Primul oscilator stochastic (PSO) este un indicator tehnic bazat pe oscilatorul stochastic George Lane. PSO diferă prin faptul că este normalizată înregistrarea valorilor neutre la zero, ceea ce duce la o sensibilitate mai mare la mișcările recente de preț pe termen scurt.
În plus, PSO este calculat folosind o dublă medie mobilă exponențială care creează un răspuns mai ușor și mai uniform la modificările pieței. Figura 1 ilustrează modul în care cele două oscilatoare stocastice reacționează diferit la schimbările pieței.
Istoricul PSO
PSO a fost introdus pentru prima dată de analistul tehnic Lee Leibfarth în numărul din august 2008 al revistei Technical Analysis of Stocks & Commodities. Oscilatoarele stocastice au fost folosite de mult timp pentru a ajuta comercianții și investitorii să identifice zonele în care sunt posibile schimbări de tendință. Leibfarth a dezvoltat PSO pentru a profita de punctele tari ale oscilatorului stochastic standard, îmbunătățindu-l în același timp pentru a deveni mai reactiv la activitatea pieței. Rezultatul este un indicator mai rapid care furnizează semnale anterioare pentru schimbările potențiale de tendință.
Calcularea PSO
Înainte de a analiza calculele PSO, este util să înțelegeți logica din spatele unui oscilator stochastic standard. Oscilatorul stochastic clasic măsoară impulsul prețului prin compararea prețului curent al unui instrument de tranzacționare cu un interval de preț specificat într-o perioadă de retrogradare (numărul de perioade din care sunt colectate datele de preț). De exemplu, dacă intervalul este cuprins între 60 și 70 USD, iar prețul curent este de 67, 50 USD, prețul este de 75%.
Scopul unui oscilator stochastic este de a descoperi unde a fost prețul și de a anticipa încotro se îndreaptă prețul. Acest lucru se realizează determinând dacă barurile de prețuri se închid aproape de valorile maxime sau minime ale acestora. Atunci când prețurile se apropie de maximele maxime, aceasta indică o piață în creștere. În schimb, atunci când prețurile se apropie de valorile minime, aceasta înseamnă o piață în scădere. Calculul de bază pentru valoarea principală a unui oscilator stochastic standard (% K) este:
% K = 100 × unde: C = cel mai recent pricen de închidere = perioada de retragereLn = cel mai mic din n barurile de preț anterioareHn = cel mai mare preț în aceeași n perioadă
Oscilatorul stochastic principal normalizează oscilatorul stochastic standard, aplicând o medie de netezire dublă exponențială pe cinci perioade a valorii% K, rezultând o scală simetrică de la 1 la -1. Apoi, calculul PSO este:
PSO = Valoarea exponențială (S) + 1Valoarea exponențială (S) 1 în care: S = EMA exponențial dublu netezit în 5 perioade ((% K − 50) ×.1)% K = oscilator stochastic de 8 perioade
( Notă: Codul TradeLation EasyLanguage pentru primul oscilator stocastic este disponibil pe www.PowerZoneTrading.com. )
Interpretarea PSO
PSO apare ca o linie curbă cu patru linii orizontale care reprezintă niveluri de prag. Aceste niveluri de prag sunt personalizabile; adică nivelurile pot fi modificate de către utilizator pentru a se adapta stilurilor și instrumentelor de tranzacționare individuale. Figura 2 prezintă PSO, care apare într-un sub-grafic sub graficul prețurilor, cu cele patru niveluri diferite de prag.
Nivelurile de prag sunt importante pentru indicator, deoarece pot fi utilizate pentru a identifica zonele în care se preconizează că vor avea loc inversări ale pieței. Pe măsură ce linia curbă meandrează în sus și în jos, aceasta traversează deasupra și sub nivelul pragului. Pragurile „exterioare”, în partea superioară și foarte jos, reprezintă extremele sau zonele care sunt cumpărate (linia superioară) sau supradimensionate (linia de jos). Atunci când PSO se deplasează peste partea superioară sau inferioară, prețul va fi redus înapoi.
