Varianța este o măsurătoare a răspândirii între numere dintr-un set de date. Varianța măsoară cât de mult este distanța fiecărui număr din set.
Folosind un grafic de set de date, putem observa care este relația liniară a diferitelor puncte de date sau numere. Facem acest lucru prin desenarea unei linii de regresie, care încearcă să minimizeze distanța oricărui punct de date individual de la linia în sine. În graficul de mai jos, punctele de date sunt punctele albastre, linia portocalie este linia de regresie, iar săgețile roșii sunt distanța față de datele observate și linia de regresie.
Imagine de Julie Bang © Investopedia 2020
Când calculăm o variație, ne întrebăm, având în vedere relația dintre aceste puncte de date, cât de multă distanță așteptăm la următorul punct de date? Această „distanță” se numește termen de eroare și este ceea ce măsoară variația.
În sine, variația nu este adesea utilă, deoarece nu are o unitate, ceea ce face dificilă măsurarea și compararea. Cu toate acestea, rădăcina pătrată a variației este abaterea standard, și asta este practic atât ca măsurătoare.
Calcularea variației în Excel
Calcularea variației în Excel este ușor dacă aveți setul de date deja introdus în software. În exemplul de mai jos, vom calcula variația a 20 de zile de rentabilitate zilnică în fondul popular extrem de popular tranzacționat la schimb (ETF) numit SPY, care investește în S&P 500.
- Formula este = VAR.S (selectați datele)
Motivul pentru care doriți să utilizați VAR.S și nu VAR.P (care este o altă formulă oferită) este faptul că de multe ori nu aveți întreaga populație de date pe măsură. De exemplu, dacă am avea toate randamentele din istoria ETF SPY în tabelul nostru, am putea folosi măsurarea populației VAR.P, dar întrucât măsurăm doar ultimele 20 de zile pentru a ilustra conceptul, vom folosi VAR.S.
După cum vedeți, valoarea calculată a variației de.000018674 ne spune puțin despre setul de date, de la sine. Dacă am continua la rădăcina pătrată această valoare pentru a obține deviația standard a randamentelor, ar fi mai util.
