Cuprins
- MACD: O imagine de ansamblu
- Divergența de tranzacționare
- Utilizarea MACD pentru intrare și ieșire
- Linia de jos
Mutarea divergenței medii de convergență (MACD), inventată în 1979 de Gerald Appel, este unul dintre cei mai populari indicatori tehnici în tranzacționare. MACD este apreciat de comercianții din întreaga lume pentru simplitatea și flexibilitatea sa, deoarece poate fi utilizat fie ca un indicator de tendință sau de moment.
Divergența de tranzacționare este o modalitate populară de a folosi histograma MACD (pe care o explicăm mai jos), dar, din păcate, comerțul de divergență nu este foarte precis, deoarece nu reușește mai mult decât reușește. Pentru a explora care poate fi o metodă mai logică de tranzacționare a divergenței MACD, ne uităm la utilizarea histogramei MACD atât pentru intrarea în comerț, cât și pentru semnalele de ieșire din comerț (în loc de intrare numai) și modul în care comercianții valutari sunt poziționați în mod unic pentru a profita de o astfel de strategie.
Cheie de luat cu cheie
- Moving Media Convergence Divergence (MACD) este un indicator de moment care urmărește tendința care arată relația dintre două medii mobile ale prețului unei garanții. Comercianții folosesc MACD pentru a identifica momentul în care ritmul obișnuit sau bearish este ridicat pentru a identifica punctele de intrare și ieșire pentru tranzacții.MACD este utilizat de comercianții tehnici din piețele de acțiuni, obligațiuni, mărfuri și FX. indicator MACD.
MACD: O imagine de ansamblu
Conceptul din spatele MACD este destul de simplu. În esență, calculează diferența dintre mediile mobile exponențiale (EMA) de 26 de zile și 12 zile ale unui instrument. Dintre cele două medii în mișcare care alcătuiesc MACD, EMA de 12 zile este evident cea mai rapidă, în timp ce cele 26 de zile sunt mai lente. În calculul valorilor lor, ambele medii mobile utilizează prețurile de închidere pentru orice perioadă este măsurată. În graficul MACD, este prezentată și o EMA de nouă zile a MACD în sine și ea acționează ca un declanșator al deciziilor de cumpărare și vânzare. MACD generează un semnal bullish atunci când trece peste EMA-ul său de nouă zile și trimite un semn de vânzare atunci când se deplasează sub EMA-ul său de nouă zile.
Histograma MACD este o reprezentare vizuală elegantă a diferenței dintre MACD și EMA-ul său de nouă zile. Histograma este pozitivă când MACD este peste EMA-ul său de nouă zile și negativ atunci când MACD este sub EMA-ul său de nouă zile. Dacă prețurile cresc, histograma crește cu cât viteza mișcării prețurilor se accelerează și se contractă pe măsură ce mișcarea prețurilor descrește. Același principiu funcționează invers, pe măsură ce prețurile scad.
Figura 1 este un bun exemplu de histogramă MACD în acțiune:
Histograma MACD este motivul principal pentru care atât de mulți comercianți se bazează pe acest indicator pentru a măsura impulsul, deoarece răspunde la viteza de mișcare a prețurilor. Într-adevăr, majoritatea comercianților folosesc mai frecvent indicatorul MACD pentru a evalua puterea mișcării prețurilor decât pentru a determina direcția unei tendințe.
Divergența de tranzacționare
Așa cum am menționat anterior, divergența de tranzacționare este un mod clasic de utilizare a histogramei MACD. Una dintre cele mai obișnuite configurații este de a găsi puncte de diagrama la care prețul face ca o nouă balanță să fie ridicată sau o nouă balanță scăzută, dar histograma MACD nu, ceea ce indică o divergență între preț și moment.
