Ce este o diagramă Renko?
O diagramă Renko este un tip de diagramă, elaborat de japonezi, care este construit folosind mișcarea prețurilor, mai degrabă decât atât prețul cât și intervale de timp standardizate, cum sunt majoritatea graficelor. Se crede că este numit după cuvântul japonez pentru cărămizi, "renga", deoarece graficul arată ca o serie de cărămizi. O nouă cărămidă este creată atunci când prețul mută o cantitate de preț specificată și fiecare bloc este poziționat într-un unghi de 45 de grade (în sus sau în jos) față de cărămida anterioară. O cărămidă în sus este de obicei colorată alb sau verde, în timp ce o cărămidă în jos este de obicei colorată negru sau roșu.
Cheie de luat cu cheie
- Graficele Renko sunt compuse din cărămizi care sunt create în unghi de 45 de grade unul cu celălalt. Cărămizile consecutive nu apar unele lângă altele. O cărămidă poate fi orice mărime a prețului, cum ar fi 0, 10 USD, 0, 50 USD, 5 USD și așa mai departe. Aceasta se numește dimensiunea cutiei. Mărimea casetei poate fi, de asemenea, bazată pe intervalul mediu adevărat (ATR). Graficele Renko au o axă de timp, dar scala de timp nu este fixată. Unele cărămizi pot dura mai mult până la alte forme, în funcție de cât durează prețul pentru a muta dimensiunea necesară a cutiei. Graficele Renko filtrează zgomotul și îi ajută pe comercianți să vadă mai clar tendința, deoarece toate mișcările sunt mai mici decât dimensiunea cutiei. sunt filtrate. Graficele Renko utilizează de obicei prețurile de închidere în funcție de intervalul de timp ales. De exemplu, dacă utilizați un interval de timp săptămânal, atunci prețurile de închidere săptămânală vor fi utilizate pentru a construi cărămizile.
Ce vă spune o diagramă Renko?
Graficele Renko sunt concepute pentru a filtra mișcările minore ale prețurilor, pentru a facilita comercianții să se concentreze pe tendințe importante. În timp ce acest lucru face ca tendințele să fie mult mai ușor de observat, dezavantajul este că unele informații despre prețuri se pierd din cauza construcției simple a cărămizii a diagramelor Renko.
Primul pas în crearea unui grafic Renko este selectarea unei dimensiuni a căsuței care reprezintă mărimea mișcării prețurilor. De exemplu, un stoc poate avea o mărime de 0, 25 USD pentru cutie sau o monedă poate avea o dimensiune a cutiei de 50 pip. O diagramă Renko este apoi construită plasând o cărămidă în coloana următoare, odată ce prețul a depășit partea superioară sau inferioară a cărămizii anterioare cu suma dimensiunii casetei.
Pentru exemplul de stoc, presupunem că un stoc tranzacționează la 10 dolari și are o mărime a cutiei de 0, 25 USD. Dacă prețul se ridică la 10, 25 USD, se va trage o cărămidă nouă. Această cărămidă va fi extrasă numai după ce prețul se va închide la 10, 25 USD sau mai mare. Dacă prețul ajunge doar la 10, 24 USD, nu se va trage o cărămidă nouă. Odată trasată o cărămidă nu se șterge. Dacă prețul va crește până la 10, 50 USD sau mai mare (și se închide acolo), va fi desenată o altă cărămidă.
Cărămizile Renko nu sunt desenate unul lângă celălalt. Prin urmare, în cazul în care stocul scade înapoi la 10, 25 USD, o cărămidă în jos nu este desenată lângă caseta anterioară. Prețul ar trebui să scadă la 10 dolari pentru ca o cărămidă în jos să apară sub cărămida anterioară.
În timp ce o dimensiune fixă a cutiei este obișnuită, se folosește și ATR. ATR este o măsură a volatilității și, prin urmare, fluctuează în timp. Grafice Renko bazate pe ATR vor folosi valoarea ATR fluctuantă ca mărime a casetei.
Graficele Renko prezintă o axă de timp, dar intervalele de timp nu sunt fixate. O cărămidă ar putea dura luni până se formează, în timp ce mai multe cărămizi se pot forma într-o zi. Aceasta variază de la lumânări sau diagrame în care se formează o nouă lumânare / bară la intervale de timp specifice.
Creșterea sau micșorarea dimensiunii casetei va afecta „netezimea” graficului. Scăderea dimensiunii cutiei va crea mai multe modificări, dar va evidenția, de asemenea, posibilele inversări ale prețurilor mai devreme. O dimensiune mai mare a cutiei va reduce numărul de leagăne și zgomot, dar va fi mai lent pentru a semnala o inversare a prețurilor.
