Definirea și strategiile ultime ale oscilatorului

Ce este oscilatorul final?

Ultimate Oscillator este un indicator tehnic dezvoltat de Larry Williams în 1976 pentru a măsura ritmul de preț al unui activ pe mai multe perioade de timp. Folosind media ponderată a trei perioade de timp diferite, indicatorul are o volatilitate mai mică și mai puține semnale comerciale în comparație cu alte oscilatoare care se bazează pe un singur interval de timp. Semnalele de cumpărare și vânzare sunt generate în urma divergențelor. Ultimul ultim oscilator generează mai puține semnale de divergență decât alte oscilatoare datorită construcției sale multifuncționale.

TradingView.

Cheie de luat cu cheie

Indicatorul folosește trei perioade de timp în calculul său: șapte, 14 și 28 de perioade. Perioada de timp mai scurtă are cea mai mare pondere în calcul, în timp ce intervalul de timp mai lung are cea mai mică pondere. Semnalele apar atunci când există divergență bullish, divergența scăzută este sub 30 și indicatorul, iar oscilatorul se ridică deasupra divergenței ridicate. semnal de vânzare are loc atunci când există divergență bearish, divergența mare este peste 70, iar oscilatorul se încadrează sub divergența scăzută.

Formula pentru oscilatorul final este:

$\begin{matrix} UO = \times 100 \\ Unde: \\ UO = Oscilator final \\ A = In medie \\ Presiune de cumpărare (BP) = Închide - min (Scăzut . PC) \\ PC = Prior Close \\ True Range (TR) = Max (Înalt . Prior Close) - \\ min (Scăzut . Prior Close) \\ {In medie}_{7} = \frac{Σ_{p = 1}^{7} BP}{Σ_{p = 1}^{7} TR} \\ {In medie}_{14} = \frac{Σ_{p = 1}^{14} BP}{Σ_{p = 1}^{14} TR} \\ {In medie}_{28} = \frac{Σ_{p = 1}^{28} BP}{Σ_{p = 1}^{28} TR} \end{matrix} \ begin {align} & \ text {UO} = \ left \ times 100 \\ & \ textbf {unde:} \ & \ text {UO} = \ text {Ultimate Oscillator} \ & \ text {A} = \ text {Media} \ & \ text {Pressure de cumpărare (BP)} = \ text {Închidere} - \ text {Min} ( text {Scăzut}, \ text {PC}) \ & \ text {PC} = \ text {Prior Close} \ & \ text {True Range (TR)} = \ text {Max} ( text {High}, \ text {Prior Close}) - \\ & \ phantom { text {True Range (TR)} =} text {Min} ( text {Low}, \ text {Prior Close}) \ & \ text {Media} _7 = \ frac { sum_ {p = 1} ^ {7} text {BP}} { sum_ {p = 1} ^ {7} text {TR}} \ & \ text {Media} _ {14} = \ frac { sum_ {p = 1} ^ {14 } text {BP}} { sum_ {p = 1} ^ {14} text {TR}} \ & \ text {Media} _ {28} = \ frac { sum_ {p = 1} ^ { 28} text {BP}} { sum_ {p = 1} ^ {28} text {TR}} \ \ end {aliniat}$ UO = × 100 Unde: UO = Ultimul oscilatorA = Presiunea medie de cumpărare (BP) = Închidere − Min (scăzută, PC) PC = Interval de închidere prealabil (TR) = Max (mare, închidere anterioară) −Tree Range (TR) = Min (Minime, înainte de închidere) Media7 = ∑p = 17 TR∑p = 17 BP Media14 = ∑p = 114 TR∑p = 114 BP Media28 = ∑p = 128 TR∑p = 128 BP

Cum se calculează oscilatorul final

Calculați presiunea de cumpărare (BP), care este prețul apropiat al perioadei, mai puțin valoarea minimă a perioadei respective sau închiderea anterioară, oricare dintre acestea este mai mică. Înregistrați aceste valori pentru fiecare perioadă, deoarece vor fi însumate în ultimele șapte, 14 și 28 de perioade pentru a crea BP Sum.Calculați intervalul adevărat (TR), care este valoarea maximă a perioadei curente sau închiderea anterioară, oricare dintre acestea este mai mare, minus cea mai mică valoare a perioadei curente este scăzută sau închiderea anterioară. Înregistrați aceste valori pentru fiecare perioadă, deoarece acestea vor fi însumate în ultimele șapte, 14 și 28 de perioade pentru a crea suma sumelor TR. Calculați media7, 14 și 28 folosind calculele sumelor BP și TR din etapele unu și doi. De exemplu, Media7 BP Suma este valoarea BP calculată adăugată împreună pentru ultimele șapte perioade. Calculați Oscilatorul final folosind valorile Media7, 14 și 28. Media7 are o greutate de patru, Media14 are o greutate de două, iar Media28 are o greutate de unu. Sumați ponderile din numitor (în acest caz, suma este de șapte sau 4 + 2 + 1). Înmulțiți cu 100 atunci când sunt efectuate alte calcule.

