Oscilatorul Stochastics, dezvoltat de George Lane în anii '50, urmărește evoluția presiunii de cumpărare și vânzare, identificând viraje ale ciclului care alternează puterea între tauri și urși. Puțini comercianți profită de acest instrument predictiv, deoarece nu înțeleg cum este mai bine să combini strategii specifice și perioade de păstrare. Este o soluție ușoară, așa cum veți vedea în acest primer rapid despre setările și interpretarea Stochastics..
Construcție Stochastics
Oscilatorul modern sau „Full Stochastics” combină elemente din „stochastics lente” și „stochastics” rapide ale lui Lane în trei variabile care controlează perioadele de privire și întinderea de netezire a datelor. (Pentru a afla mai multe, citiți: Care este diferența dintre stochastica rapidă și lentă? )
- Rapid K% - măsoară prețul de închidere în comparație cu perioadele de retragere specificate. Completul K% sau K% încetinește Rapid K% cu o medie simplă în mișcare (SMA). Completa D% sau D% adaugă o a doua medie de netezire.
- Variabilele mai mici K%, K% și D% = o perioadă de redresare pe termen mai scurt, cu mai puțin netezire Rapiditatea mai rapidă K%, K% și D% variabilele = o perioadă mai lungă de retrăire cu o netezire mai mare
Alegerea celor mai bune setări
Alegeți cele mai eficiente variabile pentru stilul dvs. de tranzacționare, hotărând cât de mult zgomot sunteți dispus să acceptați cu datele. Înțelegeți că orice alegeți, cu atât mai multă experiență aveți cu indicatorul vă va îmbunătăți recunoașterea semnalelor de încredere. Jucătorii pe piață pe termen scurt tind să aleagă setări scăzute pentru toate variabilele, deoarece le oferă semnale anterioare în mediul de piață internațional extrem de competitiv. Cronometrele pe piață pe termen lung tind să aleagă setări ridicate pentru toate variabilele, deoarece producția extrem de redusă reacționează doar la schimbările majore ale acțiunii prețurilor. (Pentru lectură aferentă, consultați: Stocastica: un indicator precis de cumpărare și vânzare ).
SPDR S&P 500 Trust (SPY) prezintă diferite amprente Stochastics, în funcție de variabile. Virajele ciclului apar atunci când linia rapidă traversează linia lentă după ce a atins nivelul supra-cumpărat sau de vânzare. (Așa cum este prezentat în: Utilizați Stochastics săptămânal pentru a face piața eficient în timp ). Flipurile de setare responsive de 5, 3, 3 setează cicluri de cumpărare și vânzare frecvent, adesea fără ca liniile să ajungă la niveluri suprasolicitate sau de vânzare. Setarea medie 21, 7, 7 arată înapoi la o perioadă mai lungă, dar continuă să netezească la niveluri relativ scăzute, producând modificări mai largi care generează mai puține semnale de cumpărare și vânzare. Setarea pe termen lung 21, 14, 14 face un pas uriaș înapoi, ciclul de semnalizare se transformă rar și numai în apropierea punctelor de cotă importante ale pieței.
Variabilele pe termen mai scurt generează semnale anterioare cu nivel de zgomot mai ridicat, în timp ce variabilele pe termen mai lung declanșează semnale ulterioare cu nivel de zgomot mai scăzut, cu excepția unor viraje majore ale pieței atunci când intervalele de timp tind să se alinieze, declanșând semnale cronometrate identic pe intrări majore. Puteți vedea că acest lucru se întâmplă la nivelul minim din octombrie, în care dreptunghiul albastru evidențiază crucișoare înălțate pe toate cele trei versiuni ale indicatorului. Aceste traversări de cicluri mari ne spun că setările sunt mai puțin importante în punctele de cotitură majore decât abilitatea noastră de a filtra nivelurile de zgomot și de a reacționa la cicluri noi. Din punct de vedere logistic, aceasta înseamnă adesea închiderea tendinței în urma pozițiilor și executarea de strategii de decolorare care cumpără retrageri sau vând mitinguri. (Pentru mai multe, a se vedea: Care sunt cei mai buni indicatori pentru identificarea acțiunilor supra-cumpărate și vândute? ).
Analiza Stochastics și Pattern
Stocastica nu trebuie să atingă niveluri extreme pentru a evoca semnale fiabile, mai ales atunci când modelul prețurilor prezintă bariere naturale. În timp ce cele mai profunde viraje sunt așteptate la niveluri supraîncărcate sau de vânzare, cruciile din centrul panoului pot fi de încredere, atât timp cât suportul sau nivelurile de rezistență notabile se aliniază. Mediile, decalajele, liniile de tendință sau retracementele Fibonacci vor interveni deseori, scurtând durata ciclului și redând puterea în cealaltă parte. Acest lucru evidențiază importanța citirii modelului de preț în același timp în care interpretați indicatorul. (Pentru a afla mai multe, citiți: Introducere în modelele de preț ale analizei tehnice ).
American Airlines Group (AAL) s-a ridicat peste EMA-ul de 50 de zile după o scădere volatilă și s-a stabilit la un nou suport (1), forțând indicatorul să se ridice mai înainte de a atinge nivelul de vânzare. A izbucnit deasupra unei linii de tendință de 2 luni și a tras înapoi (2), declanșând un crossover în vârf în punctul de mijloc al panoului. Raliul ulterior s-a inversat la 44, obținând un pullback care găsește sprijin la EMA-ul de 50 de zile (3), declanșând o a treia viraj vârf deasupra liniei de vânzare..
Linia de jos
Mulți comercianți nu reușesc să utilizeze puterea Stochastics, deoarece sunt confuzați despre obținerea setărilor potrivite pentru strategiile lor de piață. Aceste sfaturi utile vor remedia această frică și vor ajuta la deblocarea unui potențial mai mare.