Figura 2 ilustrează un comerț tipic de divergență:
Din păcate, comerțul de divergență nu este foarte precis, deoarece nu reușește de mai multe ori decât reușește. Prețurile au adesea mai multe rafale finale în sus sau în jos care declanșează oprirea și obligă comercianții să nu mai fie în poziție chiar înainte ca mutarea să efectueze o tură susținută și tranzacția devine profitabilă.
Figura 3 demonstrează un fals tipic de divergență, care a frustrat scoruri de comercianți de-a lungul anilor:
Unul dintre motivele pentru care comercianții pierde adesea cu această configurație este faptul că introduc o tranzacție pe un semnal din indicatorul MACD, dar îl ies pe baza variației prețului. Deoarece histograma MACD este un derivat al prețului și nu este prețul în sine, această abordare este, de fapt, versiunea de tranzacționare a merelor și portocalelor.
Utilizarea histogramei MACD atât pentru intrare cât și pentru ieșire
Pentru a rezolva inconsistența dintre intrare și ieșire, un comerciant poate utiliza histograma MACD atât pentru intrarea în comerț, cât și pentru semnalele de ieșire din comerț. Pentru a face acest lucru, comerciantul care tranzacționează divergența negativă ia o poziție scurtă parțială în punctul inițial de divergență, dar în loc să stabilească oprirea la cea mai apropiată balanță în funcție de preț, în schimb oprește tranzacția doar dacă valoarea maximă a histograma MACD depășește înclinația anterioară, ceea ce indică faptul că impulsul se accelerează și că comerciantul este cu adevărat greșit în comerț. Dacă, pe de altă parte, histograma MACD nu generează o nouă balanță mare, comerciantul adaugă apoi la poziția inițială, obținând continuu un preț mediu mai mare pentru scurt.
Comercianții valutari sunt poziționați în mod unic pentru a profita de această strategie, deoarece poziția este mai mare, cu atât câștigurile potențiale sunt mai mari odată ce prețul se inversează. În forex (FX), puteți implementa această strategie cu orice dimensiune de poziție și nu trebuie să vă faceți griji pentru influențarea prețului. (Comercianții pot executa tranzacții de până la 100.000 de unități sau cât mai puțin de 1.000 de unități pentru aceeași răspândire tipică de 3-5 puncte în perechile majore.)
De fapt, această strategie impune ca comerciantul să crească în medie, deoarece prețurile se deplasează temporar împotriva lui sau a ei. De obicei, aceasta nu este considerată o strategie bună. Multe cărți de tranzacționare au numit în mod derizoriu o astfel de tehnică ca „adăugarea la pierderile tale”. Cu toate acestea, în acest caz, comerciantul are un motiv logic pentru a face acest lucru: Histograma MACD a prezentat divergență, ceea ce indică faptul că ritmul scade și prețul se poate transforma curând. De fapt, comerciantul încearcă să numească efectul dintre puterea aparentă a acțiunii imediate a prețurilor și citirile MACD care indică slăbiciunea care urmează. Totuși, un comerciant bine pregătit care folosește avantajele costurilor fixe în FX, prin medierea corectă a tranzacției, poate rezista la tragerile temporare până când prețul va fi în favoarea sa.
Figura 4 ilustrează această strategie în acțiune:
Linia de jos
La fel ca viața, comerțul este rar alb-negru. Unele reguli pe care comercianții sunt de acord orbește, cum ar fi adăugarea niciodată la un pierdut, pot fi încălcate cu succes pentru a obține profituri extraordinare. Cu toate acestea, trebuie să se stabilească o abordare logică, metodică pentru încălcarea acestor reguli importante de gestionare a banilor înainte de a încerca să capteze câștiguri. În cazul histogramei MACD, tranzacționarea indicatorului în locul prețului oferă o nouă modalitate de a schimba o idee veche: divergența. Aplicarea acestei metode pe piața FX, care permite extinderea fără efort a pozițiilor, face ca această idee să fie și mai interesantă pentru comercianții de zi și pentru comercianții de poziție.
