Ce sunt canalele Donchian?
Canalele Donchian sunt trei linii generate de calculele medii în mișcare care cuprind un indicator format din benzi superioare și inferioare în jurul unei benzi medii sau a unei benzi mediane. Banda superioară marchează cel mai mare preț al unei garanții în N perioade, în timp ce banda inferioară marchează cel mai mic preț al unei garanții în N perioade. Zona dintre benzile superioare și inferioare reprezintă canalul Donchian. Comerciantul futures pe carieră Richard Donchian a dezvoltat indicatorul la mijlocul secolului XX pentru a-l ajuta să identifice tendințele. Ulterior, el va fi poreclit „Părintele Tendinței Următoare”.
Cheie de luat cu cheie
- Indicatorul urmărește să identifice extremele în vogă și înalte, care favorizează inversarea, precum și defalcarea, defalcarea și tendințele emergente, mai mari și mai mici. Banda de mijloc calculează pur și simplu media între cea mai ridicată maximă în perioadele N și cea mai mică în perioadele N, identificând un preț de inversare median sau mediu.
Formula pentru canalele Donchian este:
UC = Cel mai mare maxim în ultimele N PerioadeMiddle Channel = ((UC − LC) / 2) LC = Cel mai scăzut cel mai mic în ultimele N perioade unde: UC = Canalul superiorN = Numărul de minute, ore, zile, săptămâni, Perioadă = Minute, ore, zile, săptămâni, luni
Cum se calculează canalele Donchian
Canal înalt:
- Alegeți perioada de timp (N minute / ore / zile / săptămâni / luni).Comparați tipărirea înaltă pentru fiecare minut, oră, zi, săptămână sau lună din perioada respectivă. Alegeți cea mai mare imprimare.
Canal scăzut:
- Alegeți perioada de timp (N minute / ore / zile / săptămâni / luni).Comparați tipărirea scăzută pentru fiecare minut, oră, zi, săptămână sau lună în perioada respectivă. Alegeți cea mai mică imprimare.
Canalul central:
- Alegeți perioada de timp (N minute / ore / zile / săptămâni / luni).Comparați printuri înalte și scăzute pentru fiecare minut, oră, zi, săptămână sau lună în perioada respectivă. Scăpați tipărirea cea mai ridicată de la cea mai scăzută tipărire și împărțiți cu 2. Tramați rezultatul.
Ce vă spun canalele Donchian?
Canalele Donchian identifică relațiile comparative între prețurile curente și intervalele de tranzacționare pe perioade predeterminate. Trei valori construiesc o hartă vizuală a prețului în timp, similară cu benzile Bollinger, care indică întinderea haiduciei și a ursului pentru perioada aleasă. Linia de vârf identifică amploarea energiei urcabile, subliniind cel mai mare preț obținut pentru perioada prin conflictul dintre ursi. Linia centrală identifică prețul de inversare median sau mediu al perioadei, evidențiind terenul mediu obținut pentru perioada prin conflictul cu ursul-taur. Linia de jos identifică amploarea energiei ursene, evidențiind cel mai mic preț obținut pentru perioada prin conflictul taur-urs.
Exemplu de utilizare a canalelor Donchian
Ce sunt canalele Donchian?
În acest exemplu, Canalul Donchian este zona umbrită delimitată de linia verde superioară și linia roșie inferioară, ambele folosind 20 de zile ca perioade de construcție a benzii (N). Pe măsură ce prețul se ridică la cel mai înalt punct din ultimele 20 de zile sau mai mult, barele de prețuri „împing” linia verde mai mare și cu cât prețul scade la cel mai mic punct în 20 de zile sau mai mult, barele de preț „împing” linia roșie inferior. Când prețul scade timp de 20 de zile de la maxim, linia verde va fi orizontală și apoi va începe să scadă. În schimb, atunci când prețul crește de la un nivel scăzut timp de 20 de zile, linia roșie va fi orizontală timp de 20 de zile și apoi va începe să crească.
Diferența dintre canalele Donchian și benzile Bollinger
Donchian Channeluri reprezintă cea mai mare și cea mai mică minimă pe N perioade, în timp ce Bollinger Bands reprezintă o medie mobilă simplă (SMA) pentru N perioade plus / minus abaterea standard a prețului pentru N perioade X 2. Acest lucru duce la un calcul mai echilibrat care reduce valoarea impactul printurilor mari sau mici.
Limitările utilizării canalelor Donchian
Piețele se mișcă în funcție de multe cicluri de activitate. O valoare arbitrară sau folosită în mod obișnuit pentru canalele Donchian poate să nu reflecte condițiile actuale ale pieței, generând semnale false care pot submina performanțele de tranzacționare și investiții.
