evenimente relativ rare pentru a ajuta la identificarea mai bună a inversărilor prețurilor pe un grafic. Indicatorul tehnic este utilizat în mod obișnuit de către comercianții care caută semnale conducătoare, mai degrabă decât indicatori de retard.
Transformarea Fisher poate fi aplicată și la alți indicatori tehnici, cum ar fi Indexul de forță relativă (RSI) sau Moving Media Convergence-Divergence (MACD).
Aplicații de tranzacționare pentru transformarea Fisher
Indicatorul de transformare Fisher este nelimitat, ceea ce înseamnă că extremele pot apărea mult timp. O extremă se bazează pe citirile istorice pentru activul în cauză. Pentru unele active, o valoare mare poate fi de șapte sau opt, în timp ce o lectură scăzută poate fi de -4. Pentru un alt activ, aceste valori pot diferi.
O lectură extremă indică posibilitatea unei inversări. Acest lucru ar trebui confirmat prin schimbarea direcției de transformare Fisher. De exemplu, în urma unei creșteri puternice a prețurilor și a transformării Fisher atingând un nivel extrem de ridicat, când Transformarea Fisher începe să coboare, ceea ce ar putea semnala că prețul va scădea sau a început deja să scadă.
Transformarea Fisher are frecvent o linie de semnal atașată la ea. Aceasta este o medie în mișcare a valorii Fisher Transform, astfel încât se mișcă puțin mai lent decât linia Fisher Transform. Când transformarea Fisher traversează linia de declanșare, este utilizată de unii comercianți ca semnal comercial. De exemplu, atunci când Transformarea Fisher scade sub linia semnalului după ce a lovit un maxim extrem, acesta ar putea fi folosit ca semnal pentru a vinde o poziție lungă curentă.
La fel ca în cazul multor indicatori, Fisher va oferi numeroase semnale comerciale. Multe dintre acestea nu vor fi semnale profitabile. Prin urmare, unii comercianți preferă să utilizeze indicatorul împreună cu analiza tendințelor. De exemplu, atunci când prețul crește în general, utilizați Fisher Transform pentru semnale de cumpărare și vânzare, dar nu pentru semnalele de vânzare scurtă. În timpul unei reduceri, utilizați-l pentru semnale de vânzare scurtă și idei despre momentul în care trebuie să acoperiți.
Diferența dintre The Transform Transform și Bollinger Bands®
Acești doi indicatori arată foarte diferit pe un grafic, dar ambii se bazează pe o distribuție a prețurilor activelor. Bollinger Bands® utilizează o distribuție normală prin faptul că folosesc abaterea standard pentru a arăta când prețul poate fi exagerat. Fisher Transform folosește o distribuție normală gaussiană. Transformarea Fisher apare ca un indicator separat pe un grafic al prețurilor, în timp ce Bollinger Bands® sunt suprapuse peste preț.
Limitările indicatorului de transformare a pescului
Indicatorul poate fi uneori destul de zgomotos, chiar dacă intenția sa este de a facilita identificarea punctelor de cotitură. Citirile extreme nu sunt întotdeauna urmate de o inversare a prețurilor; uneori prețul doar se mișcă lateral sau inversează doar o sumă mică.
Ceea ce se califică drept extrem poate fi, de asemenea, greu de apreciat, deoarece nivelurile tind să varieze în timp. Patru pot fi un nivel ridicat de ani de zile, dar apoi pot apărea frecvent lecturi de opt.
Analizând toate schimbările de direcție de pe Transformarea Fisher poate ajuta schimbarea pe termen scurt a direcției prețurilor, însă semnalul poate veni prea târziu pentru a valorifica, deoarece multe dintre aceste mișcări de preț pot fi de scurtă durată.
Prețurile activelor nu sunt distribuite în mod normal, prin urmare, încercările de normalizare a prețurilor sunt în mod defectuos și pot să nu producă semnale fiabile.
