Ce este sistemul de evaluare CAMELS?
CAMELS este un sistem internațional recunoscut de rating pe care autoritățile de supraveghere bancar îl utilizează pentru a evalua instituțiile financiare în funcție de șase factori reprezentați prin acronimul său. Autoritățile de supraveghere atribuie fiecărei bănci un scor pe o scară. Un rating al unuia este considerat cel mai bun, iar un rating al celor cinci este considerat cel mai prost pentru fiecare factor.
Sistemul de evaluare CAMELS
Înțelegerea sistemului de evaluare CAMELS
Băncile cărora li se acordă un scor mediu mai mic de doi sunt considerate instituții de înaltă calitate. Băncile cu scoruri mai mari de trei sunt considerate instituții mai puțin satisfăcătoare.
Cheie de luat cu cheie
- CAMELS este un sistem internațional de rating utilizat de autoritățile bancare de reglementare pentru a evalua instituțiile financiare, în conformitate cu cei șase factori reprezentați de acronimul său. Acronimul CAMELS reprezintă „Adecvarea capitalului, calitatea activelor, managementul, câștigurile, lichiditatea și sensibilitatea”.
Acronimul CAMELS reprezintă următorii factori pe care examinatorii îi utilizează pentru a evalua instituțiile bancare:
Adecvarea capitalului
Examinatorii evaluează adecvarea capitalului instituțiilor prin analiza tendinței de capital. De asemenea, examinatorii verifică dacă instituțiile respectă reglementările referitoare la cerințele privind valoarea netă bazată pe riscuri. Pentru a obține un rating ridicat al adecvării capitalului, instituțiile trebuie să respecte, de asemenea, normele și practicile privind dobânzile și dividendele. Alți factori implicați în evaluarea și evaluarea adecvării capitalului unei instituții sunt planurile de creștere, mediul economic, capacitatea de a controla riscurile și concentrările de împrumuturi și investiții.
Calitatea activelor
Calitatea activelor acoperă calitatea unui împrumut instituțional, care reflectă veniturile instituției. Evaluarea calității activelor implică evaluarea factorilor de risc de investiții cu care se poate confrunta compania și echilibrarea acestor factori cu veniturile de capital ale companiei. Aceasta arată stabilitatea companiei atunci când se confruntă cu riscuri particulare. De asemenea, examinatorii verifică modul în care companiile sunt afectate de valoarea justă de piață a investițiilor atunci când se reflectă în valoarea contabilă a investițiilor. În sfârșit, calitatea activelor este reflectată de eficiența politicilor și practicilor de investiții ale unei instituții.
administrare
Evaluarea managementului stabilește dacă o instituție este capabilă să reacționeze corect la stresul financiar. Această evaluare a componentelor este reflectată de capacitatea conducerii de a evidenția, măsura, îngriji și controla riscurile activităților cotidiene ale instituției. Acesta acoperă capacitatea conducerii de a asigura funcționarea în siguranță a instituției, deoarece acestea respectă reglementările interne și externe necesare și aplicabile.
câștig
Capacitatea unei instituții de a crea randamente adecvate pentru a putea extinde, păstra competitivitatea și adăuga capital este un factor cheie în evaluarea viabilității sale continue. Examinatorii determină acest lucru evaluând creșterea, stabilitatea, cotele de evaluare, marja de dobândă netă, nivelul valorii nete și calitatea activelor existente ale companiei.
Lichiditate
Pentru a evalua lichiditatea unei companii, examinatorii analizează sensibilitatea la risc la rata dobânzii, disponibilitatea activelor care pot fi convertite cu ușurință în numerar, dependența de resursele financiare volatile pe termen scurt și competența tehnică ALM.
Sensibilitate
Sensibilitatea acoperă modul în care expunerile particulare la risc pot afecta instituțiile. Examinatorii evaluează sensibilitatea unei instituții la riscul de piață monitorizând gestionarea concentrațiilor de credit. În acest fel, examinatorii pot vedea modul în care împrumuturile pentru anumite industrii afectează o instituție. Aceste împrumuturi includ împrumuturile agricole, creditele medicale, împrumuturile cu carduri de credit și împrumuturile din sectorul energetic. Expunerea la schimb valutar, mărfuri, acțiuni și instrumente derivate sunt, de asemenea, incluse în evaluarea sensibilității unei companii la riscul de piață.