Ce vă spune ultimul oscilator?

Ultimate Oscillator este un indicator legat de rază de acțiune, cu o valoare care variază între 0 și 100. Asemănător indicelui de forță relativă (RSI), nivelurile sub 30 sunt considerate a fi excluse, iar nivelurile peste 70 sunt considerate a fi cumpărate. Semnalele de tranzacționare sunt generate atunci când prețul se deplasează în direcția opusă ca indicatorul și se bazează pe o metodă în trei etape.

Larry Williams a dezvoltat Ultimate Oscillator în 1976 și l-a publicat în Stocks & Commodities Magazine în 1985. Cu multe oscilatoare de moment care se corelează prea mult cu mișcările prețurilor pe termen scurt, Williams a dezvoltat Oscilatorul final pentru a încorpora mai multe perioade de timp pentru a netezi mișcările indicatorului și a oferi un indicator mai fiabil al impulsului, cu mai puține divergențe false.

Divergențele false sunt frecvente în oscilatoarele care folosesc un singur interval de timp, deoarece atunci când prețul crește, oscillatorul crește. Chiar dacă prețul continuă să crească, oscilatorul tinde să scadă formând o divergență, chiar dacă prețul poate fi în continuă tendință.

Pentru ca indicatorul să genereze un semnal de cumpărare, Williams a recomandat o abordare în trei pași.

În primul rând, trebuie să se formeze o divergență bullish. Acest lucru se întâmplă atunci când prețul face un nivel mai mic, dar indicatorul este la un nivel mai ridicat. A doua, prima scădere a divergenței (cea inferioară) trebuie să fi fost sub 30. Aceasta înseamnă că divergența a pornit de pe teritoriul vânzării și este mai probabil să rezultă o inversare a prețurilor în sus. În al treilea rând, oscilatorul Ultimate trebuie să crească peste nivelul maxim al divergenței. Diferența ridicată este punctul înalt dintre cele două valori minime ale divergenței.

Williams a creat aceeași metodă în trei pași pentru semnalele de vânzare.

În primul rând, trebuie să se formeze o divergență bearish. Acest lucru se întâmplă atunci când prețul crește un nivel mai mare, dar indicatorul este la un nivel mai scăzut. A doua, prima maximă a divergenței (cea mai mare) trebuie să depășească 70. Aceasta înseamnă că divergența a pornit de pe teritoriul supra-cumpărat și este mai probabil să rezulte într-o inversare a prețurilor în jos. În al treilea rând, oscilatorul final trebuie să scadă sub divergența scăzută. Divergența scăzută este punctul scăzut dintre cele două maxime ale divergenței.

Diferența dintre oscilatorul final și oscilatorul stocastic

Ultimate Oscillator are trei perioade de retrăire sau perioade de timp. Oscilatorul Stocastic are doar unul. Oscilatorul final nu include de obicei o linie de semnal (se poate adăuga una), în timp ce Stochastic o face. În timp ce ambii indicatori generează semnale comerciale bazate pe divergență, semnalele vor fi diferite datorită calculelor diferite. De asemenea, Ultimate Oscillator folosește o metodă în trei pași pentru divergența comercială.

Limitări ale utilizării oscilatorului final

În timp ce metoda de tranzacționare în trei etape pentru indicator poate ajuta la eliminarea unor tranzacții slabe, de asemenea, elimină multe dintre cele bune. Divergența nu este prezentă la toate punctele de inversare a prețurilor. De asemenea, o întoarcere nu va apărea întotdeauna de pe teritoriul supra-cumpărat sau vândut. De asemenea, așteptarea ca oscilatorul să treacă deasupra nivelului înalt al divergenței (divergență bullish) sau sub nivelul scăzut al divergenței (divergență bearish) ar putea însemna un punct de intrare slab, deoarece prețul ar putea deja să funcționeze semnificativ în sens invers.

Ca în cazul tuturor indicatorilor, Oscilatorul final nu trebuie utilizat izolat, ci mai degrabă ca parte a unui plan de tranzacționare complet. Un astfel de plan va include de obicei alte forme de analiză, cum ar fi analiza prețurilor, alți indicatori tehnici și / sau analiza fundamentală.

Cuprins: