Adresați-vă oricărui comerciant tehnic și vă vor spune că este necesar indicatorul potrivit pentru a determina în mod eficient o schimbare de curs în modelele de preț ale unei acțiuni. Cu toate acestea, orice indicator „corect” poate face pentru a ajuta un comerciant, doi indicatori complementari se pot descurca mai bine.
Acest articol își propune să încurajeze comercianții să caute și să identifice o încrucișare simultană MACD bullish, împreună cu un crossover stochastic bullish și să folosească acești indicatori ca punct de intrare pentru comerț.
Asocierea Stochastic și MACD
Căutarea a doi indicatori populari care funcționează bine împreună a dus la această asociere a oscilatorului stocastic și la divergența medie a convergenței mobile (MACD). Această echipă funcționează deoarece stochastica compară prețul de închidere al unei acțiuni cu gama sa de prețuri într-o anumită perioadă de timp, în timp ce MACD reprezintă formarea a două medii mobile care diferă și converg între ele. Această combinație dinamică este extrem de eficientă dacă este folosită la potențialul său maxim.
Funcționarea Stochastic
Istoricul oscilatorului stocastic este plin de incoerențe. Cele mai multe resurse financiare îl identifică pe George C. Lane, un analist tehnic care a studiat stochastica după ce s-a alăturat Educatorilor de Investiții în 1954, ca fiind creatorul oscilatorului stochastic. Lane a făcut totuși declarații contradictorii despre invenția oscilatorului stocastic. Este posibil ca șeful de atunci al Educatorilor de Investiții, Ralph Dystant, sau chiar o rudă necunoscută de la cineva din cadrul organizației, să-l creeze.
Un grup de analiști a inventat cel mai probabil oscilatorul dintre sosirea lui Lane la Investment Educators în 1954 și 1957, când Lane a revendicat drepturile de autor pentru aceasta.
Oscilatorul stochastic există două componente:% K și% D. % K este linia principală care indică numărul de perioade de timp, iar% D este media mobilă a% K.
Înțelegerea modului în care se formează stochastic este un lucru, dar știind cum va reacționa în diferite situații este mai important. De exemplu:
- Declanșatorii obișnuiți apar atunci când linia% K scade sub 20 - stocul este considerat vânzător și este un semnal de cumpărare. Dacă% K atinge maxim 100 și se îndreaptă în jos, stocul ar trebui să fie vândut înainte ca această valoare să scadă sub 80. În general., dacă valoarea% K crește peste% D, atunci prin acest crossover este indicat un semnal de cumpărare, cu condiția ca valorile să fie sub 80. Dacă acestea sunt peste această valoare, securitatea este considerată a fi cumpărată.
MACD și Stochastic: o strategie dublu-încrucișată
Funcționarea MACD
Ca un instrument de tranzacționare versatil care poate dezvălui impulsul prețurilor, MACD este util și în identificarea tendințelor și direcției prețurilor. Indicatorul MACD are suficientă tărie pentru a sta singur, dar funcția sa predictivă nu este absolută. Utilizat cu un alt indicator, MACD poate într-adevăr să ridice avantajul comerciantului.
Dacă un comerciant trebuie să determine puterea și direcția tendinței unui stoc, suprapunerea liniilor sale medii mobile pe histograma MACD este foarte utilă. MACD poate fi, de asemenea, privit ca o histogramă numai.
Calcul MACD
Pentru a aduce acest indicator oscilant care fluctuează peste și sub zero, este necesar un calcul MACD simplu. Prin scăderea mediei mobile exponențiale (EMA) de 26 de zile din prețul unei garanții de la o medie mobilă de 12 zile din prețul acesteia, intră în joc o valoare a indicatorului oscilant. Odată adăugată o linie de declanșare (EMA de nouă zile), compararea celor două creează o imagine de tranzacționare. Dacă valoarea MACD este mai mare decât EMA-ul de nouă zile, este considerată un crossover mediu în mișcare.
Este util să rețineți că există câteva moduri bine cunoscute de a utiliza MACD:
- În primul rând este observarea divergențelor sau o încrucișare a liniei centrale a histogramei; MACD ilustrează oportunități de cumpărare peste zero și oportunități de vânzare mai jos. Altă persoană observă trecerea medie a mișcărilor și relația lor cu linia centrală.
Identificarea și integrarea traversărilor bullish
Pentru a putea stabili cum să integrați un crossover MACD în vârf și un crossover stochastic în vârstă într-o strategie de confirmare a tendințelor, trebuie explicat cuvântul „bullish”. În termenii simpli, bullish se referă la un semnal puternic pentru creșterea continuă a prețurilor. Un semnal hulitor este ceea ce se întâmplă atunci când o medie cu mișcare mai rapidă trece peste o medie mobilă mai lentă, creând impulsul pieței și sugerează creșteri suplimentare ale prețurilor.
