Care este metoda frecvenței-severitate?
Metoda frecvenței-severitate este o metodă actuarială pentru determinarea numărului preconizat de creanțe pe care un asigurător îl va primi într-o perioadă de timp dată și cât va costa costul mediu. Metoda frecvenței-severitate utilizează date istorice pentru a estima numărul mediu de revendicări și costul mediu al fiecărei revendicări. Metoda înmulțește numărul mediu de creanțe cu costul mediu al unei creanțe.
Metoda frecvenței-severitate explicată
În metoda frecvenței-severitate, frecvența se referă la numărul de reclamații pe care un asigurător îl anticipează să apară într-o anumită perioadă de timp. Dacă frecvența este mare, înseamnă că este de așteptat să apară un număr mare de revendicări. Severitatea se referă la costul unei creanțe. O cerere de severitate ridicată este mai scumpă decât o creanță medie și o cerere de gravitate scăzută este mai puțin costisitoare decât creanța medie. Costurile medii ale creanțelor sunt estimate pe baza datelor istorice.
De exemplu, luați în considerare un potențial cumpărător de locuințe având în vedere achiziția unei case pe plajă în Miami. Această parte a coastei din Florida are în medie un uragan pe an. Cu potențialul unei distrugeri complete atât de ridicate și atât de frecvente, metoda frecvenței de gravitate ar indica faptul că o companie de asigurări ar trebui să evite subscrierea unei polițe pentru această casă pe plajă.
Metoda frecvenței-severitate și a altor modele de risc
Asiguratorii folosesc modele sofisticate pentru a determina probabilitatea ca aceștia să fie nevoiți să achite o creanță. În mod ideal, asigurătorul ar prefera să primească prime pentru subscrierea noilor polițe de asigurare fără a mai fi nevoiți să plătească vreo creanță, dar acesta este un scenariu foarte puțin probabil. În schimb, asigurătorii dezvoltă estimări cu privire la câte creanțe ar putea aștepta să vadă și la cât de scumpe vor fi creanțele pe baza tipurilor de polițe pe care le furnizează asiguraților.
Metoda frecvenței-severitate este o opțiune pe care asigurătorii o folosesc pentru a dezvolta modele. Frecvența se referă la numărul de creanțe pe care un asigurător se așteaptă să le vadă. Frecvența înaltă înseamnă că este de așteptat să apară un număr mare de creanțe. Severitatea se referă la costul unei cereri, revendicările de severitate ridicată fiind mai scumpe decât estimările medii, iar cererile de gravitate scăzută sunt mai puțin costisitoare decât media. Costul mediu al creanțelor poate fi estimat pe baza cifrelor de costuri istorice.
Deoarece metoda frecvenței-severitate privește anii trecuți pentru a determina costurile medii pentru anii viitori, este mai puțin influențată de perioadele mai volatile. Aceasta înseamnă că nu se bazează pe factorii de dezvoltare a pierderilor bazate pe ultimii ani. Totuși, acest lucru înseamnă și că metoda este mai lentă pentru a se adapta la creșterile volatilității. De exemplu, un asigurător care asigură asigurarea împotriva inundațiilor se va adapta mai lent la o creștere a gravității sau a frecvenței cererilor de daune provocate de inundații cauzate de creșterea nivelului recent al apei.
