Ce este indicele Random Walk?
Indicele de mers aleatoriu (RWI) este un indicator tehnic care compară mișcările prețurilor unei securități cu mișcările aleatorii într-un efort de a determina dacă este într-o tendință semnificativă statistic. Poate fi utilizat pentru a genera semnale comerciale bazate pe puterea tendinței de preț de bază.
Cheie de luat cu cheie
- Indicele de mers aleatoriu are două linii, un RWI High și un RWI Low, care măsoară puterea ridicată și rezistența la scădere. Când RWI High este deasupra RWI Low, înseamnă că există o rezistență ascendentă mai mare decât puterea descendentă și invers. RWI High sau RWI Low este deasupra unuia, indică o tendință puternică, non-random, prezentă. Citirile sub o mișcare medie ar putea fi aleatorii, deoarece nu există suficientă putere pentru a indica altfel.
Înțelegerea indicelui Random Walk
Indicele de mers aleatoriu a fost creat de Michael Poulos pentru a determina dacă acțiunea de preț actuală a unei garanții prezintă „mers aleatoriu” sau este rezultatul unei tendințe semnificative statistic, mai mare sau mai mic.
Random walk se referă la mișcările de piață sau de securitate care se află pe tărâmul nivelurilor statistice de „zgomot” și care nu sunt în concordanță cu o tendință confirmată sau definibilă. Indicatorul tehnic a fost publicat inițial în revista „Analiza tehnică a stocurilor și mărfurilor ” într-un articol din 1990, intitulat „Of Trends And Random Walks”.
Studiile de tendință de piață și de mers aleatoriu se întorc de zeci de ani, evidențiate de publicarea RA Stevenson „Commodity Futures: Trends or Random Walks?” în numărul din martie 1970 al jurnalului Of Finanţa.
Calcularea indicelui de mers aleatoriu
William Feller, matematician care s-a specializat în teoria probabilităților, a dovedit că limitele aleatoriei, cunoscute și sub denumirea de distanțe de deplasare, ar putea fi calculate luând piciorul pătrat al numărului de evenimente binare, care se referă la rezultate pe două fețe cu probabilitate egală (ca o aruncare de monede). Logic vorbind, orice mișcare în afara acestor limite sugerează că mișcarea nu are o natură în mod aleatorie. RWI aplică aceste principii matematice atunci când se măsoară un randament ascendent și un scădere pentru a determina dacă este aleatoriu sau semnificativ statistic.
Deoarece indicatorul măsoară atât puterea ascendentă, cât și rezistența la scădere, indicatorul are două linii și necesită calcule separate pentru ambele.
Calculul pentru perioade mari sau RWI High este:
RWI High = ATR × n High − Low în cazul în care: n = numărul de zile în periodATATR = interval mediu adevărat
Cu alte cuvinte, dacă calculați valoarea maximă RWI din ultimele cinci zile, luați maximul de astăzi minus minimul din perioada anterioară și calculați RWI maxim. Apoi calculați folosind maximul de astăzi minus cel mic acum două zile. Faceți acest lucru pentru fiecare zi, întorcând cinci sesiuni de tranzacționare.
Valoarea dvs. RWI High este cea mai mare valoare din ultimele cinci zile sau, totuși, au fost alese multe perioade (n).
RWI Low este calculat după cum urmează:
RWI scăzut = ATR × n Highn − Low
Metoda este similară cu abordarea de mai sus, cu excepția cazului în care vom folosi astăzi valorile minime și maxime din perioada anterioară pentru a crea primul calcul. Apoi folosiți valoarea maximă de acum două zile. Faceți acest lucru pentru fiecare dintre cele n perioade. Valoarea RWI Scăzută este cel mai mic număr de n calcule finalizate.
În fiecare zi (sau perioadă), calculele sunt completate din nou.
Comercializarea indicelui Random Walk
Indicele de mers aleatoriu este de obicei utilizat pe parcursul a două-șapte perioade pentru tranzacționare și scalare pe termen scurt și opt până la 64 de perioade pentru tranzacționare și investiții pe termen lung. Jucătorii pieței ar putea dori să experimenteze aceste setări pentru a determina ce funcționează cel mai bine pentru strategiile lor generale.