Pragurile "interioare" sunt plasate în apropierea liniei zero și pot fi utilizate ca zonă de tranziție pentru a detecta retrageri și inversări pe termen scurt. Pe măsură ce PSO se întoarce din zonele supra-cumpărate și de vânzare, prețul are tendința de a accelera spre linia zero și invers. Această zonă de tranziție (între pragurile interioare) poate fi utilă în detectarea inversărilor pe termen scurt.
Tranzacționarea cu PSO
PSO poate fi utilizat pentru a anticipa schimbările în direcția pieței. Cu posibilitatea de a schimba acolo unde apar pragurile, PSO este adaptabil diferitelor stiluri de tranzacționare. PSO poate fi încorporat cu ușurință într-o strategie de contra-rand, deoarece este utilizat pentru a identifica schimbările în direcția pieței. Următoarele sunt sugestii de utilizare pentru PSO, înțelegând că fiecare comerciant sau investitor ar trebui să ajusteze indicatorul pentru a se potrivi nevoilor sale.
Setări de prag exterior
Setările de prag exterior se formează atunci când PSO trece dincolo de limitele exterioare și apoi revine. Așa cum am menționat anterior, prețul are tendința de a trage înapoi și apoi de a reveni la zonele supra-cumpărate sau de vânzare. Acest lucru poate oferi un bun punct de intrare pentru:
- Mergeți mult timp când PSO trece sub pragul superior (0, 9 în acest exemplu) după ce a trecut deja peste prag. O inversare pe termen scurt poate apărea atunci când prețul se întoarce pe teritoriul extrem de cumpărat. Mergeți scurt când PSO trece peste pragul inferior (-0.9 în acest caz) după ce a pătruns deja pragul inferior. Din nou, poate apărea o inversare pe termen scurt, deoarece prețurile reduc o altă apăsare.
Setări de prag interior
Setări de prag interioare care pot fi identificate când PSO provine din pragurile exterioare și accelerează spre linia centrală (zero). Aceasta poate oferi o oportunitate de:
- Mergeți mult timp când PSO provine din zone supra-cumpărate (0, 9 în acest caz) și trece nivelul pragului interior (0, 2 în acest exemplu). Spre deosebire de setările pragului exterior, PSO nu trebuie să treacă din nou pragul pentru a declanșa configurarea. Mergeți scurt atunci când PSO revine dintr-o regiune suprasolicitată (-0.9 din figura 3) la nivelul pragului intern (în acest exemplu, -0.2). (Notă: exemplul Go Short nu este prezentat în Figura 3.)
Figura 3 prezintă un grafic cu setări lungi evidențiate, folosind atât pragurile exterioare cât și cele exterioare. Pentru tranzacțiile scurte, logica poate fi inversată. Vă rugăm să rețineți că PSO nu este o strategie - ci mai degrabă, este un indicator care poate fi utilizat ca parte a cutiei de instrumente a unui comerciant sau a unui investitor. Ca în orice instrument de analiză de piață, acest indicator trebuie optimizat pentru a se potrivi stilului de tranzacționare și instrumentului de tranzacționare preferat.
Linia de jos
Oscilatorul stochastic clasic a fost utilizat încă din anii’50 de către comercianți și investitori pentru a anticipa zonele în care piața poate schimba direcția. Oscilatorul stochastic clasic și primar se bazează pe mișcarea prețurilor care apare în barul de preț în sine - indiferent dacă barele se apropie mai mult de valorile lor maxime sau minime - pentru a determina spre ce direcție se îndreaptă piața. Primul oscilator stochastic creează un stocacastic mai ușor, cu reacție mai rapidă, care poate ajuta comercianții și investitorii să determine zonele în care schimbările de direcție sunt probabile - mai devreme decât un stochastic standard - care să permită participanților să prindă o parte mai mare a unei mișcări.