- În cazul unui MACD bullish, acest lucru va apărea atunci când valoarea histogramei este peste linia de echilibru și, de asemenea, atunci când linia MACD are o valoare mai mare decât EMA de nouă zile, numită și „linia de semnal MACD”. divergența apare atunci când valoarea% K trece de% D, confirmând o schimbare probabilă a prețului.
Crossovers in Action: Genesee & Wyoming Inc.
Mai jos este prezentat un exemplu despre cum și când trebuie să folosiți un dublu cruce stocastic și MACD.
Rețineți liniile verzi care arată când acești doi indicatori s-au mișcat în sincronizare și crucea aproape perfectă afișată în partea dreaptă a graficului.
figura 1
Puteți observa câteva cazuri în care MACD și stochastics sunt aproape de traversare simultan: ianuarie 2008, mijlocul lunii martie și mijlocul lunii aprilie, de exemplu. Chiar se pare că s-au încrucișat în același timp pe un grafic de această dimensiune, dar atunci când aruncați o privire mai atentă, veți constata că acestea nu s-au încrucișat în două zile una de cealaltă, care a fost criteriul pentru a configura acest lucru scanare. Poate doriți să modificați criteriile, astfel încât să includeți încrucișări care apar într-un interval de timp mai larg, astfel încât să puteți captura mișcări precum cele prezentate mai jos.
Modificarea parametrilor de setare poate ajuta la producerea unei linii de tendință prelungite, ceea ce ajută un comerciant să evite un bici. Acest lucru se realizează folosind valori mai mari în setările interval / timp. Aceasta este denumită în mod obișnuit „netezirea lucrurilor”. Comercianții activi, desigur, folosesc perioade mult mai scurte în setările indicatorilor lor și ar face referire la un grafic de cinci zile în loc de unul cu luni sau ani de istoric al prețurilor.
Strategia
În primul rând, căutați să se producă traversări în vârf în două zile una de cealaltă. În cazul în care se aplică strategia stochastic și MACD dublu-încrucișare, în mod ideal, încrucișarea are loc sub linia de 50 pe stochastic pentru a prinde o mișcare mai lungă a prețurilor. Și de preferință, doriți ca valoarea histogramei să fie deja sau să se deplaseze mai mare de zero în două zile de la efectuarea tranzacției.
De asemenea, rețineți că MACD trebuie să treacă ușor după stochastic, deoarece alternativa ar putea crea o indicație falsă a tendinței prețurilor sau vă poate plasa într-o tendință laterală.
În sfârșit, este mai sigur să tranzacționați stocuri peste mediile mobile de 200 de zile, dar nu este o necesitate absolută.
Avantajul, dezavantajul și trucul comerțului
Avantajul acestei strategii constă în faptul că oferă comercianților posibilitatea de a menține un punct de intrare mai bun pe stocul în trend sau de a fi siguri că orice scădere se inversează cu adevărat în momentul în care pescuitul de jos pentru exploatații pe termen lung. Această strategie poate fi transformată într-o scanare în care software-ul grafic permite.
Cu fiecare avantaj al oricărei prezentări strategice, există întotdeauna un dezavantaj. Deoarece stocul durează, în general, mai mult timp pentru a se alinia în cea mai bună poziție de cumpărare, tranzacționarea reală a acțiunii are loc mai rar, deci trebuie să fiți nevoie de un coș mai mare de acțiuni.
Stocastica și MACD dublu-cruce permite comerciantului să schimbe intervalele, găsind puncte de intrare optime și coerente. În acest fel poate fi ajustat atât pentru nevoile comercianților activi, cât și pentru investitori. Experimentați ambele intervale de indicator și veți vedea cum traversarea se va alinia diferit, apoi alegeți numărul de zile care funcționează cel mai bine pentru stilul dvs. de tranzacționare. De asemenea, poate doriți să adăugați un indicator al indicelui de putere relativă (RSI) în mix, doar pentru distracție.
Linia de jos
În mod separat, oscilatorul stocastic și MACD funcționează pe diferite spații tehnice și funcționează singur. Comparativ cu stochasticul, care ignoră buclele de piață, MACD este o opțiune mai fiabilă ca unic indicator de tranzacționare. Cu toate acestea, la fel ca două capete, doi indicatori sunt de obicei mai buni decât unul! Stocastica și MACD sunt o împerechere ideală și pot oferi o experiență de tranzacționare îmbunătățită și mai eficientă.