Citirile de peste 1.0 indică faptul că o securitate este în trend mai mare sau mai mică, în timp ce lecturile sub 1.0 sugerează că o securitate se poate mișca la întâmplare. Dacă RWI Low este peste un nivel, indică o scădere puternică; dacă RWI High este peste un nivel, indică o creștere puternică.
De multe ori, comercianții și cronometrele de pe piață vor intra pe poziții lungi atunci când un RWI mare pe termen lung este mai mare de 1.0, iar RWI Low pe termen scurt este de asemenea peste 1.0. Aceasta înseamnă că comerciantul urmărește două calcule RWI, una pe termen mai lung, să spunem 64 de perioade, și una pe termen scurt, să spun șapte perioade.
Un comerciant cumpără atunci când RWI High este peste 1.0, ceea ce indică un randament puternic pe termen lung, dar RWI Low pe termen scurt este de asemenea peste 1.0, arătând că pe termen scurt prețul a scăzut, oferind o intrare favorabilă în randamentul pe termen lung.
Pozițiile scurte pot fi introduse atunci când RWI Low pe termen lung este mai mare de 1, 0 și pe termen scurt RWI Vârfuri maxime peste una.
Unii comercianți pot căuta să utilizeze traversarea celor două linii pentru a indica tranzacțiile potențiale. Acest lucru va funcționa bine atunci când se dezvoltă tendințe puternice, dar va rezulta o mulțime de pierderi de tranzacții, dacă prețul nu se încadrează bine, deoarece se pot face transferuri fără a rezulta o tendință puternică. Acestea fiind spuse, este posibil ca unii comercianți să dorească să utilizeze această abordare, în combinație cu alte forme de analiză tehnică.
Exemplu de utilizare a indicelui Random Walk
Diagrama zilnică a Apple Inc. (AAPL) are aplicat un indicator RWI de 30 de perioade.
Când prețul scade linia roșie, sau RWI Redus, este deasupra.
Când prețul este în creștere, linia verde sau RWI High este deasupra.
Când oricare dintre aceste linii este peste una, linia orizontală neagră, indică o tendință puternică.
TradingView
În partea stângă, există o ascensiune puternică. RWI High este peste 1.0, iar RWI Low este sub 1.0.
Apoi începe un declin puternic. RWI Low se situează peste 1.0, iar RWI High este cu mult sub 1.0.
Aceasta este urmată de un alt randament cu condiții similare cu creșterea anterioară.
Apoi, stocul intră într-o perioadă de trend slabă. Nici RWI Low sau High nu își mențin poziția peste 1.0 de mult timp. Pentru o perioadă scurtă, cele două linii chiar se încurcă în jurul valorii zero, ceea ce semnalează o tendință foarte slabă sau tranzacționare cu trandafiri în ambele direcții.
Diferența dintre indicele de mers aleatoriu și indicele direcțional mediu (ADX)
Acești doi indicatori arată destul de asemănătoare și, de fapt, sunt destul de asemănătoare. Indicele direcțional mediu (ADX) este compus din linii de mișcare direcționale (DI + și DI-) care se deplasează într-un mod foarte similar cu RWI Low și High. ADX este o a treia linie pe indicatorul ADX și arată puterea tendinței. Lecturile de peste 25 indică o tendință puternică.
Limitările indicelui Random Walk
RWI este un indicator în retard. Folosește datele din trecut în calculul său și nu există nimic în mod inerent prognozabil. În timp ce indicatorul se poate deplasa deasupra unuia pentru a semnala o tendință puternică, acesta poate aluneca cu ușurință înapoi sub unul foarte rapid. De asemenea, poate trece de la o tendință slabă la o tendință puternică, cu o mică prevestire din partea indicatorului.
Așteptarea ca indicatorul să treacă deasupra unuia înainte de a face o tranzacție în această direcție poate duce uneori la o intrare slabă. Prețul se deplasează deja în această direcție de ceva timp și poate fi gata să reverseze sau să introducă un pullback.
Indicele de mers aleatoriu este cel mai bine utilizat împreună cu analiza acțiunii prețurilor sau alte forme de analiză tehnică.