Graficele Renko sunt eficiente în identificarea nivelurilor de suport și rezistență, deoarece există mult mai puțin zgomot decât un grafic de sfeșnice. Când se formează o tendință puternică, comercianții Renko pot fi capabili să parcurgă această tendință mult timp înainte de a se forma chiar și o singură cărămidă în direcția opusă.
Semnalele de tranzacționare sunt de obicei generate atunci când direcția tendinței se schimbă și cărămizile alternează culorile. De exemplu, un comerciant ar putea vinde activul când apare o casetă roșie după o serie de căsuțe albe. În mod similar, dacă tendința generală este în creștere (o mulțime de cutii albe / verzi), un comerciant poate intra pe o poziție lungă când apare o cărămidă albă după una sau două cutii roșii (un pullback).
Exemplu de utilizare a diagramelor Renko
Analiza și tranzacționarea graficului Renko. Investopedia
Graficul arată o creștere puternică a unei acțiuni cu o mărime a cutiei de 2 dolari. Cutiile sunt întocmite pe baza prețurilor de închidere, astfel încât maximele și valorile minime, precum și mișcările mai mici de 2 USD, sunt ignorate. Există o scurtă retragere, marcată printr-o casetă roșie, dar apoi din nou apar casetele verzi. Având în vedere creșterea puternică, aceasta ar putea fi folosită ca o ocazie de a intra mult timp. Luați în considerare o ieșire atunci când se formează o altă casetă roșie (în jos).
După creșterea creșterii, se formează un ritm redus puternic. O tactică similară ar putea fi folosită pentru a intra pe scurt. Așteptați o retragere marcată de caseta verde (sus). Când se formează o cărămidă roșie (în jos), introduceți o poziție scurtă, întrucât prețul ar putea fi din nou mai mic, în aliniere cu scăderea pe termen lung. Ieșiți când apare cărămida.
Acestea sunt exemple orientative. Unii comercianți ar putea dori să vadă două sau mai multe cărămizi într-o anumită direcție înainte de a decide să intre sau să iasă.
Diferența dintre topurile Renko și graficele Heikin Ashi
Graficele Heikin Ashi, dezvoltate și în Japonia, pot avea un aspect similar cu graficele Renko, deoarece ambele arată perioade susținute de cutii în sus sau în jos care evidențiază tendința. În timp ce graficele Renko folosesc o sumă fixă pentru cutii, diagramele Heikin Ashi preiau în medie deschiderea, ridicarea, scăderea și închiderea perioadei de timp curente și anterioare. Prin urmare, dimensiunea fiecărei cutii sau lumânări este diferită și reflectă prețul mediu. Graficele Heikin Ashi sunt utile pentru evidențierea tendințelor în același mod în care sunt graficele Renko.
Limitări ale utilizării graficelor Renko
Grafice Renko nu arată atât de multe detalii precum sfeșnic sau diagrame, având în vedere lipsa lor de încredere în timp. Un stoc care se întinde pe o perioadă lungă de timp poate fi reprezentat cu o singură cutie, care nu transmite tot ceea ce s-a desfășurat în perioada respectivă. Acest lucru poate fi benefic pentru unii comercianți, dar nu și pentru alții.
Valorile maxime și valorile minime sunt de asemenea ignorate, numai prețurile de închidere sunt utilizate. Acest lucru lasă o mulțime de date despre prețuri, deoarece prețurile mari și mici pot varia foarte mult de la închiderea prețurilor. Utilizarea numai a prețurilor de închidere va reduce cantitatea de zgomot, dar înseamnă, de asemenea, că prețul s-ar putea sparge în mod semnificativ înainte ca o nouă cutie (box) să formeze și să avertizeze comerciantul. Până atunci ar putea fi prea târziu pentru a ieși cu o pierdere gestionabilă. Prin urmare, atunci când utilizează graficele Renko, comercianții utilizează adesea comenzi de stop loss la prețuri fixe și nu se vor baza doar pe semnalele Renko.
Deoarece acest tip de diagramă a fost proiectat pentru a urmări tendința generală a prețurilor unui activ, pot exista adesea semnale false în care culoarea cărămizilor se schimbă prea devreme, producând un efect whipsaw. Acesta este motivul pentru care este important să folosiți diagrame Renko împreună cu alte forme de analiză tehnică.
